Торговая система «на два ордера»

Здравствуйте, уважаемые читатели. В этом номере мы рассмотрим торговую стратегию, предложенную на форуме FXGeneral. В данной системе не используются индикаторы для получения сигналов на открытие сделок, т.е. исследуемая торговая система основана только на цене.

Правила торговой системы

Если на графике мы встречаем заданное в настройках количество бычьих свечей, идущих друг за другом, то открываем по рынку две покупки. Для обоих ордеров выставляем СтопЛосс на основании волатильности за последние 20 баров, умноженной на некоторый коэффициент. Для первой сделки выставляем ТейкПрофит, для второй же используем исключительно Трейлинг-Стоп по ценовому каналу. Сделка открывается фиксированным процентом от депозита (см. рис. 1).

Рис. 1. Пример паттерна на покупку.

Для продажи все наоборот: если наблюдаем заданное количество направленных вниз свечей – открываем две продажи – с фиксированным ТейкПрофитом и только с Трейлинг-Стопом по нижней границе ценового канала (см. рис. 2).

Рис. 2. Пример паттерна на продажу.

Тестирование торгового советника

Торговый советник написан, значит можно приступить к тестированию. Будем проводить исследование на нескольких валютных парах, таймфрейм четырехчасовой (H4), риск на каждую сделку установлен в размере 0.5% от баланса счета. Тестовый период – около трех лет, стартовый баланс 1000 долл.

Рассмотрим результаты тестирования системы на паре EURUSD (см. рис. 3).

Рис. 3. Тестирование эксперта на валютной паре EURUSD.

Просадка во время теста составила приблизительно 61%, в то время как в результате советник ничего не смог заработать, даже наоборот, убыток составил ~50 долл. С такими результатами, конечно, работать невозможно, поэтому продолжаем исследование. Следующий тест проведем на паре GBPUSD (см. рис. 4).

Рис. 4. Тестирование эксперта на валютной паре GBPUSD.

Этот опыт ни чем не лучше предыдущего, а то и хуже. За время тестирования убыток составил 663.05 долл., в то же время средняя прибыльная сделка в 1.5 раза больше, чем средняя убыточная. Но даже это не спасло счет, который ушел в глубокий минус. Проведем тест на паре AUDUSD (см. рис. 5).

Рис. 5. Тестирование эксперта на валютной паре AUDUSD.

Тест во многом схож с предыдущим. В результате также был получен убыток около 50% от стартового баланса, плюс по стратегии был, но недолго. Поэтому австралийца также снимаем со щитов.

Последними рассмотрим еще две валютных пары USDJPY (см. рис. 6) и USDCAD (см. рис. 7).  На них остается последняя надежда, хотя, судя по результатам выше, веры в хороший график баланса очень мало.

Рис. 6. Тестирование эксперта на валютной паре USDJPY.

Рис. 7. Тестирование эксперта на валютной паре USDCAD.

Как видим, и на этих инструментах был получен не совсем тот результат, который бы хотелось. Ничего похожего на стабильную работу в ходе тестирования эксперта по авторским правилам мы не нашли, поэтому попробуем обратиться к оптимизации советника.

Оптимизация торгового эксперта

Наименьший убыток был получен на паре EURUSD, на ней же и проведем небольшую оптимизацию некоторых параметров советника. Оптимизацию провели на таймфрейме H4. Было установлено, что в советнике необходимо использовать соотношение риск/прибыль в размере 2:1, его и установим. Также был подобран оптимальный процент от депозита для торговли – 0.8%. В результате этих изменений советник показал следующий результат:

Рис. 8. Тестирование торгового эксперта с оптимизированными параметрами.

За период около трех лет советник сумел заработать приблизительно 540% при максимальной просадке около 58%.  Несмотря на высокую волатильность счета, средняя прибыльная сделка вдвое больше средней убыточной, а максимальная прибыльная втрое больше максимальной убыточной. Вероятнее всего, такая волатильность связана в первую очередь со средним непрерывным проигрышем, значение которого составляет 4.

Вывод

Система пригодна для торговли, возможно, следует использовать дополнительные фильтры для сигналов открытия позиций, чтобы уменьшить просадки и сгладить кривую баланса. Торговые пары следует выбирать трендовые, например, EURUSD.

Стейтменты предложенных в статье исследований | Торговый советник и индикаторы