Торговая система по индикатору WATR
Здравствуйте, уважаемые читатели. В этом номере мы рассмотрим торговую систему, предложенную для бесплатной автоматизации пользователем форума FXGeneral – droba, которая интересна тем, что использует только один технический индикатор – WATR, который представляет собой некое подобие канала.
Правила торговой системы
Давайте вкратце рассмотрим правила представленной торговой системы. Для примера используем открытие сделки на покупку. Продажи открываются с точностью до наоборот.
1. Если бар закрылся выше верхней линии индикатора WATR, то на открытии следующего бара совершаем по рынку три ордера на покупку.
2. СтопЛосс для всех ордеров выставляется на уровень противоположной линии.
3. ТейкПрофит для первого ордера выставляем на уровень «нижняя линия WATR + 1.618 * (расстояние между линиями индикатора по модулю) или минимально разрешенный ДЦ, для второго ордера – WATR + 2.618 * (расстояние между линиями индикатора по модулю), для третьего, соответственно, ТейкПрофит не ставим.
4. На открытии каждого бара модифицируем СтопЛосс по нижней линии WATR, используя Трейлинг-Стоп.
5. Если закрывается первая покупка по ТейкПрофиту, то СтопЛосс для всех позиций на покупку ставим на максимальное значение из нижней линии индикатора и уровня открытия покупок.
6. Если закрывается вторая покупка по ТейкПрофиту, то СтопЛосс модифицируем на уровень максимальный из ТейкПрофита самой первой покупки из этой серии и нижней линии WATR.
Пример работы по торговой системе на покупку (см. рис. 1), входы показаны стрелкой зеленого цвета.
Рис. 1. Сигналы торговой системы на покупку.
Пример работы по торговой системе на продажу (см. рис. 2), входы показаны стрелкой красного цвета:
Рис. 2. Сигналы торговой системы на продажу.
Тестирование
С правилами вроде бы все понятно, в ручную стратегию использовать довольно проблематично, поэтому желание автоматизировать ее вполне разумно. В итоге, советник по системе написан, и можно приступить к тестированию.
Для начала проверим МТС на паре EURUSD, таймфрейм H1 (см. рис. 3). Риск на серию из трех ордеров установлен в 2% от депозита, тест проводим за последние 2,5 года.
Рис. 3. Тестирование эксперта на паре EURUSD.
График баланса вполне удовлетворителен. Несмотря на значительные просадки, советник завершил тестирование с 152% прибыли, что совсем неплохо для настроек по умолчанию. Посмотрим, что на других парах.
Следующей возьмем GBPUSD (см. рис. 4), настройки используем те же самые.
Рис. 4. Тестирование эксперта на паре GBPUSD.
Что мы видим? Прибыль в 300% за первые полтора года, и плавное уменьшение баланса за последующий год, в результате конечный баланс оказался приблизительно равен начальному.
Проведем тест на паре AUDUSD (см. рис. 5), может быть carry trade пары подойдут для подобной стратегии больше.
Рис. 5. Тестирование эксперта на паре AUDUSD.
Ну, скажем так, и ни туда и ни сюда. Тест завершился с прибылью в размере +109%, однако график баланса имеет очень сильные впадины и максимальная просадка составила 51%. Попробуем пару с новозеландским долларом, может быть другой сырьевик будет более успешен (см. рис. 6).
Рис. 6. Тестирование эксперта на паре NZDUSD.
График баланса выглядит примерно также как и в тестировании с AUDUSD. Однако прибыль за 2,5 года составила всего +78%, а максимальная просадка упала совсем немного – 46%.
Оптимизация торгового советника
Единственный параметр, который используется в советнике, – риск на серию сделок. Соответственно с его помощью попытаемся немного сгладить кривую баланса на тестируемой паре. Так как наиболее привлекательным оказался результат на паре EURUSD, то на ней же и будем проводить оптимизацию за последние два года.
Самым оптимальным по соотношению прибыль/просадка оказался риск в размере 0.5%. На приведенном на рисунке 7 графике показан форвард тест за последние 9 месяцев. На наш взгляд, эксперт вполне заслуживает внимания.
Рис. 7. Оптимизированные результаты советника.
Вывод
Система зарекомендовала себя с хорошей стороны. Это яркий пример пробойной трендовой системы, где несколько сделок приносят наибольшую прибыль. Несмотря на то, что торговая система уже автоматизирована, есть некоторые моменты, которые, возможно, позволят еще увеличить прибыльность и уменьшить просадки. В частности соотношение риск/прибыль для открываемых позиций, использование добавлений по тренду, оптимизация коэффициентов для расчета уровней ТейкПрофитов и количества лотов для каждой сделки в серии.