Универсальная стратегия Forex

Здравствуйте, уважаемые читатели. В этом номере журнала мы рассмотрим «Универсальную стратегию Forex». Эта система основана на трех индикаторах, довольно проста в использовании, но в то же время с изюминкой, поэтому подойдет как начинающему трейдеру, так и уже давно практикующему в качестве дополнения.

Сигналы универсальной стратегии Forex основаны на трех индикаторах: скользящей средней EMA с периодом 300, Nonlagdot и Supertrend. Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 300 (EMA (300)) позволяет определить нам направление тренда, именно в направлении этой средней мы и будем открывать сделки. Два других индикатора используются для открытия сделок и фильтруют сигналы друг друга. Сделки по данной стратегии открываются только по отложенным ордерам.

Сигналы на покупку

1)    Цена расположена выше скользящей средней EMA (300);
2)    Индикатор Nonlagdot меняет цвет своих точек с красного цвета на синий;
3)    Индикатор Supertrend окрашивается в зеленый цвет, и цена находится выше него.
4)    Устанавливаем отложенные ордера на покупку (Buy Stop), как только образовался откат, и свеча закрылась медвежьей (т.е. цена закрытия свечи находится ниже, чем цена открытия этой же свечи) на максимуме этого восходящего движения + спред + 2-3 пункта (фильтр шума).
5)    Если один из индикаторов, Supertrend или Nonlagdot, изменил при этом свой цвет, отложенные ордера следует удалить! СтопЛосс устанавливаем ниже линии индикатора Supertrend или ниже ближайшего локального минимума и далее перемещаем его по мере изменения линии Supertrend.
6)    ТейкПрофит не устанавливаем, прибыль фиксируем если:
a.    индикатор Supertrend изменил свой цвет на противоположный;
b.    цена коснулась линии индикатора Supertrend.

Рис. 1. Покупка по универсальной стратегии Forex.

Для сделок на продажу используем обратные условия.

Примеры сделок на покупку и на продажу показаны ниже на «скриншотах» (см. рис. 1 и 2). Входы показаны ценовыми метками, выходы обозначены крестиком.

Рис. 2. Продажа по универсальной стратегии Forex.

Советник по системе готов, и можем перейти к тестированию.

Тестирование торговой стратегии

Проведем тест предложенной системы на нескольких парах с настройками по умолчанию за последние 2,5 года. Риск на каждую сделку установлен в размере 2% от баланса. Первый тест на EURUSD, график часовой, начальный баланс 10 000 долл. (см. рис. 3).

Рис. 3. Тест торгового эксперта на EURUSD.

В результате прибыль составила 4204 долл. или 42%. Максимальная просадка достигала 38%. Вполне приличный результат.
Следующий тест на паре GBPUSD (см. рис. 4).

Рис.4. Тестирование торгового эксперта на GBPUSD.

В отличие от первого тестирования, здесь мы увидели чистый убыток в размере 18%, хотя дважды достигали прибыли в размере 13%. Очевидно, что пара с фунтом не совсем работоспособна для эксперта со стандартными настройками.

Пойдем дальше и рассмотрим результаты на паре USDJPY (см. рис. 5).

Рис. 5. Тестирование торгового эксперта USDJPY.

Здесь система также показала прибыль в 9%, хотя максимальное значение доходило до 50%. Относительная просадка в результате составила 33%.

И завершает нашу серию тестов пара AUDUSD (см. рис. 6).

Рис. 6. Тестирование торгового эксперта на AUDUSD.

В результате получили убыток в 6%. Подведем итоги… Лучший результат был получен на паре евро/доллар, его и выберем для оптимизации (за 2 года), после чего проверим ее результаты на форвард тесте.

Оптимизация торгового эксперта

Основные параметры, которые могут повлиять на результат работы эксперта, — это риск в каждой сделке и период экспоненциальной скользящей средней, которая выступает фильтром для сделок. Именно их мы и будет оптимизировать (см. рис. 7).

Рис. 7. Оптимизация торгового эксперта.

Наиболее оптимальной с точки зрения прибыль/просадка оказалась следующая комбинация: MaxRisk=1.3 и период экспоненциальной средней — 60, который при тесте показал +1400 долл. Именно на этих результатах мы и проведем форвард-тест за последние 7 месяцев (см. рис. 8).

Рис. 8. Форвард-тест эксперта с новыми параметрами. EURUSD.

Настройки оказались рабочими, и за период теста советник принес около 40% прибыли с небольшой просадкой. С этими же настройками были проведены тесты на остальных парах, практически все они оказались прибыльными.

Вывод

Система показала неплохой результат при тестировании, как на истории, так и на форвард-тесте. Возможно, получится улучшить результаты советника путем оптимизации параметров индикаторов на различных парах и таймфреймах. В целом, при продолжительном тестировании система отличается стабильностью.

Файлы для скачивания:

— experts.zip – торговый эксперт, индикаторы и шаблон для работы с Универсальной стратегией Forex;
— tests.zip – результаты тестирования и оптимизации эксперта по Универсальной стратегии Forex.