Торговая стратегия для MA, stochastic и fractals

В этом выпуске мы рассмотрим торговую стратегии работы на на основе фракталов, предложенную участником форума трейдеров Ихо де Пута. О том, насколько успешна данная тактика в ручной торговле, автор не рассказал. Однако тот факт, что в ней используются популярные в среде трейдеров индикаторы Moving Averages, Stochastic и фракталы, вызвало интерес. Давайте посмотрим, насколько успешна данная торговая стратегия.

Правила работы по торговой стратегии

Используемые индикаторы (стандартные для терминала MetaTrader4):
1.    Simple Moving Averages (8, 16, 32);
2.    Slow Stochastic (32, 16, 8);
3.    Фракталы / Fractals.

Валютные пары, рекомендуемые автором для работы: EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY.

Правила открытия сделки на покупку:
1.    Индикатор Stochastic опустился ниже уровня 20;
2.    Скользящие средние близки друг к другу;
3.    Находим самый близкий фрактал к текущему бару, который направлен в сторону сигнала buy;
4.    Пик фрактала должен обязательно находиться за пределами МА(16);
5.    Тренд восходящий. Направление определяется следующим образом: на большем временном масштабе (если работаем на часовом масштабе, то смотрим четырёхчасовой) устанавливаем МА(32). Если цена выше данного MA32, то тренд восходящий;
6.    Два пункта выше ценового уровня фрактала, служит точкой, на которой устанавливается ордер на покупку;
7.    Если цена продолжает падать и наш ордер не сработал, мы перемещаем ордер на уровень следующего фрактала.

Рис. 1. Отработка сигнала на покупку.

Правила открытия сделки на продажу:
1.    Индикатор Стохастик поднялся выше уровня 80;
2.    Скользящие средние с периодом 8 и 16 близки друг к другу;
3.    Находим самый близкий фрактал к текущему бару, который направлен в сторону сигнала sell;
4.    Пик фрактала должен обязательно находиться за пределами МА(16);
5.    Тренд нисходящий. Направление определяется следующим образом: на большем временном масштабе находим МА(32). Если цена ниже MA(32), то фиксируем нисходящий тренд;
6.    Два пункта ниже ценового уровня фрактала служит точкой, на которую устанавливается ордер на продажу.
7.    Если цена продолжает расти и наш ордер не сработал, мы перемещаем сделку на уровень следующего фрактала.

Рис. 2. Отработка сигнала на продажу.

Установка защитного ордера StopLoss:
1.    Находим фрактал, направленный в противоположную сторону будущему входу в рынок и максимально удаленный от ценового уровня входа. Ценовой уровень пика этого фрактала будет уровнем, за пределами которого на 2 пункта выше\ниже мы выставляем StopLoss. При этом он не должен быть больше 150 пунктов.
2.    После первой убыточной сделки прекращаем торговлю. Входим в рынок снова только после первой прибыльной сделки, таким образом, мы пропускаем одну прибыльную сделку, но при этом минуем серию убыточных.

Выход из сделки на покупку:
Выход из рынка осуществляется при появлении хотя бы одного из следующих условий:
1.    Индикатор Stochastic поднялся выше уровня 80;
2.    Параметр бара Close оказался ниже МА(16);
3.    Произошло пересечение или соприкосновение МА(8) и МА(16);
4.    Сработал StopLoss.

Выход из продажи:
Выход из рынка осуществляется при появлении хотя бы одного из следующих условий:
1.    Индикатор Stochastic опустился ниже уровня 20;
2.    Параметр бара Close оказался выше МА(16);
3.    Произошло пересечение или соприкосновение МА(16) и МА(8);
4.    Сработал StopLoss.

Тестирование торговой стратегии

Итак, правила торговой стратегии оглашены, пришло время проверить их на практике. Тестировать авторский алгоритм будем на паре EURUSD, так как она входит в список рекомендуемых. Временной период возьмем H1. Тестирование проводим с 2009 года. Посмотрим, что получится.

Рис. 3. Тестирование торгового советника по фракталам. Скачать отчет

И получилось довольно неплохо. Пусть и неровно, но растущий график баланса – большая редкость для исследуемых нами стратегий. Это дает повод надеяться, что после оптимизации результаты улучшатся.  Проанализировав результаты, мы также выявили, что наиболее эффективным является 3 и 4 способы закрытия сделок, то есть по пересечению скользящих средних и по стоп-приказу. Поэтому в ходе оптимизации будем использовать только их.

Оптимизация торгового советника

Работать над тем, что уже и само по себе неплохо, всегда приятно. Ожидание получения отличных результатов делают процесс оптимизации еще более увлекательным. Поэтому перейдем сразу к делу и покажем, что же у нас получилось. Оптимизация торгового эксперта проходила все также на часовом графике EURUSD в период с 01.01.2006 года по 01.01.2009-й. Форвард тест до середины ноября должен подтвердить эффективность найденных параметров.

Рис. 4. Тестирование эксперта после проведения оптимизации.

Чутье нас не подвело – результаты отличные. Депозит в 500$ за 4 года увеличился 760% — очень солидно. Уверены, дальнейшая разработка тактики покажет еще более высокие результаты.

Вывод

Подводя итоги, заметим, что с самого начала стратегия внушала доверие, прогон авторских правил подтвердил положительные стороны эксперта. Кроме того, процесс оптимизации позволяет довольно легко найти работающие на будущем периоде параметры, а значит стратегия сама по себе самодостаточна. Мы рекомендуем обратить внимание на данную стратегию, так как в ходе исследования оптимизацию проходили только параметры индикаторов и способов закрытия. При полной оптимизации, а также тестировании на других рекомендуемых валютных парах, вполне вероятно вы сможете найти еще более эффективные наборы параметров. Надеемся увидеть ваши исследования на форуме трейдеров.

Скачать эксперта | Скачать параметры оптимизации | Обсудить на форуме