Стратегия на отбой от конверта боллинджера (продолжение)
В 57 номере журнала мы с вами продолжим реализовывать эксперта на пробой конверта Боллинджера, который нам был любезно предложен участником форума с ником Godlike. Кратко напомню вам содержание тактики и прошлого эксперимента.
Итак, мы с вами имели следующие торговые правила (см. рис. 1):
1. Покупка 1 – пробой и закрытие свечи выше верхней линии конверта Боллинджера на часовом графике. При этом цена должна быть выше средней линии на дневном графике.
2. Покупка 2 осуществляется при прорыве конверта ценой вниз и обратном ее возвращении в канал.
3. Продажа 1 – пробой и закрытие свечи ниже нижней линии конверта Боллинджера на часовом графике. При этом цена на дневном графике должна быть ниже средней линии.
4. Продажа 2 – при прорыве конверта ценой вверх и обратном ее возвращении в канал.
5. СтопЛосс — 50 пунктов, ТейкПрофит – 80 пунктов.
6. При достижении прибыли в 30 пунктов необходимо зафиксировать 50% сделки и подтянуть СтопЛосс с 50 на 20 пунктов.
«Как видим на рисунке 1, сначала цена вышла за пределы верхнего уровня конверта Боллинджера. Следующей свечой цена развернулась и закрылась уже внутри канала, следовательно, на следующей свече мы произвели продажу, выставив необходимые уровни ТейкПрофита и СтопЛосса. Правила достаточно просты и доступны как для ручной торговли, так и для автоматизации. Последнее мы и осуществим пошагово…»
Реализуем далее правила № 2 и № 4 в виде отдельного советника.
Как и в первой версии советника в качестве рабочего таймфрейма для реализации стратегии на отскок от конверта Боллинджера по правилам №2 и №4 был взят часовой график, что предполагает фактическое наличие сравнительно большого количества сигналов. Начальное тестирование будем проводить на выбранных основных валютных парах, что позволит выбрать лидеров и аутсайдеров, дополнительно учитывая различные свойства отдельных национальных валют. Итак, приступим.
Тестирование торгового советника
Первым «подопытным» стала естественно пара EURUSD. По представленному на рисунке 2 графику баланса за период тестирования в 4 года можно сказать, что сделок действительно оказалось немало, но вот общее их качество явно подкачало. Практически все время, выражаясь аналитическими терминами, баланс находился в боковом тренде, изредка делая сильные выпады, и те, на мой взгляд, по причине «ну вот так сложилось». В результате мы закончили тест там же, где начали, заработав чуть больше 150 долларов. При этом амплитуда роста депозита () примерно равна падению. В общем, стратегия в таком виде не подходит для данной пары.
Еще более неудачным, зато без лишних надежд, оказалось тестирование тактики на паре фунт\доллар. Стратегия показала крошечный плюс только в самом начале периода теста, после чего ровно и стремительно отправилась вниз, потеряв в общей сложности почти половину депозита. Что сказать, «Уволен!».
Ничего интересного и на этот раз. Никакой надежды на положительный баланс. Как впрочем, и в трех последующих рисунках, раскрывающих торговлю на отбой от конверта Боллинджера на канадце, новозеландце и японце. Мы даже разбирать их не будем, с вашего позволения, – о чем тут говорить, вы все видите сами.
Сказать здесь даже и нечего. Отличная стратегия для проводимого у кого-то из брокеров конкурса на «быстрый слив», вот самое то, если хотите выиграть. Ставите сразу на все предложенные пары, ну кроме евро\доллара разве что, и пожинаете плоды неудачного чужого воображения (надеюсь, никого не обидел).
Более того, начальные тесты стратегии на отбой гораздо хуже стратегии на пробой. А это настораживает… Но, тем не менее, отступать мы не намерены, а потому продолжим наш «бой» в режиме оптимизации.
Оптимизация торгового советника
Так как самые хорошие, хотя я бы взял это слово в кавычки, результаты у нас получились на паре EURUSD, будем проводить оптимизационные эксперименты именно на этом инструменте.
Показатели графика оптимизации выглядят впечатляюще – даже прибыль весьма неплоха, хотя хромает процент максимальной просадки – все-таки более 17% — это приличное значение, требующее серьезно приглядывать за счетом в процессе торговли и работать над Money Management. Но вы это сделаете самостоятельно, и не забудьте поделиться своими идеями на форуме.
Итак, первые же протестированные параметры (см. рис. 8 снизу) оказались работоспособны на будущем участке.
Вполне солидно. За 4 года имеем 450% прибыли, что примерно 112,5% в год, и это просто первые взятые параметры. Вполне вероятно, что дополнительное исследование, а также работа над Money Management даст нам еще более благоприятный результат. При этом замечу, что процент максимальной просадки снизился почти на треть, ну и непрерывный выигрыш вселяет надежды, а общая прибыль просто симпатична взору 🙂
Делаем выводы
В общем-то, из гадкого утенка получилась вполне сносная Царевна-лебедь, хотя это, кажется, персонажи разных сказок. Обе части советника дали отличный результат на выходе, при том, что первоначальные варианты оказывались почти провальными. Если сложить результаты предложенных роботов, а напомним, что правила изначально были для одной тактики, совокупно мы получили бы чуть менее 800% прибыли за 4 года. Уверен, что такой результат порадовал бы многих инвесторов, а потому фиксируем стратегию, как пригодную с доработками и потенциально успешную. Жду ваших вариантов улучшения на форуме. Удачи в развитии.
Описание параметров полученного советника
— periodH1 = 5 — период сигнального графика. От 1 до 7.
— periodD = 7 – период подтверждающего графика. От 1 до 7.
— newstoploss = 30 – размер нового СтопЛосса для оставшейся части позиции.
— Bb = 20 — период усреднения Боллинджера.
— Otc = 1 – размер отклонений линий Боллинджера
— Sma = 20 — расстояние в пунктах до безубытка.
— SL= 50 — размер СтопЛосса.
— TP= 80 — размер ТейкПрофита.
Скачать эксперта v2
Комментировать в социальной сети
Обсудить на форуме