Торговая стратегия на Рендж-барах
Данная сигнальная система состоит из нескольких разных методов и торговых сетапов, основанных на индикаторах и сигналах, которые мы идентифицируем на дневном базисе с целью заработать большую прибыль. Однако мы также торгуем на основании рыночной структуры и направления (вверх, вниз, боковое), а не только на основании сигналов. Таким образом, идентификация моментов, когда ценовое движение приближается к зонам, которые могут оказать влияние на ценовое движение является очень важным для нашего торгового плана.
Сделка F4 и Рендж-бары
Каждое утро перед торговлей, мы оцениваем рыночную структуру, чтобы определить аспекты различных методов. Мы анализируем как большие, так и маленькие временные диапазоны, чтобы оценить перспективу, которая нам необходима, прежде чем мы начнем анализировать рынок на предмет заключения сделок. Если рынок дает нам возможность для торговли, то мы используем график меньшего временного диапазона для поиска наших торговых сигналов. Одна из сделок, которую мы регулярно используем на наших маленьких временных диапазонах это сделка F4. Ее легко использовать, она дает большую прибыль и основана на пробоях зон на графиках рендж-баров.
Чтобы понять, что такое сделка F4, вы должны иметь представление о рендж-барах. Рендж-бары впервые были введены в 1995 году Винцентом М.Николеллисом, когда он пытался решить проблему волатильности на Бразильском фондовом рынке. Он предложил отказаться от использования при построении графиков фактора времени, и предложил сконцентрироваться на вертикальной, а не на горизонтальной оси, которая применяется на временных и тиковых графиках. Исключив время, он смог сконцентрироваться только на чистом движение цены.
Каждый рендж-бар представляет собой особый ценовой диапазон по вертикальной оси, новый бар не отображается на графике, пока этот диапазон не покрыт по вертикальной оси. Использование рендж-баров позволяет удалить рыночный шум во время ценовых консолидаций и идентифицировать паттерны с большей четкостью, чем это позволяют тиковые и временные графики. Паттерн, который отображает рендж-бар является уникальным, поскольку цена закрытия одного бара всегда будет ценой открытия следующего бара, за исключением некоторых периодов на рынке, когда он закрыт или во время новостей, вызывающих сильные движения на рынках.
Использование рендж-баров с несколькими временными диапазонами дает нам четкую картинку поведения рынка в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах.
Мы используем три графика, чтобы получить картину всех временных диапазонов на нашем избранном графике. Мы используем график с ренджем 5, который дает нам краткосрочную картину для идентификации торговых сигналов, наряду с графиком с ренджем 45, который позволяет нам оценить более долгосрочную перспективу и дает нам уровни поддержки и сопротивления. Нам график с ренджем 15 позволяет оценить среднесрочную перспективу и показывает сильные тренды и рыночные вибрации. Мы используем четкие паттерны графика с ренджем 15, чтобы открывать позиции в направлении сильного тренда или в зонах разворотов.
Торговый сигнал F4 предназначен для рынков с сильным трендом. Когда мы определяем сильный тренд на бОльшем временном диапазоне, мы начинаем искать сигналы ценовых движений. Паттерн F4 начинается с разворотного бара против сильного тренда, продолжается в течение четырех баров против тренда и заканчивается разворотным баром в направлении сильного тренда. Очень часто сделка F4 представляет собой паттерн, состоящих из двух шагов. Он содержит в себе два отката подряд, состоящих из трех баров каждый. Мы устанавливаем начальный стоп на два тика выше (для короткой позиции) и на два тика ниже (для длинной позиции) бара, на котором мы входим. С закрытием бара, на котором был осуществлен вход, либо, когда мы получили прибыль 9 тиков, стоп-лосс переносится на уровень безубыточности. После этого мы перетаскиваем стоп при помощи индикатора ATR.
Управлять сделкой F4 также просто, как и идентифицировать ее. Мы входим несколькими контрактами и управляем сделкой, фиксируя прибыль постепенно на уровнях, которые основаны на рыночной структуре и анализе более высоких временных диапазонов. Мы добавляем контракты, когда сделка F4 пробивает технические зоны, либо когда происходит откат и формируется еще один паттерн F4. Результатом этой сделки является комбинация маленьких стопов и большой прибыли при больших ценовых движениях.
На графике 1 мы видим стандартный откат из 4 баров. Тренд должен быть подтвержден на графике с бОльшим временным диапазоном. Вход F4 осуществляется на основании отката длиной минимум 4 бара. Последний четвертый бар должен иметь длинный хвост, предшествующий развороту бара в направлении тренда – такой откат позволяет идентифицировать предыдущие три бара как откат против тренда.
На рисунке 2 представлена модификация паттерна, который называется 2-шаговым паттерном М4. Сетап состоит из трех баров или двух откатов по три разворотных бара, разворачиваясь в паттерн из 4 и более баров.
Сделка F4 в случае правильного использования предоставляет нам возможность для получения гигантской прибыли. Сигнал на вход по сделке всегда должен иметь подтверждение на графике с большим временным диапазоном. Паттерн основан на чистом поведении цены, в нем не используются индикаторы, за исключением стоп-лосса на основе ATR. Применение в работе чистого поведения цены позволяем нам не загромождать графики ненужными индикаторами. Тестируя этот паттерн, мы пришли к выводу, что он замечательно работает без каких-либо фильтров. Единственный фильтр, который целесообразно использовать это фильтр времени суток. Лучшего всего паттерн работает во время пиковых часов Лондонской и Нью-Йоркской сессий. Лучшее время для торговли по паттерну 4-7 EST, а также 9:30-12:00 EST.
Помните – тренд ваш друг!