Пин-бар и 80-20 — простые графические модели в работе

В рамках мастер-класса «Будь трейдером с iLearney»

Нередко трейдеры в поисках Грааля сами усложняют себе жизнь, пытаясь применить на практике сложные стратегии, которые у «продавцов счастья» когда-то давали результат. Наверное, так уж устроен человек, что в поисках «легких денег» он подвластен эмоциям и периодически забывает, что трейдинг – это, прежде всего, тяжелый труд. На самом деле за сложностью торговой системы в большинстве случаев лежит ее непонимание, приводящее к автоматическому совершению операций. Такую работу лучше всего способен делать робот, а не человек. На мой взгляд, стратегия должна быть проста и понятна тому, кто ее применяет. Она должна быть видоизменяема для существующих рыночных условий, которые задаются макроэкономическими факторами.

Простые модели технического анализа

В этом отношении оптимальным вариантом могут стать простые графические модели, под которыми я понимаю комбинации, состоящие из 1-2 баров, возникновение которых способно дать трейдеру подсказку о рыночной конъюнктуре. Мое предположение основано на том, что изменения котировок не зависят от сигналов, подаваемых индикаторами или от продолжительности волн. Рынок изменяется под влиянием спроса и предложения, и для того, чтобы понять их структуру на определенном этапе вовсе не обязательно использовать какие-либо инструменты технического анализа.

Данная концепция уже лежит в основе VSA-анализа, в применении которого я вижу один существенный изъян: все исследования ориентированы на изучении поведения крупных игроков. Которые также нередко ошибаются.

Чистый график в определенные моменты времени позволяет определить «перегрев рынка», который может быть использован независимо от предпочтений банков или инвестиционных компаний.

Практика применения пин-баров

К простым моделям, позволяющим идентифицировать избыточный спрос или предложение на рынке, я отношу пин-бары и модель 80-20.

Рис. 1. Пример ПИН-бара.

Возникновение пин-бара характеризуется наличием следующих условий:

1. Его открытие и закрытие должны находиться в пределах предыдущего бара. При этом, чем ближе они располагаются по отношению друг другу, тем лучше.

2. Его выделяет длинная тень, выступающая за пределы предыдущего бара. Чем выше новый сформированный экстремум, тем большее аналитическое значение имеет модель.

Данная графическая конфигурация свидетельствует о том, что рынок попытался обновить ранее сформированный максимум (минимум), но силы покупателей (продавцов) оказалось для этого недостаточно. В результате следует разворот, который можно использовать для открытия позиций от противоположной стороны пин-бара на следующий день.

В частности, на рисунке 1 приведен дневной график валютной пары доллар США/канадский доллар, на котором сформировалась знакомая конфигурация. Продажи от минимума пин-бара смогли позволить трейдеру получить положительный финансовый результат. Важной особенностью графика является формирование сразу двух простых графических паттернов.

Модель 80-20

Изначально была образована модель 80-20, свидетельствующая об избыточном спросе. Основными параметрами данной модели являются:

1. Открытие бара должно находиться в нижних (верхних) 20% диапазона торгового дня.
2. Закрытие бара располагается в верхних (нижних) 20% диапазона торгового дня.

Как правило, возникновение данной конфигурации говорит о том, что в течение дня происходил существенный рост (падение) цен, которое могло быть вызвано не только объективными, но и субъективными (эмоциональными) причинами. Например, срабатыванием стоп-приказов. На следующий день инвесторы успокоились и трезво оценили сложившуюся ситуацию. В результате может последовать разворот восходящего (нисходящего) движения вчерашней торговой сессии.

На мой взгляд, чем больше диапазон бара в модели 80-20, тем эмоциональнее выглядит его окраска. Более того, если до формирования ключевой конфигурации наблюдался бычий (медвежий) рынок, то она может сигнализировать о попытках инвесторов «вскочить в последний вагон уходящего поезда». То есть о той ситуации, когда начинающие трейдеры пытаются словить ускользающий тренд, а опытные специалисты ищут возможности для открытия позиций на его развороте.

Согласно стратегии, предложенной Линдой Рашке, по модели 80-20 можно входить в рынок от уровня вчерашнего экстремума. Тем не менее, для умеренных инвесторов имеет смысл подождать, когда после паттерна сформируется пин-бар для того, чтобы открыть позицию с меньшим риском.

Таким образом, на основании достаточно простого и самое главное понятного паттерна можно построить эффективную стратегию работы. Однако любая торговая система включает не только точку входа, но и определение уровня постановки защитного стоп-приказа, а также идентификацию уровня, на котором позиция будет закрыта. Конечно же, у меня, как у трейдера, применяющего данную стратегию, имеются свои мысли на этот счет. Но прежде чем их высказать, я бы хотел, чтобы и вы поделились своими рассуждениями. Какие уровни stop-loss и take-profit кажутся для вас оптимальными? Стоит ли использовать комбинации данных моделей для формирования среднесрочных или долгосрочных позиций? Вопросов на самом деле немало. И для того, чтобы на них ответить, нужна конструктивная дискуссия.