Стратегии на основе стохастика
В 60-ом выпуске журнала ForTrader.org мы рассмотрим с вами еще одну простую торговую систему. Наверняка кое-кто упрекнет нас, что в прошлые разы эксперименты нас не научили более не обращаться к незамысловатым торговым тактикам. В какой-то степени они будут правы, однако выбор наш пал на данный экземпляр потому, что в ней используется горячо любимый огромным количеством трейдеров индикатор Stohastic Oscillator, кроме того в расчет идет только он. Казалось бы, что еще можно придумать с данным инструментом – уже все, что только можно, рынок принял или опроверг, однако в этот раз мы будем не просто определять восходящее и нисходящее движение на графике, а стараться правильно его разыграть, учитывая все нюансы Стохастика.
Отдельно отметим, что данную тактику к рассмотрению нам предложил участник форума q3-star. Его главным аргументом в пользу стратегии стал тот факт, что он активно ее использует, в том числе и в конкурсах трейдеров, проводимых брокерами и дц, кроме того, по его словам, она дает прибыль в размере 3-15% в месяц. По первым ощущениям – неплохо, давайте пробовать.
Основные правила
В основу стратегии, как не сложно предположить заложено свойство Стохастика неплохо определять тренд. Заметим также, что основное направление движения мы будем просматривать на дневном графике, операции же совершаем на часовом только в сторону образовавшейся долгосрочной тенденции.
1. Ордер на покупку выставляем при следующих условиях: на дневном графике Стохастик показывает восходящее направление, на часовом графике – пересечение линией K (быстрый Стохастик, показан синим на рисунке 1) уровня 30 снизу вверх.
2. Ордер на продажу выставляем при обратных условиях: на дневном графике Стохастик показывает нисходящее движение, на часовом мы ждем пересечения линией K уровня 70 сверху вниз.
3. СтопЛосс устанавливается на локальных экстремумах часового графика.
4. ТейкПрофит отсутствует, позиция закрывается по обратному сигналу.
5. Указанный в начальной версии торговой тактики безубыток мы не используем.
Те наши читатели, кто давно работает со Стохастиком, наверняка подумали, что стратегия им знакома. Все верно, в различных вариациях она довольно давно известна. Однако при этом не все выглядит гладко. Дело в том, что в процессе автоматизации стратегии мы столкнулись с некоторой неопределенностью. Оказывается, автор не предложил нам самого главного – как определять тренд на дневном графике. Мы решили, что глупо ограничиваться чем-то одним, когда перед нами столько возможностей, и решили рассмотреть 5 разных вариантов определения восходящей и нисходящей тенденции по Стохастику. Итак…
Определение глобального тренда. Вариант №1
Нисходящий тренд – после движения вверх Стохастик разворачивается и опускается ниже уровня 80. Завершением движения вниз будем считать разворот быстрой K вверх в любой зоне, а также ее возвращение выше уровня 80.
Восходящий тренд – после движения вниз Стохастик разворачивается и поднимается выше уровня 20. Завершением движения вверх будем считать разворот быстрой K вниз, а также ее возвращение ниже уровня 20.
Определение глобального тренда. Вариант №2
Нисходящий тренд – Стохастик движется вверх, после чего делает разворот. Завершением движения вниз будем считать падение быстрого стохастика ниже уровня 20 с последующим выходом из него, а также возвращение линии выше уровня 80.
Восходящий тренд – Стохастик движется вниз, после чего делает разворот. Завершением движения вниз будем считать рост К выше уровня 80 с последующим выходом из него, а также возвращение линии ниже уровня 20.
Определение глобального тренда. Вариант №3
Нисходящий тренд – Стохастик полностью пересекает уровень 80 снизу вверх, после чего делает разворот. Завершением движения считаем пересечение линий K и D в любом месте зоны индикатора, а также возвращение Стохастика выше уровня 80.
Восходящий тренд – Стохастик полностью пересекает уровень 20 сверху вниз, после чего делает разворот. Завершением движения считаем пересечение линий K и D в любом месте зоны индикатора, а также возвращение Стохастика ниже уровня 20.
Определение глобального тренда. Вариант №4
Нисходящий тренд констатируем, когда Стохастик находится ниже уровня 20, после чего происходит восходящие движение индикатора и выход из данной зоны, т.е. фиксируется значение больше 20.
Восходящий тренд констатируем, когда Стохастик находится выше уровня 80, после чего происходит нисходящие движение индикатора и выход из данной зоны, т.е. фиксируется значение меньше 80.
Определение глобального тренда. Вариант №5
Самый простой вариант, классический. Нисходящий тренд констатируем когда сигнальная линия Стохастика D находится выше быстрой линии K.
Восходящий тренд определяем по обратным правилам – сигнальная линия Стохастика D находится ниже быстрой K.
Довольно много способов работы со стохастиком мы узнали, работая над экспертом. Теперь давайте определим, какой же из них дает большую эффективность в определении тренда. Делайте свои ставки, Господа!
Для поиска наилучшего решения определения нисходящего и восходящего тренда напишем самый простой алгоритм: тренд вверх – покупаем, если вниз – продаем. Если тренд изменился – позицию закрываем.
Выявление лучшего метода
Для проверки эффективности используем нестандартный график оптимизации, более темным цветом выделена та прогонка, прибыльность которой выше. Невооруженным глазом видно, что нам лучше всего подойдут 5, 2 и 4 вариации (расположены в порядке убывания). Теперь дело за тестированием.
Приводить все наши раскладки по поиску лучшего варианта считаем бессмысленными, поэтому на ваш суд представляем только самый лучший – вариант 2. Оказалось, что он отслеживает тренды лучше всего. При этом заметим, что тестирование проводилось на дневном графике EURUSD в период с 1999 по текущее время.
Скачать отчет | Скачать настройки | Скачать тестер тренда
Конечно, вполне вероятно, что с другими парами будут лучше работать остальные вариации на тему Стохастика. Выяснить это мы предлагаем вам. А сейчас вернемся к нашей стратегии.
Тестирование полной версии стратегии:
Теперь все основные правила нам ясны, и мы готовы посмотреть, насколько они эффективны в практически авторском исполнении для рынка. Делать все будем по отработанной схеме: для тестирования берем период с 1999 года по сегодняшний день, пары – основные, рабочие таймфреймы – дневной и часовой. Результаты подробно представлены на рисунках 10 – 14.
Что можно сказать, глядя на эти графики… Три вещи сразу бросаются в глаза: EURUSD показала динамику более стабильную (возможно это отпечаток того, что поиск лучшего варианта работы Стохастика на определение тренда мы проводили именно на ней); общий характер движения графика баланса у пар чрезвычайно схож; все пять пар отработали фактически в ноль.
Отсюда делаем вывод, что дальнейшую оптимизацию разумнее всего проводить только на евро\долларе, при этом оптимизировать будем только параметры сигнального Стохастика, так как всю остальную работу мы уже проделали.
Оптимизация стратегии
Итак: рабочий инструмент – EURUSD, период оптимизации 2006-2009. Смотрим рисунок 15.
Как видим на рисунке 15, хороших результатов получилось очень даже немало. Но как всегда мы ищем самый оптимальный по риску и прибыльности.
Заключительное тестирование
В итоге мы нашли очень приличный вариант работы для автора нашей стратегии. Не только в период оптимизации тактика показала себя на уровне, но и до этого времени результаты радуют (см. рис. 16).
Скачать отчет. Скачать параметры.
Показанные результаты были получены на графике EURUSD в период с 1999 года.
Выводы:
Не зря говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Показать нам в этот раз есть что, да и похвалить автора за отличную тактику и сказать спасибо тоже можно. Спасибо. В целом для изучения есть, на что обратить внимание. Автор уже сейчас предлагает поставить эксперта на реальный счет, будем надеяться, что все у него получится, и конечно будем ждать отчетов о проделанной работе и выигранных конкурсов.
Описание параметров полученного советника
: t_trend_period– период трендового графика от 1 до 7.
: t_Kperiod, t_Dperiod, t_slowing – настройки трендового Стохастика.
: t_up_level, t_dw_level – верхние и нижние уровни трендового Стохастика.
: tend_searh_type – варианты определения движения от 1 до 5.
: s_signal_period – период сигнального графика.
: s_Kperiod, s_Dperiod, s_slowing – настройки сигнального Стохастика.
: t_up_level, t_dw_level – верхние и нижние уровни сигнального Стохастика.
: count_bars_stop_loss – количество баров для определения экстремумов на которых будет размещаться СтопЛосс