Стохастический осциллятор

В данном цикле статей мы подробно остановимся на рассмотрении биржевых индикаторов — математических инструментов технического анализа, которые обеспечивают более полное представление о будущем движении цен на валютном рынке Forex. Правильная интерпретация сигналов индикаторов поможет трейдерам находиться в тренде и извлекать наибольшую прибыль, однако помните, что это лишь описание технических возможностей индикатора, которое в каждом отдельном случае требует корректировки под выбранную торговую стратегию.

На сегодняшний день разработано огромное количество инструментов технического анализа, в представленных статьях рассмотрим наиболее популярные из них.

Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator)

Стохастический осциллятор предсказывает разворот тренда с большой точностью, указывая те моменты, в которые цена достигает зон «перекупленности» или «перепроданности» и близко подходит к границам торгового «коридора».

Формула расчета индикатора Stochastic

Стохастический осциллятор задается двумя параметрами: быстрой кривой %K и медленной кривой %D. Параметр %K рассчитывается по следующей формуле:

%K = (CLOSE — MIN (LOW (%K))) / (MAX (HIGH (%K)) — MIN (LOW (%K))) * 100

где:
—   CLOSE — сегодняшняя цена закрытия;
—   MIN (LOW (%K)) — наименьший минимум за число периодов %K;
—   MAX (HIGH (%K)) — наибольший максимум за число периодов %K.

Параметр %D представляет собой скользящее среднее от %K и рассчитывается по формуле:
%D = SMA (%K, N)
где:

—   N — период сглаживания;
—   SMA — простая скользящая средняя.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

где:
—   SUM — сумма;
—   CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
—   N — число периодов расчета.
Таким образом, осциллятор анализирует расположение цены закрытия текущей свечи или бара (в зависимости от типа графика) относительно выбранного временного периода N.

Диапазон изменения стохастического осциллятора на графике — от 0% до 100%, при этом граничное значение 0% соответствует минимальной цене за определенный период N, а значение 100% — максимальной цене закрытия. Уровни в 20% и 80% определяют зоны «перекупленности» и «перепроданности».

Интерпретация торговых сигналов Stochastic

Достижение стохастическим осциллятором критических значений указывает на то, что изменение цены происходит быстро и в ближайшее время ожидается коррекция направления.

Если линия %K пересекает %D сверху, то это формирует сигнал на продажу базовой валюты. Если линия %K пересекает линию %D снизу, то это сигнализирует об открытии длинной позиции по паре. Отметим, что сигналы покупки наиболее надежны в зоне от 0% до 20%, а сигналы продажи — в зоне от 80% до 100%.

Сильным и надежным сигналом является дивергенция – расхождение графика цены и осциллятора. Например, когда на ценовом графике образуется новый максимум, а на графике стохастического осциллятора максимум не возникает, то такая ситуация называется отрицательным расхождением и предсказывает разворот тренда вниз. Если на графике цена опускается до нового минимума, а на графике осциллятора подобного изменения нет, то ситуация называется положительным расхождением, вследствие которого возможен разворот тренда.

Применение индикатора Stochastic

Стохастический осциллятор обычно используется на бестрендовом участке для торговли на краткосрочных и среднесрочных временных интервалах. На рисунке 1 изображено действие стохастического осциллятора Stoch (8,3,3) на часовом графике пары USDCHF и наглядно представлено отрицательное расхождение.

Рис. 1. Стохастический осциллятор Stoch (8,3,3).

В данном примере параметр %К («быстрый стохастик») использует период в 8 свечей, параметр %D («медленный стохастик») – период в 3 свечи. Ваша задача – подобрать наиболее оптимальные параметры стохастического осциллятора для работы на выбранных вами временных интервалах.