Практика торговли кросс-курсами. От анализа до закрытия сделки
Успешная торговля трейдера складывается из огромного количества факторов. Даже если предположить, что трейдер всегда комфортно чувствует себя на рынке (психологическая составляющая) и обладает всей полнотой знаний и умений планирования рисков, окажется, что этого недостаточно для получения прибыли на постоянной основе.
Уверенность и эмоциональная стабильность должны идти рука об руку с глубоким пониманием всех рыночных процессов, и поскольку рынок многогранен и изменчив, успешный трейдер всегда имеет ориентиры, знает, где он находится, и что предпринять в той или иной ситуации.
Конечно, одно только знание всех рыночных индикаторов или торговых эпизодов не сделает трейдера успешным, однако, именно от этого фактора будет зависеть эффективность торговли. Поскольку тренд существует на рынке весьма непродолжительное время, порядка 20-25% от рассматриваемого промежутка времени, а трейдер не всегда способен вовремя распознать возникновение направленного движения, эффективность сокращается к 5-7%, а в случае продолжительного бокового движения потери могут превысить прибыль, от чего на застрахованы даже торговые стратегии трейдеров-профессионалов.
Данная статья позволит трейдеру получать большее количество рыночных сигналов, основанных на анализе сопряженных валютных пар.
Фунт и иена, но уже без доллара
Зачастую самыми подвижными парами на рынке являются кросс-курсы. Иногда они подвержены хаотичным движениям, а иногда демонстрируют ярко-выраженный тренд. Чаще всего такие пары с трудом поддаются техническому анализу и представляют определенную опасность для трейдера, имея при этом достаточно мощный потенциал.
[info_block align=»right»]Самыми подвижными парами на рынке являются кросс-курсы[/info_block]
Долгосрочное прогнозирование движения этих пар на основе фундаментального анализа более сложно, поскольку в анализе должны участвовать сразу три валюты. При этом торги протекают очень энергично, что требует от трейдера повышенного внимания к планированию рисков.
Рассмотрим пару GBP/JPY. Обе валюты, фунт и иена, достаточно подвижны. Соответственно кросс-курс GBP/JPY обладает еще большей подвижностью и поэтому представляет для трейдера исключительный интерес, поскольку торги по этой паре чаще всего трендовые, особенно в среднесрочной перспективе.
Предлагаемый подход к анализу кросс-курсов в краткосрочной перспективе заключается в следующем: поскольку пересчет происходит с помощью доллара США, мы анализируем пары GBP/USD и USD/JPY и уже на основе выявленных тенденций заключаем сделку по паре GBP/JPY.
Как начать анализ кросс-курса
Британский фунт и японская иена довольно часто демонстрируют противоположные тенденции торгов против доллара США, а разница экономического климата Европы и Азии позволяет более эффективно торговать по паре GBP/JPY по сравнению с другими парами, например EUR/CHF. Кроме выявления устойчивых трендов по базовым парам, есть еще одна возможность краткосрочного прогнозирования движения кросс-курса. Рассмотрим ситуацию, когда в разгар европейской сессии торги по паре USD/JPY демонстрируют боковое движение и в этот момент выходят какая-либо статистика по Великобритании.
[info_block align=»right»]Перед нами стоит задача определения веса валюты в кросс-курсе, путем соотношения пройденного расстояния составляющими валютами по отношению к доллару США[/info_block]
Британский фунт мгновенно реагирует на эти данные, и мы становимся свидетелями острого направленного движения. Это движение дублируется парой GBP/JPY, в зависимости от текущей динамики пары USD/JPY.
Иногда можно наблюдать такую картину: британский фунт резко падает, японская иена торгуется во флете, а пара GBP/JPY стоит на месте, или торгуется с незначительным понижением. Возникший перекос дает возможность трейдеру предугадать дальнейшее движение по этой паре, поскольку известно, что более массивная валюта, в данном случае фунт, УЖЕ совершила некоторое движение, которое пока еще не отразилось или отразилось не в полной мере на цене кросс-курса. Однако, учитывая текущие глобальные тенденции, состояние экономики США, снижение или рост пары, например GBP/USD, ведет за собой соответствующее удешевление или удорожание американского доллара. Вследствие этого факта, приведенный метод значительно усложняется, поскольку теперь перед нами стоит задача определения веса валюты в кросс-курсе, путем соотношения пройденного расстояния составляющими валютами по отношению к доллару США.
Торговый пример: проанализировали, купили, закрыли
В поддержку приведенных подтверждений, рассмотрим пример, который наглядно проиллюстрирует, каким образом работает данный метод. Мы будем анализировать кросс-курс GBP/JPY. Проанализируем тиковые графики пар USD/JPY, GBP/USD и GBP/JPY. Ключевой валютой будем считать британский фунт, поскольку он имеет больший вес, чем иена.
В 17:25, как видно на графике, нисходящее движение завершилось, сменившись восходящим. В это время японская иена находится в краткосрочном тренде, направленном против японца, и который, как мы видим, продолжался еще 20 минут, до 17:47. Пара GBP/JPY находится в боковом тренде также порядка 20 минут, начиная с 17:06. В 17:25 начинается очень вялый рост британского фунта против иены, несмотря на зарождение достаточно сильного бычьего тренда по паре GBP/USD. В данный момент, следует покупать.
После 17:47 японская иена начинает укрепляться против доллара США, в то время как британский фунт торгуется в боковом тренде. В итоге пара GBP/JPY падает, но после любого острого снижения, в данном случае пары USD/JPY, следует откат. При этом если учесть, что британский фунт по-прежнему находится на высоких уровнях и торгуется с повышением, для выгодной торговли по GBP/JPY достаточно только завершиться тренду по японской иене. В итоге мы получаем отличный сигнал к покупке в 18:32 по цене 211.30, с потенциальной прибылью порядка 40–50 пунктов.
Выход из рынка осуществляем по тому же принципу. При возникновении слабости британского фунта, которую мы увидели в 19:00, пара GBP/JPY еще росла, давая нам прекрасную возможность для своевременной фиксации прибыли.