Инструкция по методу PCI GeWorko. Создание и торговля портфельными парами
Торговля портфелем активов на бирже иногда бывает довольно трудоемким процессом. Сложно оценить прибыльность своей инвестиционной идеи. Сервис PCI GeWorko помогает наглядно увидеть график вашего портфеля и торговать спредом.
В предыдущей статье мы рассмотрели вопрос создания портфельной пары и примеры торговли. Сейчас мы поговорим о технической части работы с PCI GeWorko: как создавать портфельные пары, анализировать графики, торговать.
Создание синтетического инструмента в GeWorko
Для создания нового PCI по методу GeWorko (далее PCI), кликните правой кнопкой мыши в окне “Текущие котировки” терминала NetTradeX и в раскрывшемся меню выберите пункт “Создать PCI GeWorko”.
В открывшемся окне Вам потребуется указать активы, которые должны входить в состав базовой и котировочной части PCI. Для этого нужно найти интересующие Вас активы в списке “Доступные активы” (”Available Assets”). Далее Вам потребуется задать долю каждого актива, включаемого в PCI. Это можно сделать одним из трех способов:
- В единицах актива в поле “Объем”
- В процентах стоимости актива (в USD) от задаваемого лимитного объема (USD) в поле “Процент”
- В стоимости актива в поле “Объем [USD]”. Отметим, что во 2-м и 3-м способах стоимости активов в USD берутся на момент создания PCI.
В примере активы базовой части (CFD на зерновые товары нескольких видов) зададим в равных процентных долях от лимитной стоимости 100 000 USD, а активы котировочной части зададим в единицах объема активов – 40 унций золота и 2000 унций серебра. Для завершения создания нового PCI Вам потребуется выбрать имя и сохранить новый инструмент. Если Вы выберите опцию “Сохранить”, то PCI будет сохранен под именем заданной структуры, включающей имена ее активов, но не более 20 символов.
Выберем опцию “Сохранить как”, и в поле “Имя” занесем “&grain/presious_met”, затем нажмем кнопку “Сохранить”. Для завершения работы по созданию PCI закройте окно создания кнопкой “Закрытие” (можно выбрать опцию с двумя действиями “Закрыть и добавить в используемые инструменты”).
В одном PCI может быть не более 25 активов (суммарно в базовой и котировочной частях). На одном торговом счете может быть создано до 100 PCI. Количество PCI в списке используемых инструментов (для торговли и построения графиков) не превышает 10 штук на одно Рабочее пространство.
Отображение и анализ инструмента GeWorko
С помощью торгово-аналитической платформы NetTradeX Вы можете получить историю цен любого вашего персонального композитного инструмента, которая будет обновляться в режиме реального времени. История цен может быть представлена в виде различных графиков (бары, свечи и линии) на различных таймфреймах. Для того чтобы открыть график истории цен созданного PCI Вам следует:
- Добавить интересующий Вас PCI в список используемых инструментов. Для этого Вы можете воспользоваться контекстным меню в окне “Текущие котировки” или выбрать пункт “Торговля -> Справочник инструментов…” в главном меню.
- В открывшемся окне “Справочник инструментов” разверните список созданных PCI (кликнув на “+” слева от секции “My Instruments”). В раскрывшемся списке PCI поставьте галочку рядом с новым инструментом. Для добавления выбранного PCI в список используемых инструментов нажмите кнопку “Добавить в используемые инструменты”. Затем закройте окно.
- После добавлении PCI в список используемых инструментов Вы сможете вывести на экран график истории цен этого инструмента. Для этого найдите добавленный PCI в окне “Текущие котировки” и кликните правой кнопкой мыши по его названию. В открывшемся меню выберите пункт “График” и укажите интересующий Вас таймфрейм. Анализ графика осуществляется всеми доступными инструментами графического и компьютерного анализа платформы NetTradeX – линии тренда, индикаторы, осцилляторы, фигуры и др.
Торговля созданным синтетическим активом GeWorko
Для совершения сделки созданным инструментом GeWorko Вы можете воспользоваться командой «Сделка» в контекстном меню в окнах «Текущие котировки», «Открытые позиции», «Суммарные открытые позиции», «Ордера», «График» или выбрать пункт “Торговля => Сделка” в главном меню. Выберем вариант совершения сделки из графика, созданного ранее простого персонального инструмента.
В открывшемся окне «Сделка» выберем, например, объем сделки, равный 10. В поле «Объем» внесем число 10.00 и нажмем зеленую кнопку «Купить» – в результате будет совершена операция по покупке 10 единиц инструмента «&Nd100/PS500”. Эта команда на покупку вызовет выполнение двух операций с компонентами этого PCI.
В окне «Открытые позиции» появится строка с позицией Buy для нашего PCI. При нажатии метки «+» слева от названия PCI ниже этой строки раскроются строки с позициями всех компонент PCI по этой сделке.
Важно, что свопы по открытой позиции PCI вычисляются как сумма свопов всех его компонентов (по открытым позициям входящих в него инструментам). Маржа для открытой позиции PCI вычисляется как сумма значений маржи всех входящих в него компонентов. Созданным PCI можно торговать только в торговое время всех входящих в него компонентов.
Как видим, создавать синтетический инструмент очень просто, торговать им привычно, при этом он раскрывает массу возможностей для спредовой, парной и портфельной торговли. Многие ваши мультивалютные и многоинструментальные тактики могут быть заключены в один инструмент и анализироваться быстрее и комфортнее. Примеры реализации таких тактик можно посмотреть ниже.
Больше о торговле спредами
- PCI GeWorko: трейдинг портфельной парой
- 3 в 1: как инвестировать в кризис в России?
- Стратегия инвестирования для портфельного спреда – торгуем 8 активами на одном графике
Инструкция написано просто и доступно, остается проверять на практике такую торговлю.
Обязательно попробуйте. Это необычный инструмент, который дает много возможностей для реализации идей.
Неплохой инструмент для того чтобы избежать лишних действий и соответственно потери времени. В январе обязательно попробую поработать по методу PCI GeWorko.
Интересная и удобная программа, которая может существенно облегчить работу. На уровне интуиции все понятно, только чуть попрактиковаться.