Анализ
-
Применение осциллятора слоя RAIX – возможность полного описания динамики полосных компонент сигнала котировок торгуемого инструмента. Предлагается к практическому использованию трейдерами разработанный автором статьи технический индикатор – осциллятор слоя RAIX. Индикатор рекомендуется использовать совместно с ранее опубликованным индикатором слоя RASL, также возможно использование осциллятора RAIX совместно с другими техническими индикаторами. На рисунке 1 показаны индикатор слоя RASL (верхний рисунок 1) и осциллятор слоя RAIX (нижний рисунок 1) для слоя колебаний сигнала котировок торгуемого инструмента, заключенных в пределах от 20 до 60 периодов. Полное описание технического индикатора слоя RASL приведено в ранее опубликованной статье «Новый трендовый индикатор слоя RASL и торговая стратегия…
Читать далее » -
Каждый трейдер рано или поздно начинает экспериментировать с техническими индикаторами, пытаясь найти «тот самый», который позволит открывать сделки, как минимум, со 100% прибыльностью. Зачастую, результатом таких изысканий становится график, испещренный сигналами всевозможных «суперприбыльных» индикаторов настолько, что напоминает картины абстракционистов. Лучшее – враг хорошего, и, к сожалению, многие классические индикаторы становятся забытыми, хотя их эффективность не уступает, а порой даже превосходит все граали. Сегодня мы поговорим об одном из таких индикаторов, а именно, MACD. MACD — индикатор для начинающих Индикатор MACD – это аббревиатура, расшифровывающаяся как Moving Average Convergence Divergence, что переводится как Схождение Расхождение Скользящих Средних. Его название правильно произносится…
Читать далее » -
Применение технического индикатора слоя RASL – возможность представить сложную динамику сигнала котировок в виде совокупности более простых (полосных) компонент. Индикатор RASL – идея и применение Предлагается к практическому использованию в трейдинге, разработанный автором статьи технический индикатор слоя RASL. Пример индикатора RASL для слоя колебаний сигнала котировок заключенных в интервале от 4 периодов до 20 периодов показан на рисунке 1. Этапы построения индикатора слоя RASL отображены далее на рисунках 2 и 3. На рисунке 2 изображены девять скользящих средних RAMA с периодами сглаживания от 4 до 20 с шагом изменения 2 (4, 6, 8 ,10, 12, 14, 16, 18, 20). Алгоритм…
Читать далее » -
Спектральный анализ в современном трейдинге Любой торговый сигнал организован достаточно сложно. Можно сделать вывод, что он состоит из множества ритмов с различными периодами, при этом ритмы непостоянные – возникают и исчезают в ходе своей эволюции во времени. Произвести оценку структуры ритмов сигнала котировок можно с использованием цифрового спектрального анализа, применяемого в цифровой обработке сигналов. Спектральный анализ в настоящее время широко используется в трейдинге. На рисунке 1 показан характерный спектр некоторого сигнала котировок. Пики с различной высотой на графике спектра отражают величину (размах по амплитуде) ритмов с соответствующими периодами. График спектра отображен в диапазоне периодов до 100 (крайнее правое значение). Из…
Читать далее » -
Фундаментальный анализ на рынке Forex – подход, позволяющий разобраться в глубинных процессах, определяющих динамику определенной валюты. Как правило, речь идет о долгосрочных трендах. По большому счету, все очень просто: в валютной паре укрепляется валюта той страны, у которой выше темпы роста экономики и выше процентная ставка Центробанка. Однако бывают ситуации, когда эти принципы не работают: экономические и политические кризисы или стихийные бедствия. Многие трейдеры, особенно начинающие, отказываются от фундаментального анализа (ФА), т.к. в их представлении он слишком бессистемный – чересчур много различной экономической информации и нет удобного функционала, чтобы ее формализовать. Сегодня мы постараемся вас переубедить, ведь на самом деле…
Читать далее » -
Многие трейдеры гонятся за модификациями индикаторов, считая, что чем больше в нем «наворотов», тем точнее и прибыльнее будут торговые сигналы. Стандартные индикаторы оказываются, совершенно незаслуженно, забыты и брошены. Сегодня мы поговорим об одном из таких индикаторов, который, при его грамотном использовании дает трейдеру огромнейшее преимущество. Речь пойдет об индикаторе Heiken Ashi. В чем достоинства индикатора Heiken Ashi? Очень часто повышенная волатильность сбивает трейдеров, особенно начинающих, с толку, нарушая их торговые планы. индикатор Хейкен Аши как бы приглушает волатильность, преобразовывая резкие рывки в сглаженные и легко читаемые ценовые движения. HA является своеобразным фильтром низкочастотных рыночных колебаний, при этом, делает это одинаково на…
Читать далее » -
Более высокое качество усреднения (сглаживания) индикатора связано с его более высокой помехозащищенностью, то есть с существенным уменьшением быстрых пульсаций слаженной линии индикатора. RAMA против SMA Предлагается к практическому использованию в трейдинге разработанный автором статьи технический индикатор RAMA (взвешенная скользящая средняя) с периодом усреднения (сглаживания), равным N, и с весовой функцией усреднения W (сплошная линия), которая показана на рисунке 1 (расчет сделан с периодом усреднения N=20 бар). Для сравнения на рисунке 1 также изображена равномерная весовая функция сглаживания (пунктир) классического индикатора SMA, также с периодом усреднения равным 20 бар. Видно, что весовая функция W имеет существенно не равномерный характер, большие веса…
Читать далее » -
Продолжаем разбирать свечные модели, указывающие на разворот движения цены. В прошлой статье речь шла о «Молоте» и «Висельнике», теперь мы поговорим о довольно распространенной свечной модели разворота «Поглощение» (яп. Цуцуми). Правила образования свечной модели «Поглощение» Для образования фигуры свечного анализа «Поглощение», как бычьего, так и медвежьего, необходимо соблюдение ряда условий: Наличие выраженного тренда; Тело второго дня должно полностью поглощать тело предыдущего дня. Это, однако, не означает, что верх или низ двух свечей не могут совпадать; это означает лишь, что не могут быть равными одновременно оба верха и оба низа двух тел; Цвет первого дня отражает тренд: черный цвет в случае понижательного тренда…
Читать далее » -
Если мы торгуем ту или иную валютную пару, то, на мой взгляд, вполне логичным выглядит стремление понять, какие еще дополнительные факторы могут повлиять на ее курс. Помимо устойчивых связей определенных валют и рынков акций необходимо помнить также и о корреляции сырьевого рынка с валютами сырьевого характера, поскольку они движутся в сильной взаимосвязи – колебания на одном рынке обязательно приведут к изменениям на другом. Необходимо видеть картину целиком. Это позволит защититься от резких неприятных колебаний курсов, а также получить прибыль, воспользовавшись возможностью торговли по тренду. Нефть – процентные ставки – сырьевые валюты Рассмотрим взаимосвязь изменения котировок определенных валют с динамикой процентных…
Читать далее » -
Некоторое довольно продолжительно время назад мы публиковали уроки по торговле индикатором Ишимоку от Андрея Лукина, ссылки на которые вы сможете найти ниже. Сегодня вернемся к этой теме, освежим ее в памяти и постараемся ответить на ряд вопросов, касающихся практического применения правил данных уроков. Статья составлена в форме вопрос-ответ, но чтобы понимать суть ее в полной мере, рекомендуем ознакомиться с ликбезом по индикатору Ишимоку. Уроки по Ишимоку Уроки по Ишимоку: индикатор, его составные части и основные сигналы Торговля с Ишимоку: облако, его предназначение и торговые сигналы Уроки по Ишимоку: вход на рынок и стоп-приказы Торговля с индикатором Ишимоку: Чинкоу Спан (Сhinkoy…
Читать далее » -
Несмотря на то, что операции carry trade доступны в основном крупным участникам рынка, их действия могут стать и для нас как приятным сюрпризом, так и неожиданной выходкой, в случае если нашим торговым инструментом стала валютная пара, включающая в себя валюту фондирования. В чем прибыльность carry trade операций? Когда процентные ставки по облигациям или депозитам в какой-то стране начинают расти в силу проводимых действий Центробанком, хедж фонды, валютные дилеры корпораций, управляющие компании и прочие участники торгов финансовых рынков стараются не упустить момент извлечь пользу из этого обстоятельства. Наиболее распространенными являются сделки керри-трейд. Операции carry trade с валютой представляют собой займы одной…
Читать далее » -
Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Мы продолжаем цикл статей «Методы торговли Price Action». Эта, вторая по счету статья, посвящена трендовым линиям, как неотъемлемой части системы Price Action. Что же такое линии тренда и как правильно их проводить? Понятие «линия тренда» зачастую трактуется неоднозначно и непоследовательно. Однако следует помнить, что из множества линий тренда истинной является только одна. Рис. 1. Примеры линий тренда начинающего трейдера. Давайте посмотрим, что мы видим на графике у начинающего трейдера. На рисунке 1 приведен подобный «рабочий стол», на котором мы наблюдаем множество линий, которые и трендовыми зачастую назвать нельзя. Естественно, что при таких построениях действует принцип «какая-нибудь да…
Читать далее » -
«Quantitative easing», оно же QE, оно же количественное смягчение (ослабление) – статьи экономических изданий, трейдерских форумов и сообществ пестрят этим термином. При его упоминании на ум сразу же приходит глава ФРС Бен Бернанке – бородатый дядька с грустными глазами и умным взглядом. А спроси любого, что такое «количественное смягчение» и что оно дает, грамотно на этот вопрос ответит лишь один из десяти человек. И это неудивительно, поскольку даже экономисты и финансовые эксперты расходятся во мнениях о его значении, применении и эффективности. Так что и чем количественно смягчают? Другие статьи мастер-класса «Будь трейдером: фундаментальный анализ» Кредитный рейтинг: а у вас что-то…
Читать далее » -
Существует мнение, что фундаментальный анализ валютного рынка – это работа с новостными потоками и собственно сама торговля на новостях, однако данное мнение ошибочно! По сути, торговля на новостях — это ловля волатильности; здесь даже не нужно анализировать значения того или иного макроэкономического показателя. Суть фундаментального анализа Большая часть того, что мы видим в экономическом календаре, вообще не нужно для внутридневной работы. Справедливости ради стоит отметить, что выводы фундаментального анализа сложно приложить к торговле внутри дня, скорее эта информация будет полезна позиционным трейдерам, т.е. тем, кто торгует на средне и долгосрочной основе. По моему мнению, вся суть фундаментального анализа сводится к…
Читать далее » -
Статьи экономических СМИ пестрят словом «дефолт», и у обычного читателя, не имеющего экономического образования, складывается впечатление, что дефолт – это, как минимум, локальный конец света. При этом повсеместно возникает желание срочно обменять припрятанные на черный день доллары (евро, мексиканские песо или монгольские тугрики) на что-нибудь такое, чего этот «ужасный дефолт» уж точно не коснется. Давайте разберемся, что же такое на самом деле «дефолт»? Дефолтов на свете хватает В первую очередь стоит отметить, что под термином «дефолт» (англ. Default — невыполнение обязательств) понимают любой отказ от выполнения долговых обязательств. По сути, дефолт – это самое, что ни на есть банкротство. Однако…
Читать далее » -
Свечной анализ валютного рынка продолжает оставаться популярным уже более 200 лет. Придуманный японцами, он подтверждает свою эффективность сегодня, а потому востребован трейдерами. Свечные модели представляют собой комбинацию рыночных баров от 1 до 5 штук, которые прогнозируют дальнейшее движение на рынке. Как торговать по свечному анализу? Для торговли по паттернам на – так еще называют свечной анализ – не нужно ничего, громе потока котировок. Индикаторами рынка являются сами бары и их формации. Это особенно удобно на старших таймфреймах при долгосрочной торговле, когда в терминал надо заглянуть всего раз в день. Использовать свечной анализ в торговле довольно просто – требуется знать сам…
Читать далее » -
О «сланцевой революции» и «сланцевом буме» в США слышали все, однако, мало кто представляет, что такое сланцевая нефть, как она добывается и так ли велика ее угроза «классической» нефти. Виды сланцевой нефти Сланцевая нефть является полезным ископаемым и, как и «классическая» нефть, образуется из органических остатков, попавших под влияние определенных геологических факторов. В современной энергетической отрасли, в зависимости от способа получения, различают два вида сланцевой нефти: Малопроницаемая нефть (Tight Oil) Этот вид нефти состоит из легких фракций и находится в пластах с низкой проницаемостью, что и стало причиной для названия. Для добычи малопроницаемой нефти используется технология гидроразрыва пластов и бурение…
Читать далее » -
Для того, чтобы спрогнозировать дальнейшую динамику валютной пары разработано огромное количество методик. Тем не менее, количество не перешло в качество, и получить довольно эффективный прогноз – не самая простая задача. Рассмотрим четыре самых распространенных метода прогноза курсов валютных пар. Теория паритета покупательной способности (ППС) Паритет покупательной способности (ППС) – возможно, самый популярный метод. Он чаще остальных упоминается в учебниках по экономике. В основе теории ППС лежит принцип «закона одной цены», который утверждает, что стоимость идентичных товаров в разных странах должна быть одинаковой. Например, цена на шкаф в Канаде должна быть аналогичной цене на такой же шкаф в США, принимая в…
Читать далее » -
Наследие великого итальянского математика Леонардо Пизанского, более известного, как Фибоначчи, до сих пор активно используется во всех сферах. Не стала исключением и торговля на финансовых рынках. Огромной популярностью среди трейдеров пользуются инструменты, построенные на числовых последовательностях Фибоначчи. Однако, не все умеют правильно использовать встроенные в терминал МТ4 индикаторы Фибоначчи. И если сетку расширений Фибоначчи умеют «растягивать» почти все, то веером Фибоначчи, имеющим несколько другую специфику построения, пользуются совсем немногие. Давайте и мы приобщимся к этому эффективному инструменту. Понятие и смысл веера Фибоначчи Веер Фибоначчи представляет собою торговый инструмент, основанный на построенных по коэффициентам чисел Фибоначчи. Линии, являющиеся поддержками и сопротивлениями,…
Читать далее » -
В анализе торговых операций фракталы использовались задолго до Билла Вильямса. Его заслуга состоит в том, что в результате проделанной огромной научной работы он установил, что рыночные движения имеют родственные связи с хаотическими системами. Билл Вильямс утверждает, что рынок представляет собой именно хаотическую, а не линейную систему. Соответственно, применение линейных методов и индикаторов даст очень слабый эффект при прогнозировании ценовой динамики. Рынку характерен хаос, стабильность на рынке имеет всего лишь временный характер. Фрактальный анализ: составляющие фрактала Фрактальный анализ рынка стал продолжением компьютерного моделирования. Результатом научной работы стало обнаружение обратной связи, описывающей структуру рынка. Повторяющаяся на любых таймфреймах ценового графика формация является…
Читать далее »