Фактор воcстановления на (Recovery Factor)
Что такое фактор восстановления на ?
Фактор воcстановления на (Recovery Factor) – один из важных показателей работоспособности торговой стратегии трейдера, рассчитываемый как соотношение абсолютного профита к максимальной просадке. Фактор восстановления обычно измеряется в пунктах или процентах.
Данный показатель дает представление о том, насколько суммарная прибыль по стратегии превышает глубину максимальной просадки. Отчасти фактор восстановления указывает на резервы торговой стратегии для возобновления позиций после просадок.
Как рассчитывается фактор восстановления торговой стратегии?
Фактор восстановления может быть рассчитан двумя разными способами, которые дают два различных результата.
- Первый способ
Традиционный (классический) способ расчета фактора восстановления выражен в простом частном — как отношение чистой прибыли к максимальной просадке:
Recovery Factor = чистая прибыль / максимальная просадка
- Второй способ
Тем не менее, полученный результат вовсе не объективен, ибо для всей совокупной прибыли за период следует учитывать также и суммарную просадку, существовавшую на счёте, за рассматриваемый период:
Recovery Factor = чистая прибыль / суммарная просадка
Величина фактора восстановления, вычисленная вторым способом, обеспечивает действительно объективную оценку устойчивости / надежности торговой системы.
Тем не менее, на данный момент, на всех значительных площадках Интернета фактор восстановления, включая его применение к ПАММ-счетам, рассчитывается первым способом.
Какой фактор восстановления считается оптимальным?
Чем выше фактор восстановления, тем быстрее система восстанавливается после просадки. При сравнении двух систем, лучше будет та, у которой фактор восстановления выше.
Для действительно устойчивых и надежных торговых стратегий, фактор восстановления должен быть не менее 15,0 (чем выше, тем лучше). Показатель профессиональной торговой стратегии — 20 и выше.
Однако, стоит учитывать, что показатель Recovery Factor без привязки к периоду тестирования малоинформативен. Например, стратегия, дающая за 5 лет 15 000 пунктов прибыли и просадку 3000 пунктов (год непрерывного убытка) на этом периоде будет считаться нормальной, при этом мало кто рискнет торговать по такой системе.