Ложный пробой биржевого уровня (failed breakout)
Что такое ложный пробой на ?
Ложный пробой уровня (failed breakout) – это рыночная ситуация, при которой происходит возврат цены ниже (выше) уровня сопротивления (поддержки) после закрепления свечи выше (ниже) него. Простыми словами — цена пробивает значимый технический уровень (линию), выходя из канала, а затем снова возвращается в канал.
Ложные прорывы особенно характерны для длительного бокового рынка, а также для сильной волатильности в период важных макроэкономических событий в развитом трендовом канале.
Виды ложных пробоев
На валютном рынке принято разделять ложные пробои уровни на следующие виды:
- Классический бычий и медвежий капкан у ключевых уровней поддержки/сопротивления
Бычий или медвежий капкан обычно представляет собой паттерн, состоящий из 1-4 баров, составляющих ложный пробой у какого-либо ключевого уровня. Такой ложный пробой возникает после больших направленных движений рынка, приближающегося к сильному ключевому уровню. Большинство трейдеров в такой ситуации склонны полагать, что уровень будет пробит лишь потому, что рынок приблизился к нему очень уверенно и агрессивно, и начинают покупать или продавать лишь затем, чтобы спустя короткое время быть «обманутыми» рынком, попавшись в бычью или медвежью ловушку.
- Ложный пробой консолидирующегося рынка
Ложный пробой консолидирующегося рынка или боковика – явление крайне распространенное. Очень легко попасть в ловушку, думая, что рынок вышел из рейнджа, сформировав пробой, лишь для того, чтобы затем увидеть, как он снова вернется в боковик. Самый простой и эффективный способ избежать этой ловушки – просто ждать, пока на дневном графике не будет ясно видно, что рынок вышел из зоны консолидации. После этого Вы можете приступать к поиску сигналов Price Action и совершению сделок в направлении пробоя.
- Фейки (ложный пробой внутреннего бара)
Фейки – один из самых сложных паттернов Price Action, умение работать с которым позволит Вам значительно лучше понимать динамику рынка. По существу, фейки представляет собой паттерн, возникающий при формировании внутреннего бара. Соответственно, если Вы имеет сформировавшийся внутренний бар, Вы можете начинать отслеживать появление ложного пробоя внутреннего бара и материнской свечи.
Как определить ложный пробой?
Чтобы определить ложный пробой уровня, следует знать потенциальное место, где это может случиться. Как правило, потенциальный ложный пробой случается на уровнях сопротивления или поддержки, которые созданы при помощи линий тренда, или паттернов графиков, либо минимумов/максимумов, сформированных за 1 день до этого события.
Определяя ложный пробой уровня на , следует всегда помнить, что между ценой и линией тренда обязательно должно быть некое расстояние. Когда между данными линиями существует разрыв, значит движение цены происходит по направлению тренда, но при этом она уходит непосредственно от линии тренда.
Также важный фактор, воздействующий на ложный пробой уровня, – скорость ценового движения. Если скорость цены как у ползущей улитки, то, скорее всего, произойдет ложный пробой. А когда цена к нашей линии тренда приближается стремительными темпами, то может произойти успешный пробой. При стремительном движении цены, импульс ее может вывести за пределы линии тренда. В таких ситуациях лучше отказаться от определения момента пробоя.
Чтобы не попасть на ложный пробой уровня, следует четко понимать его разницу с настоящим пробоем:
- Ложный пробой является временным движением цены во время, которого она способна пробить важный технический уровень и сразу начать двигаться обратно, в противоположную сторону.
- При истинном прорыве, цена не будет больше возвращаться к пробитому уровню, либо «попробует» его, отобьется и продолжит движение.
Определяется ложный пробой уровня несколькими способами:
- Если отслеживать объемы, то можно обнаружить некую связь между их ростом и успешностью прорыва.
- Если рыночный спрос на какую-либо валюту больше предложения, и в этот момент происходит пробой уровня, то успешность данного прорыва имеет большие шансы.
Как торговать пробои уровней?
При торговле пробоев уровней следует знать несколько ключевых моментов:
- Таймфрейм
Для внутридневных таймфреймов (1 минута, 5 минут, 15 минут и т.д.) нет никакого смысла торговать ложный пробой уровня. Ибо там мы можем наблюдать один хаос и рыночный шум. Рекомендуется отслеживать пробои, как минимум, начиная с часового графика цен.
- Значимость ценового уровня
Общее правило просто – чем дольше цена формирует уровень (неважно какой – горизонтальный, наклонный, трендовой линии), тем большее значение он имеет.
- Ложных пробоев, чуть больше чем истинных
То есть, чаще всего цена отскочит (пусть и ненадолго) от уровня, чем пробьет его. Ложные пробои наблюдаются примерно в 53-55% случаев.
- Поведение цены после касания уровня
Как правило, если пробой ложный, то цена не уйдет на много пунктов в сторону пробоя и развернется в течение 1-3 торговых свечей.
Дополнительно, в момент пробоя, как правило наблюдается всплеск волатильности.
Для того, чтобы защитить себя от убытка при торговле на пробое уровня существуют классические приемы:
- Никогда не торгуйте против тренда
Качественные разворотные модели встречаются крайне редко, и они не смогут компенсировать все стоп-лоссы, которые вы получите, пытаясь торговать против тренда.
- Торгуйте отложенными ордерами
Отложенные ордера необходимо выставлять на уровне максимума или минимума сигнальной свечи в зависимости от сетапа.
- Правильная установка стоп-лосс
Имеет смысл выставлять стоп-лосс не на уровне локального максимума или минимума, а чуть выше или ниже уровня сопротивления. В результате применения этого способа количество стоп-лоссов может существенно увеличиться, но они будут настолько малы, что не скажутся на снижении размера вашего депозита.
- Подтверждающие сигналы
Можно дожидаться дополнительного подтверждающего сигнала в виде появления еще одной свечи, закрывшейся в направлении будущей сделки.
Описанные выше способы не гарантируют полного отсутствия ложных пробоев, но помогут значительно сократить их возникновение.
Существует много торговых стратегий на пробой уровней, поэтому очень важно уметь отличать ложные пробои от настоящих. Об этом подробнее можно прочитать в данной статье.