Фильтрация торговых сигналов с помощью Macd, Rsi, Pivot Points и Ema

обучение: Торговые стратегии на практике

Рассматриваемая нами в этот раз торговая система представляет собой упрощенную и подготовленную к более простому восприятию форму одной из популярных в сети Интернет тактики. Итак, она включает следующие инструменты:

−          экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА);
−          индикатор MACD;
−          индикатор RSI;
−          уровни поддержки/сопротивления. В нашем случае этими уровни выставляет индикатор Pivot.mq4 либо DJLines.mq4, которые имеются по умолчанию в торговой платформе MetaTrader 4.
−          рабочий график: GBPUSD, 5 min.

Разберем каждый элемент отдельно

Этап 1. Для начала определяем ключевые уровни поддержки/сопротивления и Pivot Point:

PP = (High + Low + Close) / 3

Уровни поддержки S1, S2 и сопротивления R1, R2 считаются следующим образом: 

S1 = (PP x 2) – High
S2 = PP – (High – Low)
R1 = (PP x 2) – Low
R2 = PP + (High – Low), 

где High, Low, Close берутся за предыдущий день. Данные уровни будут служить нам подсказкой при работе на отскок/пробой уровня, либо для фиксации прибыли, а также для подтверждения тренда. Для взятия сигналов на покупку цена должна быть выше Pivot Point. Если она под ним, то обрабатываем только сигналы на продажу.

Пример работы с Pivot Point

Рис. 1. Пример работы с Pivot Point.

Этап 2. Далее нужно проверить, находится ли рынок во флете: если он находится в узком коридоре в 30-35 пунктов, то такое движение трактуется как флет. Если коридор более широкий, то перед нами тренд, и нашей ТС находится применение.

Пример определения состояния рынка

Рис. 2. Пример определения состояния рынка.

Этап 3. Затем мы определяем долгосрочный тренд. Для этой цели набрасываем на 5-минутный график ЕМА(150). Если ЕМА растет, то мы берем только сигналы на покупку на стандартном MACD (12, 26, 9).

Этап 4. Чтобы отфильтровать ложные сигналы MACD, мы добавляем к индикатору по уровню плюс и минус 3 пункта выше и ниже нулевой линии. Сигналы, которые поступают между этими уровнями, нами сразу же отсеиваются как ложные. Объяснение этому приему очень простое: когда цена находится во флете, экспоненциальные скользящие средние 12 и 26, которые используются в данном индикаторе, имеют свойство очень часто переплетаться, давая, таким образом, множество ложных сигналов. При выходе из флета в хорошем тренде MACD, как правило, не обманывает. Для этого мы и берем уровни по 3 пункта в обе стороны от нулевой линии MACD.

Этпап 5. Также для фильтрации сигналов возьмем RSI(14). Бычий сигнал действителен только тогда, когда RSI находится выше уровня 60, медвежий – ниже уровня 40. Смысл фильтрации такой же, как и в случае с MACD.

Рассмотрим пример. Первый сигнал на покупку по MACD (пересечение индикатором своей сигнальной линии) поступает в 8.00 по времени брокера. Согласно системе, он полностью соответствует критериям: ЕМА растет, цена вышла из широкого коридора, RSI выше 60, цена выше Pivot Point.

Пример работы стратегии

Рис. 3. Пример работы стратегии.

Далее, в течение торгового дня, поступают еще два действительных сигнала, которые полностью соответствуют заданным нами требованиям. 

СтопЛоссы и ТейкПрофиты в данной системе предлагается ставить одинаковыми по 30 пунктов, либо подтягивать СтопЛосс по мере прохождения ценой следующих 30 пунктов на 75%. То есть, если СтопЛосс равен 30 пунктов, то при достижении ценой профита в те же 30 пунктов необходимо подвинуть его вверх на 30 * 0.75 = 23 пункта, и так далее с каждым шагом цены в 30 пунктов при игре кратными лотами.

Если рассматривать текущий момент (см. рис. 4), то имеется следующая картина: 

— ЕМА(150) разворачивается вниз;
— MACD находится ниже нулевой и ниже -0.003, т.е. пока сигнал на продажу при развороте MACD действует;
— цена ушла ниже Pivot Point, закрепление за ним будет еще одним надежным подтверждением продажи;
— остается RSI(14): если откат будет неглубоким, то при возобновлении движения вниз RSI вполне может опуститься ниже 40.

В таком случае наши действия на продажу будут полностью оправданны. Но если условия не будут выполняться, например, ЕМА(150) будет направлена вбок или вверх, а MACD зайдет в зону от +0.0003 до -0.0003 и даст сигнал, при этом RSI будет находиться между уровнями 40 и 60, мы будем вынуждены ждать прояснения ситуации и соответствия сигналов требованиям нашей ТС.

Единственно оправданный вход на продажу на данный момент

Рис. 4. Единственно оправданный вход на продажу на данный момент.

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button