Фильтруем график цены: новые методы

Александр Куряшкин. Преподаватель компании FreshForex

На сегодняшний день существует огромное множество методов анализа, помогающих трейдеру видеть истинное движение цены, чётко понимать направление тренда, фильтруя рыночный шум. К подобным методам можно отнести крестики-нолики, в котором время вообще не учитывается, а всё внимание приковано к прохождению ценой определенного количества пунктов, соответствующих крестику (нолику). Также можно использовать индикатор ЗигЗаг, соединяющий максимумы и минимумы на графике цены и прочие.

Фильтрование графика цены, а особенно доведение его до оптимального качества именно для трейдера — задача сложная и интересная. Также, достаточно часто трейдеры рассчитывают те или иные фильтрационные установки не с помощью формул, а используя эмпирические данные, основанные на усредненных данных, те же Moving Average, Heiken Ashi и прочие.

В данной статье будет предложено два дополнительных способа для анализа и прогнозирования движения цены.

Привычный ZigZag в новом амплуа

Первый основан на использовании психологически значимых уровней, а именно, целых чисел. То есть, нас будут интересовать такие значения цен, как 1,6000; 1,6100; 1,6200; 1,6300; 1,6400; 1,6500 и т.д. В данном случае используется интервальный график цен (H1, D1 и прочие) и достижение ценой этих уровней.
Таким образом, в классическом виде график цены на примере GBP/USD имеет вид:

А в виде «психологического ЗигЗага» данный участок будет смотреться иначе:

Новизна подхода заключается в сочетании двух сильных методов, а именно значимых психологических уровней и соединение ключевых точек наподобие индикатора ЗигЗага. Смысл данного подхода заключается в преодолении ценой сильных уровней. Различные торговые тактики на «пробой» или «отскок» от линии в данном случае высокоэффективны.

Математический анализ графика

Что касается второго способа фильтрования. Построение данного метода носит полностью математический анализ. Данный подход с его математическими формулами используется в гидравлике при фильтрации воды. Проанализировав достаточно большое количество графиков цен и финансовых инструментов, я пришел к выводу, что подобный метод применим и на Forex.

Для действительно тщательного и правильного выбора систем фильтрации необходимо воспользоваться соответствующими формулами, грамотно рассчитать все коэффициенты и константы, характерные для данной ситуации.

Основное уравнение фильтрации базируется на принципе движущей силы. В данном случае движущей силой будет являться движение цены и соответствующим объемом. Основной характеристикой процесса фильтрации является количество последующих периодов после фильтрации. В очень общем виде процесс фильтрования определяются количеством тиковых объемов и поверхностью фильтрования, т.е. берется определенный участок графика цены за определенный интервал времени. Так, количество последующих периодов продолжения тенденции можно определить по уравнению:

где:

— W – количество периодов продолжения тенденции;
— dV – тиковый объем;
— F — поверхность фильтрования (анализируемый участок).

Поверхность фильтрования рассчитывается как произведение количества пунктов на количество периодов. Данный вид анализа продемонстрирую на графике:

Для анализируемого участка на часовом графике измеряем размах цены – 113 пунктов, количество анализируемых периодов – 24 (можно посчитать свечки), количество тиковых объемов – 57288. Подставляя в формулу получаем,

W=57288/24*113=21,12

Таким образом, мы можем видеть, что с момента открытия нового дня, цена большую часть дня была в восходящем движении и только после 21 часа снизилась ниже цены открытия.

Данный анализ не является 100% способом прогнозирования движения цены. Он неплохо дает понять – будет ли продолжаться текущая тенденция и как скоро она может изменится. Для получения стабильной прибыли, каждый трейдер может дополнить данный метод своими наработками для построения своей, уникальной торговой системы.

В данной статье мной не дается полностью готовая торговая система, с четко определенными уровнями риска и т.д. Это, скорее, способы для понимания движения цены, своеобразный образ мыслей в трейдинге, позволяющий трейдерам открыть для себя новые горизонты анализа и прогноза.