Индикаторы – хороши как всегда

В рамках мастер-класса «Будь трейдером с iLearney»

В настоящее время большая группа трейдеров предпочитает использовать VSA, фрактальный, спектральный или графический анализ, скептически относясь к индикаторам. Тем не менее, расчетные показатели могут не только дать представление об основных тенденциях и процессах, происходящих на рынке, но и стать основой достаточно эффективной торговой системы.

Старый добрый Stochastic

Сегодня мы рассмотрим методику использования стохастического осциллятора для построения торговли на восстановлении тренда. Для начала необходимо отойти от общепризнанных догм технического анализа и принять хотя бы в качестве теоремы тот факт, что любой индикатор в той или иной степени имеет отношение к определению направления текущей тенденции. Например, индекс относительной силы RSI, являясь классическим представителем семейства осцилляторов, показывает восходящий тренд, если принимает значение больше 50 и наоборот.

Не является исключением и Stochastic. Текущий тренд при его помощи определяется исходя из направления медленной линии %D. Лучше всего его можно выявить на больших временных интервалах, например на недельных графиках. При этом устойчивость рыночной тенденции идентифицируется при помощи длительности однонаправленного движения медленной линии индикатора.

Общая концепция построения стратегий, основанных на восстановлении тренда, заключается в отслеживании коррекционных движений с целью открытия позиции при появлении признаков их окончания. Современный трейдер предпочитает более ранний вход, поэтому стратегии черепах, которые базируются на принципе обновления ранее сформированного экстремума, нынче не в моде.

Выявление коррекции с помощью индикаторов

Для отслеживания откатов можно воспользоваться торговой системой Александра Элдера «Три экрана», построенной на сигналах, подаваемых MACD и… тем же стохастическим осциллятором. Тем не менее, стратегии зачастую не следует усложнять, и Stochastic является вполне самодостаточным инструментом.

Он позволяет идентифицировать коррекционное движение при помощи расхождений составляющих его линий. Если %D и %K имеют разные наклоны, то это является признаком отката. Следовательно, трейдеру следует дождаться его окончания и открыть позицию в направлении текущей тенденции.

Для этого используют отложенные ордера, срабатывание которых будет свидетельствовать о возврате линий индикатора к однонаправленному движению.

Данная концепция легла в основу торговой системы Линды Рашке и Лоренса Коннорса «Anti» и ее разновидности «Триггер», предполагающей использование более раннего входа.

Основы торговой стратегии на индикаторах

На недельном графике фьючерсов на нефть марки Brent хорошо виден устойчивый нисходящий тренд, который идентифицируется при помощи направления движения медленной линии %D стохастического осциллятора (на графике обозначена черной пунктирной линией).

Более быстрая линия %K, отображенная на рисунке красным цветом и имеющая первоначально тот же нисходящий наклон, в середине апреля текущего года поворачивает в сторону медленной.

В ожидании восстановления медвежьего тренда трейдеру следовало ставить ордер на продажу на уровне ниже минимума ключевого бара, идентифицируемого при помощи максимального значения %K, достигнутого в рамках коррекционного восходящего движения.

Возврат рынка к области размещенного приказа заставит быструю линию сформировать крюк, который является отличительной особенностью стратегии Anti.

При помощи данной методики трейдер может достаточно точно отследить окончание коррекции и войти в рынок, не дожидаясь обновления ранее сформированного экстремума. На каком уровне располагать защитный ордер и как определять размер потенциальной прибыли читатели могут порассуждать в рамках данного поста. В качестве одного из вариантов можно рассматривать проекции Фибоначчи и параболический индикатор . Что предпочитаете использовать Вы?