Система Anti-Turtles или Против черепах
В рамках мастер-класса «Будь трейдером с iLearney»
Одно из основных правил трейдинга гласит «тренд – твой друг, торгуй по тренду». Казалось бы, нет ничего проще: выявил тенденцию и открывай позицию при обновлении ранее сформированных экстремумов в направлении текущей динамики котировок. Проще говоря, действуй по широко известной системе черепах. Однако, на самом деле, все гораздо сложнее. Во-первых, текущая тенденция может в любой момент смениться на противоположную. Во-вторых, статистика черепах — трейдеров подтверждает тот факт, что далеко не все они добились успеха на рынке.
Подходы к системе Anti-Turtles у знаменитых трейдеров
Думаю, именно эти обстоятельства привели к тому, что некоторые исследователи начали склоняться к разработке методики, прямо противоположной системе черепах. Среди них фигурируют достаточно известные имена Линды Рашке, Ларри Уильямса и Виктора Сперандео, каждый из которых изучал возможности следующей графической конфигурации:
Экономическую сущность модели лучше всего описал Сперандео. По его мнению, неспособность котировок удержаться выше ранее сформированного максимума может привести к развороту рынка. Это означает, что сила быков не настолько велика, чтобы позволить ценам дальше двигаться вверх, и инициатива переходит к медведям.
Согласно методике Виктора (трейдера Вика) позицию на продажу следует открывать при возврате котировок к уровню минимума бара, в котором рынок обновил предыдущий экстремум.
Систематизация правил Anti-Turtles
Более рискованный подход содержится в книге Линды Рашке «Биржевые секреты». По мнению автора, образование на растущем рынке нового 20-тидневного максимума с последующим возвратом к уровню предыдущего экстремума дает основание для открытия сделки при условии, если между ними располагаются не менее четырех баров. Такая стратегия предполагает более высокую точку входа и подойдет рискованным трейдерам.
В этом плане Ларри Вильямс более консервативен. Он считает, что приведенная выше конфигурация вместе с известной моделью 1-2-3 могут считаться разворотными только в том случае, если рынок вернется к уровню коррекционного минимума (точка 2).
Система Anti-Turtles
Таким образом, сразу несколько известных трейдеров использовали в своей практике подход, прямо противоположный системе черепах. Дополнив его принципами гармоничной торговли, я сформулировал целую торговую систему, которую назвал Anti-Turtles («против черепах»). Она позволяет трейдерам использовать сразу несколько точек входа, что крайне важно как для наращивания позиции, так и в случае пропуска одной из них.
Кроме того, применение Anti-Turtles на реальном рынке позволило разделить модель, лежащую в основе стратегии на трендовую и коррекционную. И если трендовая модель была хорошо описана известными трейдерами, то использование паттерна на откате позволяет существенно снизить риски.
Коррекционная модель системы Anti-Turtles
Открытие позиции по коррекционной модели осуществляется в направлении текущего тренда, а откат воспринимается как краткосрочная тенденция.
Применение торговой системы Anti-Turtles хорошо видно на часовом графике валютной пары евро/доллар. Ни для кого не секрет, что она движется в нисходящем тренде, а аналитики рекомендуют открывать позиции на истощении коррекционного движения.
Использование подходов известных трейдеров позволяет достаточно эффективно определить его окончание. В качестве дополнительного фильтра могут применяться сигналы дивергенции, возникающие на различных индикаторах.
Безусловно, в рамках одной статьи описать целую систему Anti-Turtles представляется нецелесообразным, поэтому мы еще обязательно к ней вернемся. Сейчас же хочется спросить у читателей насколько ценен тот факт, что торговая система может применяться трейдерами, имеющими разную склонность к риску? Где, на ваш взгляд, должен располагаться защитный стоп-приказ? И какие методики идентификации потенциальных целей вы предпочитаете использовать?