Ложный пробой цены: определяем и боремся
Одной из самых распространенных стратегий на является торговля на пробое. Казалось бы, нет ничего проще, чем дождаться, когда цена пробьет один из значимых уровней и пойдет дальше. Трейдеру остается только открыть сделку в направлении возникшей тенденции.
Все бы было действительно хорошо, если бы не ложные пробои, которые возникают в половине случаев и, как правило, являются основной причиной возникновения убытков.
Определяем сценарий развития событий
Ложный пробой – это преодоление ценой определенного уровня (границы) с последующим возвращением на прежний курс.
Чтобы бороться с данным явлением, следует знать весь сценарий разворачивающихся событий.
Трейдер определяет некий уровень , преодолев который цена, скорее всего, пойдет дальше, это может быть линия поддержки или сопротивления или другой значимый уровень. Затем выставляются отложенные ордера или производится открытие сделок в ручном режиме.
После пробоя цена некоторое время движется в его сторону, затем следует разворот и продолжение дальнейшего движения в сторону существовавшей тенденции. Что, естественно, ведет в лучшем случае к срабатыванию стоп лосов, в худшем – срабатывает стоп аут.
Методы борьбы
1. Точное определение пробоя – сопровождается увеличением объемов, имеет причину (событие, вызвавшее пробой), подкреплен сигналами технических индикаторов.
2. Продолжительность движения – если пробой произошел против движения основного тренда, его величина должна превышать максимальную величину коррекции на вашем рабочем таймфрейме.
3. Преодоление минимумов или максимумов – цена преодолела уровень цен на более старшем временном промежутке. Например, в течение суток максимальная цена по EURUSD составила 1.3540. Но вот происходит пробой и цена образовывает новый максимум в 1.3580, что значительно повышает вероятность того, что произошедший пробой окажется истинным.
4. Выставление стоп лосс – данный приказ должен быть расположен так, чтобы он не сработал от коррекции, поэтому его лучше всего устанавливать за границей ценового уровня. Но главное не забывать о нем во время выставления отложенных ордеров.
5. Временные рамки – чем дольше продолжается пробой, тем выше вероятность его дальнейшего существования.
Кроме этого следует учитывать, если прорыв произошел в сторону тенденции, которая является основной для более старших временных промежутков, то вероятность его продолжения значительно возрастает. К примеру, на D1 наблюдается восходящий тренда, на H1 – нисходящий тренд, прорыв происходит в сторону роста цены.