Истоки гармонической торговли, паттерны Краб и Летучая мышь

В рамках мастер-класса «Будь трейдером с iLearney»

Несмотря на то, что в адрес технического анализа постоянно летят новые стрелы критики, трейдеры продолжают им пользоваться. Большинство бездумно, особенно не обращая внимания на то, каким образом работаю его методы. Главное, что они приносят положительный финансовый результат! Однако есть и те, кто пытается разобраться в природе финансовых рынков при помощи существующего инструментария.

История появления гармонической торговли

В результате возникают теории «умных денег», основанные на изучении поведений институциональных инвесторов, обладающих большим объемом информации; концепции фрактального анализа, во главу угла ставящие предопределенность рыночных процессов существующих независимо от желаний людей и многие другие.

Одним из таких направлений технического анализа, пытающихся объяснить логику движения котировок, является гармоничная торговля. О ее инструментах мы и раньше говорили на страницах журнала, сейчас же хотелось бы продолжить разговор.

Первые упоминания о паттернах, использующих соотношения Фибоначчи для идентификации важных разворотных уровней, относятся к 20-м годам XX века, когда г-н Гартли представил всему трейдерскому сообществу свою модель. Еще тогда разгорелись нешуточные споры относительно ее самостоятельности и новизны. Критики утверждали, что описанная графическая конфигурация является элементом волнового анализа. По прошествии многих десятков лет такая мысль по-прежнему присутствует.

Тем не менее, в отличие от теории волн гармоничная торговля является более объективным и, в некотором смысле, более простым направлением технического анализа. Нам же остается в очередной раз удивляться тому, насколько эффективно работают ее методы.

Паттерн Краба гармонической торговли

Так на дневном графике основной валютной пары евро/доллар хорошо видно, что сформированный в феврале-марте текущего года паттерн Краба (Crab) с коррекцией в точке 2 на уровне 50-61%, был полностью реализован в июле, когда рынок словно по мановению волшебной палочки развернулся.

И как тут не поверить в магию гармоничной торговли, если наличие взаимосвязей между ретрейсментами (составными частями модели) было выявлено много лет назад?

На представленном рисунке хорошо видно, что при наличии коррекционного движения в область 38,2-61,8% по Фибоначчи от величины волны XA целью нисходящего движения волны CD будет являться уровень 161,8%. Этой схеме уже несколько десятков лет, она выцвела на сгибах, но продолжает работать!

Паттерн Летучей Мыши гармонической торговли

Более того, знакомство с инструментарием гармоничной торговли позволяет трейдеру постоянно «быть в рынке». Если вернуться к графику eur/usd, то не сложно отметить, что вслед за паттерном Краба, обозначенным синим цветом, начала формироваться модель Летучей мыши (Bat, красным цветом).  Коррекция в области 50% задает целевой ориентир восходящего движения на уровне 88,6%.

Особенностью гармоничной торговли является возможность трансформации многих паттернов в модель Краба, имеющую более широкий диапазон коррекционного движения.

В связи с этим, если рынок сможет преодолеть сопротивление на уровне 88,6%, то целью восходящего движения станет $1,31 за единицу единой европейской валюты. Если же медведи смогут отстоять этот уровень, то нас ждет возвращение котировок к нисходящему тренду.

Следует отметить, что гармоничная торговля многогранна и в современном трейдинге используется несколько по-другому, чем это было описано классиками исследований. Об этом мы поговорим позже. Сейчас же хотелось бы услышать ваше мнение относительно взаимосвязи описанных паттернов и инструментов волнового анализа, а также поговорить о том, действительно ли на рынке все предопределено? И с чем это может быть связано? В чем причина его гармонии?