Математика на : вычисляем реальную просадку

Предыдущие публикации являлись только преамбулой перед собственно рыночными действиями. Настало время кратко описать стратегию дальнейшей торговли. Описание не может быть полным, поскольку «маленьких хитростей» в ней более чем достаточно. Я, разумеется, постараюсь описать каждый тактический прием, однако поскольку мы имеем дело с хаотично изменяющимся процессом, в ряде случаев свои действия придется изобретать заново, отталкиваясь от ключевого описания подобной (не тождественной) рыночной ситуации.

Математика на

 

Минус, перевешивающий все плюсы

В настоящее время в интернете появилось гигантское количество публикаций, посвященное так называемой «сеточной стратегии». Она обсуждается на форумах, описывается в статьях, и, как следствие, предлагаются советники, как в бесплатное пользование, так и по разумной цене. Каждое описание и каждый советник является «эксклюзивным» и «уникальным». Других там просто нет. Хочу сразу предостеречь доверчивых пользователей. Все описания «беспроигрышных торговых систем» несут крайне низкую информационную нагрузку, на основании которой практически невозможно выбрать правильное текущее действие, не говоря уже об их последовательности и очередности. Единственный плюс данных систем заключается в том, что понять их может практически любой человек, который в состоянии поставить свою подпись на документе вместо креста или отпечатка большого пальца. Минусом же, стоящим всех плюсов, является гарантированная потеря депозита. Это утверждение в первую очередь относится к «роботам».

Действительно для того, чтобы программа работала, она должна отталкиваться от каких-то констант, в ней находящихся, но они будут константами только какое-то время. И будут приносить прибыль какое-то время. Однако так будет не всегда. Дело в том, что эти постоянные значения в процессе игры изменяются, приобретая функциональные зависимости, никоим образом не отраженные в исходной программе, что в конечном итоге и выливается в проигрыш. В представленной МТС изменение констант происходит автоматически.

Вычисляем реальную просадку

Для того, чтобы максимально контролировать процесс игры, необходимо создать еще ряд таблиц. Для начала попытаемся вычислить реальную просадку. Поскольку играть мы будем в обе стороны, закрываясь частично как вверх так и вниз, то наш баланс будет расти, но будет расти и «общая» просадка, поэтому «реальная» просадка будет естественно достаточно сильно отличаться от того что покажет нам МТ-4. Обозначим начальный депозит B1, а тот баланс, который нам покажет платформа — B, тогда разница между ними покажет изменение баланса, но не реальную просадку. Необходимо учесть также общую просадку в графе «прибыль» терминала МТ4. Обычно просадку обозначают большой латинской буквой D, однако ее мы уже задействовали в предыдущих таблицах. Чтобы не было путаницы, обозначим ее dd, а реальную просадку как ∆.

Рис. 1. Формула расчета реальной просадки.
Рис. 1. Формула расчета реальной просадки.

Конечно, просадка отрицательна, однако модуль этой величины брать совершенно необязательно. Достаточно складывать отрицательное значение. Имеет смысл добавить еще одно значение, возвращающее процент просадки от начальной суммы депозита.

Рис. 2. Формула расчета процента просадки от начальной суммы депозита.
Рис. 2. Формула расчета процента просадки от начальной суммы депозита.

Вполне закономерно возникает вопрос, зачем это надо? Ведь в платформе отражается значение общей суммы оставшихся свободных денег. Несомненно, это так, однако данные расчеты необходимы, поскольку в следующей публикации я расскажу, каким образом связывается как работающий объем, так и текущая цена с уровнем нашего входа.

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button