О построении внутредневных торговых систем

Мастер-класс: Обучение Интернет трейдингу на и фондовых биржах

Большинство торговых систем, требующих вашего постоянного участия, или так называемые внутридневные ТС, по нашему убеждению должны предполагать обязательное применение некоторых методов. К таким приемам можно отнести своевременный «выход в безубыток», учет текущего направления локальной тенденции, а также грамотный выбор соотношения потенциальный Профит/Лосс.

Посмотрим на практике

Об этих аспектах, собственно, и пойдет речь в нашей статье. Без лишних описаний всем известных понятий, мы предлагаем убедиться в их значимости на примере конкретной торговой системы – назовем ее Cable intraday. Правила входа и выхода из рынка по этой системе довольно просты и основаны на пробое локального максимума/минимума после открытия европейской торговой сессии, которые были сформированы в ночное время.

На рисунке 1 представлен график доходности этой торговой системы за 2009 год, но результат показан без применения некоторых «хитростей», о которых речь пойдет ниже. По большому счету, направление входа в рынок носит случайный характер, так как, в первую очередь, не учитывается локальная тенденция и вход производится при первом направленном движении на открытии европейской сессии.

На данном этапе система выглядит нейтральной и имеет равное соотношение прибыльных и убыточных сделок, число выигрышей и проигрышей подряд, а также коэффициент прибыльности, равный единице. Тем не менее, максимальная просадка едва не приводит к разорению.

Рис. 1. Доходность системы Cable intraday в простом варианте за 2009 год.

Приведем основные показатели эффективности системы:

 

Торговая стратегия Cable intraday с использованием MA

В следующем примере представлен график доходности системы (см. рис. 2), но с использованием фильтра в виде средней скользящей, который необходим, чтобы избежать входа против локальной тенденции.

Рис. 2. Доходность системы при использовании скользящей средней.

Основные показатели эффективности предложенной системы:

 

 

Как видим по полученным результатам, ТС начинает приносить определенный доход, хотя количество сделок и снижается.

Торговая стратегия Cable intraday с использованием MA и правильного соотношения прибыль/убыток

Не вдаваясь в рассуждения на предмет того, каким же должно быть соотношение потенциальной прибыли к убытку, приведем результат теста (см. рис. 3). Трендовый фильтр в виде средней скользящей оставляем.

Рис. 3. Доходность системы при использовании соотношения Профит/Лосс 2,75 к 1.

Основные показатели эффективности системы с дополнениями:

 

 

Фильтры значительно уменьшили количество сделок. Кроме того, прибыльных позиций становится меньше в соотношении, примерно, 3 к 1, однако прибыльность системы резко увеличивается.

Торговая стратегия Cable intraday с использованием MA, правильного соотношения прибыль/убыток и выхода в безубыток

Наилучшего значения доходности мы достигаем при добавлении к системе последней составляющей – выхода в безубыток (см. рис. 4). Работает этот принцип следующим образом – при достижении определенного количества пунктов прибыли, СтопЛосс переносится в точку открытия позиции без дальнейших модификаций.

Рис. 4. Добавление к системе компонента «выход в безубыток».

Основные показатели эффективности полученной системы:

 

 

Чистая прибыль вновь увеличилась, как и другие показатели прибыли. Как видим, работа над фильтрами торговой стратегии бывает чрезвычайно полезна. Советуем вам чаще обращаться к этому занятию, когда вы находитесь в поиске своего Грааля.

Надеемся, что эти незамысловатые исследования помогут читателю в улучшении прибыльности его собственной торговой системы.