Проверяем домашнее задание по индикаторам: EMA на российских акциях

Дорогие друзья, хотелось бы узнать, как вы справляетесь с домашним заданием, которое я вам давала в коне прошлой статьи, посвященной выбору периодов индикаторов. Удалось посчитать среднее число сигналов по вашим индикаторам? Сделали ли вы удивительные открытия?

rinok

Другие статьи мастер-класса “Фондовый рынок. Срез знаний”

Нет, еще не приступили? И все еще продолжаете использовать индикаторы по наитию? Хорошо, тогда эту работу для вас сделаю я.

Ищем сигналы пересечения скользящих

Мы договаривались посмотреть частоту сигналов по двум скользящим средним ЕМА(13) и ЕМА(26). Их можно смотреть в натуральном виде или заложить в индикатор MACD. Сигнал будет простейшим – это пересечение средних. При пересечение средних над ценой продаем, под ценой – покупаем. Мы возьмем дневные срезы бумаг и попробуем сделать несколько удивительных открытий.

Оказывается, если применять этот индикатор в чистом виде на обыкновенных акциях «Сбербанка», то с 2008 года мы бы получили всего 35 торговых сигналов. Шутка ли, у нас выходит одна сделка в два месяца! Даже меня, как среднесрочного инвестора, это не устраивает. Как минимум, потому что это редко, как максимум у нас мало будет торговых сигналов для тестирования.

График 1. «Сбербанк»-ао (дневной срез)
График 1. «Сбербанк»-ао (дневной срез)

Продолжаем, рассмотрим частоту указанных сигналов на дневном графике «Газпрома». Их 55 с 2006 года. Чуть лучше, торговые сделки эти сигналы на «Газпроме» рекомендуют примерно 1 раз в 1,5 месяца.

«ЛУКОЙЛ» — 66 сигналов с 2003 года, ГМК «Норильский никель» — 56 сигналов с 2001 года, «МТС» — 52 сигнала с 2004 года, «Роснефть» — 51 сигнал с 2006 года, «ВТБ» — 34 сигнала с 2007 года, «РусГидро» — 51 сигнал с 2008 года.

Выдохнем, уже большую работу сделали. Но, наверное, вы в печали? Все зря! Отвратительный индикатор. Да, нет дорогие друзья, еще ни одно мое исследование не было бесполезным. Из этих цифр можно сделать несколько выводов.

EMA – полезен или нет?

Первый вывод очевидный, что сконцентрироваться нужно в следующий раз нам на изучении бумаг, на которых данный индикатор дает столько сигналов, сколько достаточно в рамках нашей торговой стратегии. А потом уже посмотрим эффективность этих сигналов на иных бумагах.

А второй, лежит на дне – вы заметили, что на молодых бумагах указанный индикатор дает сигналы очень часто? То есть в будущем, когда на рынке будет появляться та или иная бумага, когда её график по классическому техническому анализу будет строить бесполезно, у нас будет инструмент, который нам поможет сориентироваться.

Напишите, интересно ли вам разобрать частоту и статистику срабатывания сигналов на молодых бумагах «Алроса», «Московская биржа» или «Мегафон»? У меня она есть, но сегодня представлять её не буду, попробуйте немного потрудится сами. Даже просто смотреть на графики и котировки полезно и познавательно, а если вы еще и поработаете, то я знаю точно, что увидите много применений новым знаниям.

Не расстраивайте меня, злой учительницей я тоже умею быть!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button