Система торговли от диапазона значений предыдущего дня для S&P500 e-mini (globex)

Эта система является базовой, но стабильной версией торговли от общих объемов. Тактика не блещет идеальными показателями, но выводит (по итогу) контракт в позитивный баланс. Для применения необходим общий счетчик объема, либо гистограмма объема (можно найти в различных торговых платформах).

Необходимые данные для фиксации на момент 00:00

1. Определение максимального объема (V) прошлого дня из базы данных и остальных общих объемов за прошлый день (аналогия гистограммы на рисунке 1).
— Если V дня > 100 000 лот, то выбираем значения по общим объемам за прошлый день (all prices) не меньше 90 000 лот.
— Если V дня > 90 000 лот, то выбираем значения не меньше 70 000 лот.
— Если V дня > 50 000 лот, то выбираем значения не меньше 50000 лот.

2. После выборки значений идет фиксация нижней и верхней цен. Допускается фиксация только уровня, который является верхним или нижним (красный диапазон выбранных значений), но тем не менее стоит в 1 пункт разницы с соседним (спаренные уровни). Одиночные уровни не фиксируются.

3. Нижний уровень является точкой входа на продажу, верхний — на покупку.

Условия открытия позиции

1. Система начинает работу строго после 00:00 — на следующие сутки после торгового дня.

2. Определяется положение рынка в 0:10 минут по GMT-6 (-5 с апреля по октябрь) – Чикаго.

— Если цена верхней/нижней точки бара находиться не ближе чем на 8 пунктов от базового уровня, автоматически выставляются ордера на покупку/продажу.
— Если цена верхней/нижней точки бара находится ближе, чем на 8 пунктов к базовому уровню, запрещается выставлять ордера на покупку/продажу. После 8:30 (Чикаго) идет точно такое же определение возможности установки ордера на уровень.

— Ордера размещаются на верхнюю/нижнюю цену базовых уровней в соответствующую сторону.

4. Уровень СтопЛосса: 12 пунктов от цены открытия.

5. ТейкПрофит: если ордера сработали до 8:30 GMT-6 (-5 с апреля по октябрь), то первая половина позиции фиксируется на 8 пунктов, вторая на 16 пунктов. Если позиция открыта после 8:30 — сначала фиксируются 12 пунктов, вторая половина позиции — на 40 пунктов.

6. После фиксации первой части позиции в прибыли, все СтопЛосы переводятся в безубыток для второй части. Если сработал стоп/профит до 8:30, вы имеете право открыться ещё раз на чикагской сессии после 8:30, но в противоположную сторону. Это означает, что максимальное количество сделок в день — две.

При желании систему можно модифицировать, либо использовать в чистом виде.