Торговая система «Два экрана графических моделей»
В рамках мастер-класса «Будь трейдером с iLearney»
Стремление понять природу взаимодействия различных временных интервалов является важным этапом в процессе познания механизма движения цены. Многие известные трейдеры разрабатывали собственные торговые системы, основываясь на использовании нескольких time-frames. Так возникли торговые системы «Трех экранов Элдера» и «Двух экранов Шаапа», позволяющие заключать сделки на меньших временных интервалах, исходя из условий, возникающих на больших отрезках времени.
стратегии на нескольких таймфреймах
С другой стороны в современном трейдинге в качестве одного из направлений присутствует концепция минимализма, которая связана с возможностью совершать операции, основываясь на сигналах, подаваемых простыми графическими моделями. Для использования такого подхода требуется только своевременно идентифицировать их на рынке, что не вызывает особые трудности.
Объединить два направления трейдинга в одну стройную систему позволяет торговая стратегия «Двух экранов графических моделей». В ней используются различные ценовые конфигурации классического технического анализа. При этом на большем временном интервале предпочтение отдается простым моделям, а на меньшем – более сложным.
Старший таймфрейм – первый экран
Так на дневном графике котировок золота в июле 2012 года был сформирован простой паттерн, имеющий название пин-бар. Особенностям его идентификации был посвящен один из моих более ранних материалов. В данном случае открытие и закрытие бара расположены в пределах диапазона предыдущего дня, а длинная тень свидетельствует о неспособности медведей к продолжению нисходящего тренда.
В соответствии с общими принципами построения стратегии на основании пин-бара, позицию на покупку рекомендуется открывать на следующий день в районе его максимума. При этом основной проблемой является определение уровня, на котором должен быть размещен защитный стоп-приказ. Решить данную проблему позволяет использование второго экрана.
Младший таймфрейм — второй экран
Переходя к внутридневным графикам, можно обнаружить, насколько тесно взаимодействует цена на разных временных интервалах.
На часовом таймфрейме котировок золота хорошо видно, что 12 июля, когда на дневках сформировался пин-бар, были образованы сразу две графические конфигурации: несколько последовательно понижающихся минимумов связаны с моделью «Три индейца», сразу после которой возник паттерн 1-2-3.
Такое взаимодействие моделей позволило выявить более раннюю точку входа, исходя из тестирования линии сопротивления, и не дожидаться движения к уровню коррекционного максимума, который соответствовал более высокому экстремуму пин-бара.
Другие элементы стратегии «Два экрана»
Более того, при использовании стратегии, основанной на двух экранах, трейдер имеет возможность сократить размер стоп-приказа в пунктах, посредством расположения его в области точки 3, как того требуют принципы торговли по модели 1-2-3. В результате возникает возможность увеличения размера позиции, что может привести к лучшему финансовому результату.
В качестве целевого ориентира используются проекции Фибоначчи. Трейдеру необходимо отслеживать все важные уровни в виде 161,8%, 224% и т.д. В данном примере позиция открывалась против тренда, что вынуждало быть крайне умеренным в постановке целей сделки.
Если вы готовы принять на себя больший риск, то формирование пин-бара на дневном графике можно спрогнозировать, исходя из образования модели «Три индейца». Если она реализуется, то на большем временном интервале возникнет знакомая конфигурация. Понимание данной закономерности позволяет открыть позицию заранее и, соответственно, рассчитывать на больший размер прибыли.
В представленном материале я описал основы торговой системы «Два экрана графических моделей», которая, безусловно, является более сложной. Во-первых, в арсенале у трейдера могут быть несколько простых моделей, а во-вторых, на втором экране можно использовать дополнительные фильтры. Как это делается, я постараюсь рассказать в своих последующих публикациях. Сейчас же мне было бы не безынтересно, если бы читатели высказали свое мнение о представленной торговой системе. Насколько она может быть эффективна, по вашему мнению? И с какими «подводными камнями» может столкнуться трейдер при ее внедрении в практику своей деятельности?