Торговая стратегия и модель «Три касания»
В рамках мастер-класса «Будь трейдером с iLearney»
Трейдерам, которые хотят не просто торговать, имея в арсенале чужую готовую систему, а пытаются разобраться в причинах текущей динамики рыночных котировок, достаточно сложно подобрать адекватную и логически понятную стратегию. Использование принципа «не думай, а входи, когда поступил сигнал» делает из нас механические машины, соревнующихся друг с другом на скорость реакции. Мы уподобляемся торговым роботам, изначально проигрывая им в быстроте нажатия на клавиши «buy» или «sell». Вместе с тем, многие компании выбирают именно людей для управления счетами в силу их способности более гибко реагировать на постоянно меняющуюся конъюнктуру рынка.
Построение поддержек и сопротивлений
Сложившаяся ситуация заставляет трейдеров более взвешенно подходить к выбору торговой системы. Она должна быть не только эффективной, но и понятной. Сейчас, например, многие специалисты рекомендуют воздерживаться от построения диагональных линий поддержки-сопротивления и заменить их горизонтальными в силу того, что «крупные игроки наверняка будут защищать те уровни, на которых ранее совершали операции».
Тем не менее, диагональные аналитические линии неплохо зарекомендовали себя в прошлом, и отказ от них связан скорее с большим пониманием современной методики, чем с попыткой построить интуитивно понятную торговую систему. Однако использование принципа «от противного» позволяет разработать и внедрить в практику своей деятельности достаточно любопытные стратегии.
Если предположить, что неудачный тест аналитической линии свидетельствует о слабости противоположной стороны, то данную ситуацию можно использовать для формализации системы торговли по тренду.
Принципы построения модели «Три касания»
На 4-хчасовом графике валютной пары доллар/франк хорошо виден неудачный пробой линии поддержки. Обычно он квалифицируется исходя из нежелания цен (котировок валютного курса) закрыться ниже аналитической линии. Возникший отскок можно было использовать для открытия длинной позиции по цене закрытия бара пробоя.
Приведенная модель носит название «Три касания». Она предполагает торговлю в направлении текущей тенденции, исходя из неудачного теста аналитической линии. Для идентификации паттерна следует найти два понижающихся максимума на падающем рынке, либо два повышающихся минимума на растущем, через которые проводится линия. По правилам технического анализа она является диагональным сопротивлением (поддержкой). По правилам модели – используется для идентификации третьего касания.
Дополнительные фильтры стратегии «Три касания»
Так как на рынке постоянно возникают подобные конфигурации, то трейдерам следует построить систему фильтров. Один из них связан с использованием горизонтальных трендовых линий.
На дневном графике валютной пары евро/доллар хорошо видно, что третье касание, которое произошло в области $1,33 за единицу единой европейской валюты, соответствовало расположению горизонтальной трендовой линии. В октябре-ноябре прошлого года она выполняла функцию поддержки, в феврале-марте текущего года – сопротивления. Очередной неудачный тест данной области стал причиной для развития медвежьего тренда.
Безусловно, торговую систему можно немного усложнить, воспользовавшись квалификаторами Демарка или иными фильтрами. Об этом мы обязательно поговорим в наших последующих беседах. Но для начала нужно определить, какие именно дополнительные параметры системы позволят сделать ее эффективнее? Стоит ли их вообще использовать? Быть может кто-то из читателей уже применяет модель «Три касания» в практике своей торговли? Было бы интересно, если бы он захотел поделиться своими рекомендациями с другими трейдерами.