Дивергенция на осцилляторах: стоит ли доверять
Вокруг использования дивергенции на индикаторах типа «осциллятор» бытуют разные мнения. Некоторые трейдеры расценивают дивергенцию, как практически 100% сигнал на вход в рынок. Некоторые же, напротив, считают дивергенцию на осцилляторах совершенно бесполезной. На самом деле, и в одном и во втором утверждении есть своя доля правды.
Классическая дивергенция на практическом примере
Принцип классической дивергенции состоит в несоответствии показаний осциллятора и текущего направления валютной пары.
В качестве примера рассмотрим сигналы одного из самых популярных осцилляторов – стандартного индикатора торговой платформы MetaTrader 4 MACD на графике валютной пары USD/JPY, дневной таймфрейм.
Возникновение дивергенции
Первый сигнал, отмеченный на графике темно-красным цветом (ноябрь и декабрь 2006 года) является классическим примером «бычьей» дивергенции – цена демонстрирует снижение, каждый пик которого ниже предыдущего, в то время, как гистограмма MACD демонстрирует восходящее движение.
Если придерживаться классической теории дивергенции, то такая разница в направлении движения цены и показаний осциллятора является свидетельством предстоящей коррекции цены, что в этом случае и произошло – в начале декабря начала рост, который длился до завершения второй дивергенции.
При этом дивергенция была настолько сильной, что в ее рамках можно увидеть формирование некоторой мини-дивергенции, обозначенной на графике пунктирной линией темно-красного цвета, которую можно расценивать как подтверждение сигнала на покупку.
Торговля
Возникшая на ценовом графике в середине декабря 2006 — середине января 2007 года вторая дивергенция, которая отмечена темно-синим цветом, напротив, к классическому примеру отнести нельзя.
Безусловно, есть заметная разница между более низкими максимумами гистограммы MACD, но само изменение цены можно характеризовать как длительное ровное восходящее движение, а не на формирование более высокого пика. То есть, сигнал второй дивергенции выражен не так четко, как первый. Вторая дивергенция вышла менее прибыльной, чем первая, и несла в себе больше рисков.
Правильное использование сигналов дивергенции на осцилляторах
- Каким образом можно использовать в торговле сигналы дивергенции, увеличивая прибыль и сократив риски до минимума?
- В первую очередь, стоит обратить внимание на используемый временной интервал. Сигналы дивергенции могут использоваться на всех таймфреймах, но стоит иметь ввиду, что осцилляторы дают более точные сигналы на старших таймфреймах.
- Безусловно, стоит использовать стоп-лосс, учитывая правила его постановки, чтобы ордер не закрылся по стопу в случае каких-либо незначительных колебаний цены.
- Если трейдер правильно распознал сигнал дивергенции, его стоит использовать для наращивания позиции до желаемых масштабов. Если импульс довольно сильный и сохраняется в течение долгого времени – можно удерживать позицию открытой до начала коррекционного отката, перенося стоп-лосс в безубыток.
- Если цена движется без какого-либо определенного направления, сигнал дивергенции стоит проигнорировать и искать другие возможности войти в рынок.
Выполнив анализ ценовых графиков основных валютных пар можно найти массу примеров, доказывающих то, что сигналам дивергенции на осцилляторах можно, в определенной степени, доверять, а их грамотное применение может быть одним из элементов для эффективной и прибыльной торговли на рынке .