Стоп лосс (StopLoss) и тейк профит (TakeProfit): использование защитных ордеров на рынке
Получение прибыли трейдером на рынке достигается применением простого правила: покупать валюту дешевле, а продавать ее дороже. Для этого трейдер дает команды последовательно открывать и закрывать торговые позиции. Открытие торговой позиции осуществляется брокером(посредником) по рыночному ордеру или по исполнению отложенного ордера, а закрытие позиции по требованию трейдера или по исполнению ордеров стоп лосс (остановить убытки) и тейк профит (забрать прибыль).
Основная задача тек профит и стоп лосс
Задача ордера стоп лосс — ограничить возможные потери. Тейк профит — ордер, аналогичный ордеру StopLoss, но с точностью до наоборот, его задача помочь трейдеру выйти из сделки с прибылью. Выставление ордеров TakeProfit и StopLoss позволяет трейдеру не находиться все время перед монитором компьютера в ожидании результата торговли. Ордера TakeProfit и StopLoss будут исполнены автоматически, при достижении ценой установленного уровня, поэтому после их выставления можно спокойно выключить компьютер и ждать исполнения одного из ордеров, желательно, чтобы почаще исполнялся ордер TakeProfit . Вы можете, используя возможности MetaTrader 4, выставить ордера стоп лосс и тейк профит прямо в момент совершения сделки или впоследствии модифицировать уровни ордеров StopLoss и Тейк профит.
StopLoss и TakeProfit как защита депозита трейдера
Установка трейдером уровней StopLoss и TakeProfit на рынке дело сугубо индивидуальное в каждой сделке и зависит от того, какой долей капитала решил рискнуть трейдер в конкретной сделке, но ряд правил и методов имеется. Вот эти правила и методы:
1. Вообще не ставить стоп лосс и тейк профит
Этот метод очень рискованный и применяется, если трейдер в сделке управляет очень маленькой долей капитала (менее 2%) и уверен, что его посредник не допустит при закрытии ордера «проскальзывания». Кроме того, в такой сделке надо обязательно иметь постоянно готовую к работе еще одну линию Интернета от другого провайдера на случай сбоя. При отключении электричества надо иметь возможность сразу перейти на аккумуляторное питание. Если не позаботиться в такой сделке об указанных предосторожностях, можно быстро потерять значительную часть депозита. Этот метод применяется в очень краткосрочных тактиках торговли, например, в скальпинге (пипсовке).
2. Уровень StopLoss ставится фиксированный
…(например, на 10-20 пунктов от цены на краткосрочных периодах торговли), при этом, уровень TakeProfit задают в два раза больше, чем уровень StopLoss. Такой метод плохо сочетается с рыночными условиями и часто требует корректировки, что не всегда возможно при быстротечном рынке.
3. Метод стопа ATR %
Стандартный индикатор АТR имеется в MetaTrader 4. Ширина стоп лосс определяется процентом от среднего истинного диапазона (ATR). ATR — мера волатильности за указанный период времени.
Самый распространенный период — 14. Более высокий ATR указывает на более изменчивый рынок, в то время как более низкий ATR указывает на менее волатильный рынок. Низкий уровень индикатора обозначает тихую торговлю в небольшом диапазоне, а высокие значения обозначают интенсивную торговлю в широком диапазоне. При этом методе, размещая стоп на расстоянии 3 ATR от самой высокой точки рынка с момента открытия позиции, или размещая стоп на расстоянии 2,5 ATR от самого высокого закрытия бара с момента открытия позиции, или используя при размещении стопа некоторый процент от ATR (от 10% до 100% в зависимости от периода), вы гарантируете, что ваш StopLoss является динамичным и изменяется соответственно с рыночными условиями.
Трейдер должен реагировать на волатильность более широкими стопами. Уровень TakeProfit здесь тоже обычно задают в два раза больше, чем уровень StopLoss.
4. Вместо StopLoss ставим отложенный ордер в противоположную сторону,
т.е. при открытом ордере на «buy», роль StopLoss выполнит отложенный ордер «sell stop», и наоборот, при сделке на «sell» ставим «buy stop «.
5. Постановка StopLoss, равного уровням сопротивления и поддержки
Есть определенный смысл в том, чтобы располагать стоп лосс на пробитии важных уровней поддержки или сопротивления, линий хорошо различимых графических треугольников, каналов, линий тренда. В случае пробития таких уровней дальнейшее движение цен против позиции является логическим обоснованием необходимости закрытия ордера.
6. Скользящий StopLoss
Очень эффективный метод — используется большинством трейдеров. Он позволяет «подтягивать» уровни StopLoss для страховки уже заработанной прибыли, т.е. прибыль накапливается и одновременно защищается. В платформе MetaTrader 4 для этой цели есть функция TrailingStop, которая позволяет трейдеру прикрепить к открытой позиции скользящий уровень StopLoss .
После выставления Trailing Stop (например, на 15 пипсов) происходит следующее: MetaTrader не предпринимает никаких действий до того момента, пока по открытой позиции не образуется прибыль в 15 пипсов. После этого MetaTrader сам выставляет StopLoss ордер на расстоянии 15 пипсов от текущей цены. После выполнения первого действия MetaTrader посылает команду на изменение уровня StopLoss ордера на расстояние 15 пипсов от текущей котировки каждый раз, когда расстояние между ней и старым уровнем ордера превысит 15 пипсов. В результате этого стоп лосс ордер «подтягивается» к текущей цене.
Скользящий StopLoss — один из самых эффективных инструментов максимизации прибыли. При правильно выбранном TrailingStop вы не закроетесь раньше окончания движения цены в вашем направлении, а сможете «поймать» практически все движение. В умелых руках TrailingStop повысит прибыльность торговли минимум в два раза.