Торговая стратегия NSOFT-Secret: уникальный пошаговый алгоритм создания стратегии . Часть 1

В этой статье будут продемонстрированы не просто правила торговли, а пошаговый алгоритм создания стратегии, начиная с тестирования отдельных  компонентов и заканчивая их объединением в готовую торговую систему. Схема построения стратегии NSOFT-Secret может пригодиться трейдеру и при создании своих собственных наработок.

Входные параметры

  • Валютные пары: GBPUSD, EURUSD, USDJPY и AUDUSD.
  • Таймфрейм: H1, H4.
  • Время торгов: любое.
  • Риск-менеджмент: после расчета стоп-лосс выбирайте такой объем лота, чтобы риск был не более 2-5% от депозита на одну сделку.

Установка индикаторов и шаблона системы

  • Распаковываем архив с шаблонами и индикаторами.
  • Копируем индикаторы в папку MQL4 -> indicators.
  • Шаблоны копируем в папку templates.
  • Перезапускаем терминал.
  • Открываем график нужной валютной пары.
  • Устанавливаем шаблон с именем NSOFT-Secret.

График должен выглядеть так:

торговая стратегия
Шаблон торговой стратегии NSOFT-Secret

Методология тестирования компонентов стратегии

В этом разделе будет приведена базовая информация, касаемо алгоритма и результатов тестирования, которые вы увидите далее. При тестировании отдельных компонентов системы использовался фиксированный лот размеров 0.1 и стартовый баланс 10000$.

Если вы знакомы хотя бы с азами трейдинга, то знаете, что существует великое множество способов и индикаторов, используя которые трейдер открывает сделку.

К примеру, индикатор MACD при открытии позиции на покупку или продажу может использоваться двумя различными способами. Первый – когда линия MACD пересекает сигнальную линию, второй – когда гистограмма MACD пересекает нулевой уровень. Обычно в единицу времени появляется только один из вышеуказанных сигналов, и трейдеру нужно решить, какой из них использовать в торговой системе.

Самый лучший способ – протестировать всевозможные варианты и по результатам выбрать наилучший.

Далее будет проведено тестирование и сравнение результатов наборов сигналов каждого отдельного индикатора (в том числе и MACD), и отобраны наилучшие, которые и войдут в финальную торговую систему.

Первоначально тестирование проводилось без использования стоп-лосс и тейк-профит. Открытие сделки в ту или иную сторону осуществлялось при возникновении соответствующего сигнала, а закрытие – при возникновение сигнала в противоположную сторону.

Следующий шаг – тестирование с использованием стоп-лосс и тейк-профит и оценка их влияния на первоначальные результаты.

И, наконец, последний шаг – объединение сигналов, показавших наилучшие результаты, в полноценную торговую систему.

Теперь давайте детально рассмотрим процесс тестирования каждого индикатора.

Тестирование сигналов индикатора MACD

Наиболее распространены две конфигурации индикатора MACD. Первая – три скользящие средние с периодами 26, 12 и 9. Вторая – три скользящие средние с периодами 17, 8 и 9. Первая конфигурация более сглажена и генерирует меньше сигналов, чем вторая.

Индикатор MACD состоит из трех компонентов:

  • Линия MACD.
  • Сигнальная линия.
  • Гистограмма.

MACD можно использовать по-разному, но наиболее распространенный метод – пересечение линий.

Проводилось тестирование двух сигналов:

  • Пересечение линии MACD и сигнальной линии.
  • Переход гистограммы через нулевой уровень.

Тестирование сигнала «Пересечение линией MACD и сигнальной линии»

Вначале рассмотрим сигналы для открытия сделок:

  • Сигнал на покупку: линия MACD пересекает сигнальную линии снизу вверх.
  • Сигнал на покупку: линия MACD пересекает сигнальную линии сверху вниз.

Как было сказано выше, первый этап тестирования проводится без стоп-лосс и тейк-профит. При возникновении сигнала на покупку открывается длинная позиция. При возникновении сигнала на продажу, длинная позиция закрывается, и тут же открывается короткая.

Результаты тестирования за год по валютной паре EURUSD.

торговая стратегия
Процент прибыльных сделок
торговая стратегия
Размер прибыли
торговая стратегия
Максимальная просадка

По результатам тестирования можно сделать следующие выводы:

  • Наиболее высокий процент прибыльных сделок на ТФ H4 (за ним следует ТФ H1).
  • Наибольшая прибыль на ТФ H4 (за ним опять же следует ТФ H1).
  • Наименьшая максимальная просадка на ТФ H1 (за ним следует ТФ H4).

Схожие результаты показали тесты по валютным парам GBPUSD, USDJPY и AUDUSD.

Низкая максимальная просадка (4%) позволяет увеличить размер лота и получать больше прибыли без серьезного риска. По опыту, допустимый размер просадки не более 10%, так что мы можем серьезно увеличить размер лота (при этом просадка будет больше, но и прибыль увеличится тоже).

Даже после первого теста уже понятна ценность нашего подхода к построению торговой системы, позволяющего определить таймфрейм с наиболее оптимальными результатами.

Тестирование сигнала «Переход гистограммы через нулевой уровень»

Рассмотрим сигналы для открытия сделок:

  • Сигнал на покупку: гистограмма переходит через нулевой уровень снизу вверх.
  • Сигнал на покупку: гистограмма переходит через нулевой уровень сверху вниз.

Результаты тестирования по EURUSD за год без использования стоп-лосс и тейк-профит.

торговая стратегия
Процент прибыльных сделок
торговая стратегия
Размер прибыли
торговая стратегия
Максимальная просадка

По результатам тестирования можно сделать следующие выводы:

  • Максимальный процент прибыльных сделок на ТФ D1 (за ним следуют ТФ H4 и H1).
  • Максимальная прибыль на ТФ H4.
  • Наименьшая максимальная просадка на ТФ D1 (за ним следует ТФ H4).

Общие выводы

После базовых тестов очевидно, что индикатор MACD показывает наилучшие результаты на старших таймфреймах (H1, H4 и D1). Кроме того, более прибыльная торговля происходит при использовании второго сигнала (переход гистограммы через нулевой уровень).

Добавление стоп-лосс и тейк-профит

После добавления оптимизированных значений стоп-лосс и тейк-профит результаты торговли стали значительно лучше.

торговая стратегия
Размер прибыли (сигнал «Пересечение линией MACD и сигнальной линии»)
торговая стратегия
Размер прибыли (сигнал «Переход гистограммы через нулевой уровень»)

Продолжение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button