Теория Хаоса и реальный
Уже замечено, что первые трудности и внезапно всплывающие проблемы для новичка на е являются неким сигналом того, что необходимо сначала научиться разбираться и уметь прогнозировать именно изменение цен. Более того, для достижения успеха на рынке, еще необходимо знать, что долгосрочное прогнозирование требует фундаментального анализа рынка, а краткосрочное — технического. Начав изучение истоков ценовых движений рынка, вы без труда отметите, что на протяжении длительных временных интервалов рыночные цены имеют волнообразную структуру, т.е. то поднимаются вверх, то падают вниз.
Наиболее внимательный трейдер обнаружит, что на графиках с определенной периодичностью присутствуют некоторые краткосрочные графические фигуры, повторяющиеся время от времени. Уяснив значение всех торговых индикаторов, для трейдера будет уже более логичным наблюдать периодические повторения определенных состояний индикаторов в комплексе с фигурами на графике цен. Причем случается такое повторение довольно часто перед существенными экстремумами ценовых графиков.
В совершенстве овладев и усвоив взаимосвязь сигналов индикаторов и графических фигур, трейдер может с легкостью уже начинать подсчитывать свои будущие доходы, которые принесут нужные действия в нужный момент.
Однако и здесь есть свои нюансы. Рынок отнюдь не представляет собой некую модель с набором циклично повторяющихся вариантов фигур и циклов. Если начинающий трейдер думает, что, освоив и поняв закономерности этих циклов, он будет извлекать из всего этого не только колоссальную прибыль, но сможет построить свою торговлю абсолютно без убытков, доказывает жалкую ошибочность представлений трейдера вообще о рынке.
Практика доказывает, что около 75% трейдеров в течение первого года теряют свои деньги. И это, не считая того, что все они изучали массу способов прогнозирования, которые даются в разнообразных книгах и торговых системах. Сразу стоит заметить, что за больший период времени процент разорившихся трейдров достигает до 98%. При всем притом, каждый из них отдавал себе отчет, что нет такого «волшебного» способа, который явно использовался бы практически. Ведь не случайно разная литература, посвященная так скажем, добычи легких денег, на примере «Магии графических фигур..» не говорит о способах получения прибыли, а лишь пространно излагает суть так называемой «магии».
Поэтому, бойтесь случайной удачи, каждый шаг должен быть обдуман и пережит Вами. Не идите на поводу тех идей, которые дают надежду получения большой прибыли. Хотя человеку и свойственно верить в то, во что ему хотело бы верить. Здесь сразу хочется обратить Ваше внимание на одно из самых важных и первостепенных качеств для трейдера, не смотря на то, что их итак существует много. Это способность принимать ситуацию такой, какая она есть в реальности, на самом деле.
Взгляд на теорию Хаоса
Сущность теории хаоса заключается в бессмысленности попыток познать рыночные закономерности, используя для этого такие методы исследования, как математический и статистический. Теория хаоса отвергает присутствие на рынке каких-либо цикличных процессов и относит рынок к нелинейным, развивающимся во времени системам. Создатели теории ставили перед собой цель создать такой математический аппарат, способный предвидеть поведение подобных систем и способный проводить исследования рынка. Данные таких исследований подтверждают, что изменение рыночных цен — доля случая, так как происходит это случайно, при всем при этом трендовая компонента весьма невелика. Доля же трендовой компоненты является различной для разных рынков и временных интервалов.
Чтобы описать случайные процессы, происходящие на рынках, применяется специальное понятие фракталов. Фрактал — это объект со свойствами самоподобия, объект, в котором любая часть подобна целому. Порой фрактал можно сравнить с ветвями дерева, которые, являясь отдельным элементом, сохраняют структуру всего дерева. Такое свойство приписали движению цен на недельных, дневных и др. графиках, где сохраняется общий характер и направление движения, не смотря на наличие мелких деталей и подробностей.
Еще одним свойством, характерным для хаотичных рынков, является «чувствительность к начальным условиям». В нем заключается сложность прогнозирования поведения динамичных рынков. На первых порах невозможно учесть все моменты текущей ситуации, или начальные условия, поэтому возникающие ошибки в дальнейшем растут с геометрической прогрессией. Вот поэтому точный прогноз этой системы невозможен.
Полагаясь на мнения большинства трейдеров можно подумать, что торговля на 5-минутных барах подобна торговле на случайном шуме, и потому это дело неблагодарное, даже весьма неприбыльное и разорительное (накладные, комиссии и др.). Однако те же трейдеры считают неслучайным движение цен на больших временных отрезках и, двигаясь за трендом, можно весьма с успехом торговать на недельных и даже на дневных графиках.
Отчего так происходит? Почему один и тот же рынок бывает столь непредсказуемым на малых временных интервалах, в то время как на больших интервалах, состоящих из множества малых — поведение рынка весьма закономерно? Однако это недоразумение надуманное. Стоит вспомнить законы математической статистики, где на малых временных отрезках система может вести себя случайным образом, хаотично, а на больших — весьма предсказуемо.
Секрет состоит еще в том, что для рынка не характерны краткосрочные паттерны и циклы, приносящие какую-либо пользу в практике. Подобные паттерны можно обнаружить и в любой последовательности случайных чисел. Поэтому, прогнозирование изменения цен в краткосрочном периоде возможно с той же вероятностью, что и угадывание чисел в игре в рулетку.
Тот трейдер, который торгует с учетом долгосрочной рыночной тенденции, или долгосрочного тренда, имеет весомое статистическое преимущество. Что, собственно, и раскрывает принцип работы тренд-следящих систем, а также объясняет, почему такие системы на протяжении большого временного периода функционируют весьма прибыльно, в то время как трейдеры, практикующие внутридневную торговлю на длительных временных промежутках работают себе в убыток.
Объясним на примере. Действия успешного трейдера подобны действиям владельца казино. В любом казино при любом размере ставки статистическое преимущество остается всегда на стороне его владельца. Да, казино может терпеть кратковременные убытки, все зависит от того, как часто крупье крутит рулетку, чем чаще, тем больше вероятность выигрыша для казино. Это объясняет то, что если в торговле вы используете статистическое преимущество, в долгосрочном плане убытки вам не страшны, так как вы просто не сможете их получить.
В целом, подводя итог всему вышесказанному, и основываясь на опыте многих успешных трейдеров, ваш личный успех будет состоять из трех частей. Первая — торговая система, вторая — выбранный рынок, третья — ваша дисциплинированность в отношении следования выбранной схеме. Все что вам будет нужно и наиболее доступно — это разработать торговую схему, протестировать ее, причем без опоры на исторические данные. Так как никому не дано знать, когда же эта схема начнет реализовать свое статистическое предназначение.
Предостерегая вас от подгонки под исторический шаблон, советуем использовать единые правила для всех рынков. Ваша система должна тестироваться на как можно большем объеме всех имеющихся рынков. Если для большего количества рынков система окажется прибыльной, как следствие, она не подогнана под исторические данные.
Еще одним плюсом в вашу пользу, при управлении риском, будет являться соблюдение разумного соотношения между размером счета и вероятных потерь. Так как именно с прибыльностью и связана вероятность возможных потерь, для их снижения нужно ограничить свою прибыль. Оптимальный состав вашего портфеля напрямую зависит от долговременных потерь при торговле на всех рынках, входящих в портфель. И начальный размер этого портфеля не должен быть менее чем сумма удвоенных сумм от потерь и маржи.