Идентификация разворота тренда с помощью графических паттернов
Сколько бы трейдер не слышал рекомендаций относительно целесообразности торговли в направлении тенденции, тем не менее, его рано или поздно потянет искать разворот тренда. И это неудивительно, ведь успешная идентификация позволит не только максимизировать доходы, открыв позицию в самом начале зарождающейся тенденции, но и оценить все прелести позиционной торговли.
Поиски точек разворота тренда
Удачный долгосрочный трейд позволит на некоторое время забыть о необходимости ежедневного поиска новых благоприятных возможностей и отдаться на волю стихии рынка, руководствуясь одним-единственным принципом: «дай прибыли вырасти».
В связи с этим многие известные трейдеры неоднократно пытались разработать концепцию разворота. Кто не помнит принципов разворота тренда на паттерне «1-2-3» Виктора Сперандео, или критериев истинности прорыва трендовой линии Томаса Демарка? Не избежали подобных исследований и Линда Рашке с ее «Тремя индейцами», и Томас Булковский с его «Всплеском и разворотом с ускорением», и многие другие авторы с мировым именем.
К ним относится и Джозеф Стоуэлл, разработавший модель, известную как «линия трех баров». Согласно данному паттерну, истинность тренда не может подвергаться сомнению до тех пор, пока рынок не протестирует горизонтальную черту, выявленную при помощи минимального значения трех повышающихся баров или максимального значения трех понижающихся баров. При этом особенностью их формирования являются последовательно растущие (снижающиеся) экстремумы.
Использование «Линии трех баров» с индикатором ADX
На базе данной концепции разработано множество торговых стратегий, многие из которых отдают предпочтения различным индикаторам. Сегодня мы рассмотрим возможность совместного использования кривых индикатора ADX и вышеприведенной методики.
Перегрев рынка может быть идентифицирован при помощи достижения линиями +/- DMI очередных экстремальных значений. На дневном графике фьючерса на валютную пару доллар/рубль такое почти за два года происходило трижды. И дважды после этого следовал разворот.
Экстремальное значение для –DMI может быть выявлено экспериментальным путем (в приведенном примере оно равно 60), а прорыв линии трех баров является важным элементом идентификации разворота тренда.
В феврале 2011 года и в июле 2012 года удачный тест привел к изменению тенденции, а в августе 2011 года отсутствие пробоя – к ее продолжению. Напомню, для построения линии используются бары, максимумы которых повышаются по отношению к предыдущим. При этом черта проводится через минимум самого первого бара, обозначенного на графике точкой 3. Приведенная разметка позволяет упростить процесс поиска модели: в качестве бара №1 используется пик рынка.
Комбинация паттернов для идентификации разворота рынка
Зная скептическое отношение многих трейдеров к индикаторам, можно построить торговую систему без их участия. Для этого используется комбинация двух графических конфигураций: «Трех баров» Джозефа Стоуэлла и модели «1-2-3». Исследования на различных рынках показали, что после прорыва изучаемой линии может образоваться известный паттерн, что дает основания для совершения сделки.
На графике фьючерсов на платину расположение линии «Трех баров» соответствует коррекционному минимуму модели «1-2-3», тестирование которого привело к развороту бычьего тренда.
В качестве подтверждающего сигнала может быть использована динамика объемов, которая подчеркивает слабость рынка. Дело в том, что в условиях растущих котировок, возврат к восходящему движению после коррекции, как правило, сопровождается повышающимися объемами торгов, так как покупатели не желают пропустить истощения отката для того, чтобы открыть лонги по благоприятным ценам. Если этого не происходит, то тенденция не настолько сильна, как может показаться на первый взгляд.
Следует отметить, что точка 3 модели «1-2-3» может находиться ниже линии трех баров, однако до полного формирования паттерна следует игнорировать предварительно возникающий сигнал, или использовать другие подтверждения разворота текущего тренда.