Долгосрочная стратегия на основе отчетов COT

Предлагаем вашему вниманию стратегию, использующую новый индикатор на основе отчетов COT, а также пример анализа валютной пары, который поможет трейдеру в использовании индикатора и принятии торговых решений.

Предыстория вопроса

Некоторое время назад при анализе валютных пар я ощущал недостаток инструментов в своем арсенале. Мне  было нужно нечто, что помогало бы мне при принятии торговых решений. Именно поэтому я решил создать новый индикатор и теперь представляю его на суд широкой общественности. Работа отняла много времени. Кроме того, реализованы еще не все идеи, которые я задумал. По этим и некоторым другим причинам исходный код индикатора не предоставляется.

Что такое отчеты COT

Отчеты COT (Commitments of Traders) – отчеты, выпускаемые Комиссией по срочной биржевой торговле (Commodity Futures Trading Commission), в которых перечисляются капиталовложения участников фьючерсных рынков, где идет торговля зерном, хлопком, финансовыми инструментами, металлами, энергоносителями и т. д. (В США эти рынки в основном базируются в Чикаго и Нью-Йорке).

CFTC выпускает отчеты COT каждую пятницу в 3:30 по восточно европейскому времени, где отражаются обязательства трейдеров, заявленные в предшествующий вторник.

Возможные инструменты для анализа

Индикатор можно «прицепить» к 7 валютным парам, серебру и золоту (и еще к индексу SP500, но его мы рассматривать не будем). Полный перечень возможных инструментов для анализа:

  • USDCAD
  • USDCHF
  • GBPUSD
  • USDJPY
  • EURUSD
  • AUDUSD
  • NZDUSD
  • Золото
  • Серебро 

Рабочий таймфрейм

Для анализа используется недельный график (таймфрейм W1). Индикатор будет бесполезен для скальперов, дейтрейдеров и всех остальных, кто желает по-быстрому срубить деньжат.

Установка индикатора

  • Распаковываем архив.
  • Копируем файл COTindi by Sym.ex4 в папку MQL4 -> indicators.
  • Копируем файл COT_report в папку MQL4 -> files.
  • Копируем шаблон в папку templates.
  • Перезапускаем терминал.
  • Открываем график нужной валютной пары (любой из инструментов перечисленных выше).
  • Переключаемся на таймфрейм W1.
  • Устанавливаем шаблон с именем COT.

График должен выглядеть так:

COT_1

Если у вас индикатор отражается не так, как показано на рисунке выше, попробуйте сделать следующее:

  • Нажмите комбинацию клавиш CTRL + I.
  • Кликните на имени индикатора.
  • Кликните на кнопку «Свойства».
  • В появившемся окне нажмите на кнопку «ОК».
  • Кликните на кнопку «Закрыть».

Теперь индикатор должен выглядеть так же, как показано на рисунке выше.

Как пользоваться индикатором

Окно индикатора разделено на две части (см. рисунок выше). Верхнее окно – отчеты COT выпускаемые Чикагской товарной биржей (Chicago mercantile exchange, CME). Для перелистывания COT отчетов используются две зеленые «кнопки» слева в верхней части экрана: [Prv page] и [Next page]. Чтобы прокрутить отчет в ту или иную сторону дважды кликните на одной из кнопок и переместите ее в любое место экрана. С появлением нового тика появится новая страница (когда тики не поступают, например, в выходные, после перетаскивания кнопки необходимо обновить экран из контекстного меню). Количество отображаемых записей может варьироваться от 15 до 60 на одну страницу (значение задается в параметре ShowRecords в свойствах индикатора).

В нижней части экрана представлено графическое отображение данных по каждой категории (Dealer, Asset manager, Lev Fund, Other RPT, TOT Other RPT и Non RPT), начиная от 2006 года до настоящего времени. Отображение нужной категории управляется через параметр ShowData в свойствах индикатора (может принимать значение от 1 до 7; подробности ниже).

Зеленая линия индикатора отражает суммарное количество длинных позиций (длинных фьючерсных контрактов) по выбранной категории на Чикагской товарной бирже. Линия отображает числа больше 0 и отрисовывается выше нулевого уровня.

Красная линия индикатора отражает суммарное количество коротких позиций (коротких фьючерсных контрактов) по выбранной категории на Чикагской товарной бирже. Линия отображает числа больше 0 и отрисовывается выше нулевого уровня.

Серая пунктирная линия индикатора отражает разницу между длинными и короткими позициями. Число может быть как выше, так и ниже нуля и, соответственно, колеблется у нулевого уровня. В некоторых случаях отражает настроения участников рынка.

Жирная черная линия отрисовывается по недельной цене закрытия выбранной валютной пары (в примере — EURUSD).

Категории отображаемых данных

Индикатор может отображать 7 различных категорий сведений (управляется параметром ShowData).

Категория №1 (ShowData = 1) – секция DEALER. Показывается информация по открытым длинным и коротким контрактам больших компаний, торгующих «фьючерсами»  для защиты своих товаров от больших колебаний на валютном рынке. Как правило, эти участники находятся на неправильной стороне рынка.

Секция отмечена красным цветом, что означает отображение графической информации на основе данных из этой секции.

COT_2

  • Max / Min long EUR – максимальная / минимальная длинная позиция по евро, начиная от 2006 года до наших дней (значение может быть только положительным).
  • Max / Min short EUR – максимальная / минимальная короткая позиция по евро, начиная от 2006 года до наших дней (значение может быть только положительным).
  • Max / Min net position EUR – максимальная / минимальная разница между короткой и длинной позицией по евро, начиная от 2006 года до наших дней (значение может быть как положительным, так и отрицательным).
  • Max / Min EURUSD – максимальная / минимальная цена закрытия по евро, начиная от 2006 года до наших дней.

Категории №2,3 (ShowData = 2,3) – секции ASSET MANAGER и LEV FUND. Показывается информация по открытым длинным и коротким контрактам маркетмейкеров, которые двигают цены. Необходимо обращать особое внимание, где находятся эти игроки (на каких ценовых уровнях покупают и на каких продают). Мы не можем предсказать, что будут делать маркетмейкеры на следующей неделе, но если мы понимаем, что маркетмейкеры в течение долгого времени держат контракты на покупку, то, вероятно, настало время продавать. И наоборот, если маркетмейкеры долго держат контракты на продажу, надо искать возможности для покупок.

COT_3

Все остальные отображаемые сведения (Max / Min long EUR,  Max / Min short EUR и т. д.) означают то же самое, что и для секции DEALER (см. выше).

Категории №4,5 (ShowData = 4,5) — секции OTHER RPT и TOT OTHER RPT. Не особо полезная информация, которая, однако, отражена в COT отчете.

Категория №6 (ShowData = 6) – секция NON RPT. Показывается информация по открытым длинным и коротким контрактам мелких участников рынка, большинство из которых, как правило, находится на неправильной стороне рынка.

Категория №7 (ShowData = 7). Последняя, но не менее важная категория. Отражается информация по разнице между длинными и короткими контрактами по трем наиболее значимым категориям, описанным ранее: DEALER (зеленая пунктирная линии; эти участники находятся на неправильной стороне рынка), ASSET MANAGER + LEV FUND (красная пунктирная линия; крупные игроки, банки/фонды, центральные банки; как правило, находятся на правильной стороне рынка; необходимо двигаться вместе с ними и стараться понять их логику), NON RPT (серая пунктирная линия; мелкие игроки, как правило начинающие двигаться за маркетмейкерами в самый последний момент). Черная линия – недельная цена закрытия по валютной паре.

COT_4

Как было сказано ранее, наша задача – попытаться распознать текущие действия маркетмейкеров, а еще лучше (но сложнее) попытаться предугадать их планы. Если вы посмотрите на следующие валютные пары:

  • GBPUSD
  • EURUSD
  • AUDUSD
  • NZDUSD

то увидите, что они двигаются (в той или иной степени) за красной линией (см. рисунок выше на примере с евро).

А валютные пары:

  • USDCAD
  • USDCHF
  • USDJPY

двигаются (в той или иной степени) двигаются против красной линии.

Пример анализа текущей ситуации по EURUSD

Для анализа будем использовать сводную информацию по разнице между длинными и короткими позициями (параметр ShowData = 7).

COT_5

Начиная с марта 2014 года, цена упала от 1.3912 до 1.2783 (недельные цены закрытия), то есть в течение 7 месяцев произошло падение на 1200 пунктов. Цена может пойти дальше, чтобы протестировать уровень 1.2159 (минимум 2012 года) или опуститься еще ниже, чтобы протестировать уровень 1.1966 (минимум 2010 года), а это еще 800 пунктов.

Возможен ли такой расклад? Да, возможен. Однако вероятно такого развития событий не особо большая. Почему? Потому что маркетмейкеры и крупные игроки в последние несколько месяцев держали короткие позиции и рано или поздно они начнут закрывать ордера на продажу и открывать позиции на покупку. Это может произойти на следующей неделе или через месяц или еще позже, но рано или поздно это произойдет.

Наиболее разумное решение – начать покупать небольшими лотами каждые 50-100 пунктов (однако учитывайте, что размер счета должен быть таким, чтобы просадка на 800 пунктов прошла без особо серьезных последствий). Цель – взять 800-1000 пунктов в течение следующих нескольких месяцев.

Дополнительные параметры индикатора

Параметр ShowOpenInterest показывает открытый интерес (в виде баров).

COT_6

COT_6

Параметр SP500Index позволяет отобразить график индекса SP500 вместо валютной пары. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Открыть график символа _SP500:

COT_8

Переключиться на таймфрейм W1

COT_9

Прикрепить к графику шаблон COT

COT_10

В параметре SP500Index прописать значение символа индекса SP500; в параметре ShowData прописать значение 7:

COT_11

График должен выглядеть так:

COT_12

Заключение

В данный момент индикатор находится в стадии разработки и тестирования. Постоянно добавляются новые функции. Высказать свои пожелания и замечания, а также скачать последнюю версию индикатора и обновленные отчеты COT можно здесь.

Другие долгосрочные стратегии

Долгосрочная позиционная стратегия
Долгосрочная позиционная стратегия
Поведение стратегии на Дневном таймфрейме
Долгосрочная стратегия на MTF
Weekly/Daily Trend Method
Weekly/Daily Trend Method

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button