Система торговли Forex Strategy Master: стратегия Power Trader (часть 1)

Вторая статья из цикла, посвященного системе торговли Forex Strategy Master (перед изучением данной стратегии настоятельно рекомендуем ознакомиться с предыдущей статьей из этой серии). Здесь будет рассказано о первой и самой фундаментальной стратегии — Power Trader, на основе которой уже будут строиться все остальные.

В системе Power Trader используются два экрана (в качестве примера возьмем пару таймфреймов M5 и M15). На старшем таймфрейме (M15) мы будем искать предпосылки для сделки, а на младшем (M5) – непосредственно точку входа. Торговля будет вестись в направлении краткосрочного и долгосрочного тренда на старшем ТФ.

Сигналы, указывающие на открытие длинной позиции (покупки)

Весь процесс, начиная от поиска предпосылок для открытия позиции и заканчивая закрытием сделки, состоит из 10 шагов. Рассмотрим каждый из них.

Шаг 1

На старшем ТФ скользящие средние и «столбиковые» индикаторы (GHL и QTI) должны сформировать определенный набор:

1. Сформировался «правильный веер» из скользящих средних от младшей СС к старшей

  • Цена находится выше 3 EMA.
  • 3 EMA находится выше 5 EMA.
  • 5 EMA находится выше 15 EMA.
  • 15 EMA находится выше 45 EMA.

2. Индикатор GHL окрашен в зеленый цвет.
3. Индикатор QTI окрашен в зеленый цвет.

1

Шаг 2

На старшем ТФ цена должна откатиться и коснутся скользящей средней 5 EMA.

Когда цена коснется 5 EMA, скользящая средняя 3 EMAвесьма вероятно опустится ниже 5 EMA. В этом нет ничего страшного. Главное, чтобы 5 EMA оставалась выше 15 EMA и 15 EMA оставалась выше 45 EMA.

Один из наиболее частых вопросов: «Должна ли свеча, которая коснулась скользящей средней закрыться ниже нее?» Ответ – нет. На восходящем тренде свеча, которая касается СС, будет медвежьей (красного цвета).

В месте пересечения цены и СС можно нарисовать крест из горизонтальной и вертикальной линии, чтобы на младшем ТФ увидеть место пересечения (этот трюк особенно полезен при тестировании системы на исторических данных).

2

Шаг 3

Переключаемся на младший таймфрейм. Как упоминалось выше, используя этот ТФ, мы будем принимать торговое решение. Так как ранее была выбрана пара ТФ M5, M15, следовательно, переключаемся на M5.

3

Шаг 4

На младшем ТФ ожидаем сигнала на покупку.

  • Цена закрытия свечи должна быть выше всех скользящих средних.
  • 15 EMAдолжна быть выше 45 EMA.
  • Оба «столбиковых» индикатора должны быть зелеными.

4

Шаг 5

Переключаемся на старший таймфрейм для того, чтобы проверить, остались ли там бычьи тенденции.

Иногда откат может быть слишком глубоким и, по сути, он становится не откатом, а разворотом в противоположную сторону. Именно так и работает механизм фильтрации потенциально убыточных сделок. Если, к примеру, на старшем таймфрейме один (и тем более оба) столбиковых индикаторов окрасились в красный цвет или отсутствует правильный веер средних, в сделку входить не следует.

5

Шаг 6

Вновь переключаемся на младший ТФ и определяем уровень стоп-лосса.

В большинстве случаев при открытии сделки на покупку стоп-лосс ставится чуть ниже уровня ближайшего значимого минимума. Однако существует и другие варианты:

  • Стоп-лосс размещается ниже скользящей средней 5 EMA.
  • Стоп-лосс размещается ниже всех скользящих средних.

6

Тот или иной вариант стоп-лосса можно выбирать в зависимости от волатильности рынка.

Шаг 7

Открываем позицию на младшем ТФ.

Когда мы знаем уровень стоп-лосса, то легко можем рассчитать уровень риска и объем, которым будем входить в сделку (на ECN счетах уровень стопа придется выставлять отдельным ордером).

Шаг 8

Определяем уровень тейк-профита.

Если уровень стопа выставляется по уровню предыдущего значимого минимума, уровень тейк-профита следует выбирать в соотношении 1:1. При более близком стопе (под скользящей средней 5 EMA), идеальное соотношение между стопом и тейком – 2:1.

Процедура выставления тейка та же самая, что и стопа (на ECN счетах опят таки необходимо размещать отдельный ордер).

Шаг 9

Продолжаем управлять позицией.

При неумелом управлении позиции даже удачная сделка может превратиться в убыточную. По мере роста прибыли нужно постепенно передвигать стоп на уровень точки входа (в идеале переместить его в безубыток). Другой вариант: по мере появления новых свечей стоп постепенно можно перемещать по скользящей средней 5 EMA. Если EMA не остается в горизонтальной позиции, стоп также остается на первоначальной позиции.

Шаг 10. (Необязательный)

При необходимости используем трейлинг стоп.

Альтернативой фиксированному тейк-профиту может служить трейлинг стоп. В некоторых случаях прибыль можно увеличить в 2, 3 или более раз. Однако бывает и так, что, используя трейлинг, приходится довольствоваться лишь несколькими пунктами.

Вопрос, которым задаются многие (особенно начинающие) трейдеры: «Когда мне использовать фиксированный тейк-профит, а когда – трейлинг стоп?» Ответа на этот вопрос не существует. Единственный вариант – провести тщательное тестирование торговой системы или следовать своей интуиции в каждом конкретном случае.

Продолжение

Оставьте комментарий