Торговая стратегия «ADX & MA»

В 9 выпуске журнала ForTrader.org мы рассмотрим долгосрочную торговую стратегию «ADX & MA». Для работы нам потребуются два индикатора: ADX и MA.

Алгоритм торговой стратегии

1. Инструмент: EURUSD;

2. Временной период: Daily;

3. Объем торгов: lots 0,1;

4. Индикатор ADX с периодом 14, отмечаем на индикаторе уровень 20;

5. Индикатор MA с периодом 21.

Рис. 1. Рабочая область.
Рис. 1. Рабочая область.

Сигнал на покупку:

Бар закрывается выше MA и линия ADX больше 20.

Рис. 2. Сигнал на покупку.
Рис. 2. Сигнал на покупку.

Сигнал на продажу:

Бар закрывается ниже MA и ADX больше 20.

Рис. 3. Сигнал на продажу.
Рис. 3. Сигнал на продажу.

Выход из сделок в обоих случаях будем осуществлять по обратному пересечению баром линии MA.

Очевидно, что если работать будем с дневным графиком, то стратегия — трендовая, поэтому нас интересуют те участки графика, на которых цена идет параллельно вверх или параллельно вниз с индикатором MA.

Сначала протестируем эксперта с вышеописанными параметрами и правилами совершения сделок, а потом попробуем улучшить его работу за счет оптимизации и изменения правил совершения сделок.

Тестирование стратегии «ADX & MA»

Протестировав вышеперечисленные правила в период с 2007.01.11 по 2008.01.11, мы получили следующие результаты (По ценам открытия):

Рис. 4. Тестирование на EURUSD D1.
Рис. 4. Тестирование на EURUSD D1.

Результаты, как мы видим, не воодушевляют, но этого и стоило ожидать, так как слишком уж простые правила и любая стратегия требует оптимизации.

Попробуем добавить параметров и подобрать наиболее оптимальные в период с 2007.01.11 по 2008.01.11 и после проверить их уже на будущем периоде вплоть до текущего момента. Добавили мы TakeProfit, StopLoss, TralingStop, причем на покупку и продажу раздельно.

Прооптимизировав новые параметры на том же периоде, мы получили следующий результат работы эксперта:

Рис.5. Результат работы подобранных параметров в период с 2007.01.11 по 2008.01.11.
Рис.5. Результат работы подобранных параметров в период с 2007.01.11 по 2008.01.11.

Результат получился положительный и вполне приличный для года работы по одной валютной паре — $2002. За счет введения раздельных TakeProfit, StopLoss, TralingStop на покупку и продажу мы смогли дополнительно увеличить прибыль.

Проверим теперь, как данные параметры работают на будущем периоде 08.01.11 по 08.04.11.

Рис. 6. Работа системы без подбора параметров на участке с 2008.01.11 по 2008.04.11.
Рис. 6. Работа системы без подбора параметров на участке с 2008.01.11 по 2008.04.11.

Тестирование показало, что параметры получились работоспособными не только на исторических данных, где проводилось изначальное исследование, но и на других. Результат за четыре месяца составил чуть более $41.

Подведем итоги

Стратегия в общем работоспособная, но первое, что бросается в глаза это необходимость доработки правил выхода из сделки. В некоторых случаях хорошо работает стоп, в некоторых обратное пересечение, ну а где-то можно было бы и по трейлингу выйти. Мы добавили несколько новых параметров в эксперта, не указанных явно в стратегии, что в конечном итоге улучшило результат, но поле для деятельности еще большое, например, кроме корректировки правил, можно потестировать эксперта на меньших таймфреймах. Удачи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button