Торговая стратегия Trend Trading with Fibonacci & RSI на основе алгоритма АВС

В основе торговой стратегии Trend Trading with Fibonacci & RSI лежит принцип выявления волны C, которая, согласно классическому волновому анализу, является самой длинной в трехволновой конструкции ABC. Обсудить стратегию можно на портале forexfactory.com в этой теме.

Определение начала и окончания первой импульсной волны

Вначале необходимо определить начало и конец первой (импульсной) волны A. В этом нам поможет осциллятор RSI(14). Если осциллятор пробил уровень 70, значит, начался тренд вверх вместе с новой импульсной волной. Если осциллятор пробил уровень 30, ситуация противоположная. Начался тренд вниз.

Дополнительным критерием окончания волны А может служить дивергенция.

После формирования первой импульсной волны, происходит ценовой откат и вместе с ним откат осциллятора. Если RSI дошел до уровня 40 (после пробоя уровня 70) и развернулся вверх, предположительно, сформировалась коррекция, и готовится волна С вверх.

Если же RSI дошел до уровня 60 (после пробоя уровня 30) и развернулся вниз, предположительно, сформировалась коррекция, и готовится волна С вниз.

Дополнительные критерии окончания коррекции:

• Цена достигает и консолидируется около значимого уровня Фибоначчи, который наносится после формирования импульса.
• Цена упирается в одну из скользящих средних (см. рисунок ниже).
• Сформировался разворотный паттерн из свечей.

Определение точки входа в рынок

После того как коррекция окончилась, открываем сделку в сторону предполагаемой волны С. Стоп ставим чуть выше / ниже соседнего уровня Фибоначчи.

Расчет уровня тейк-профит

Тейк-профит также рассчитывается по уровням Фибоначчи:

• Если цена оттолкнулась от уровня 38.2%, тейк-профит ставится на уровне 138.2%.
• Если цена оттолкнулась от уровня 50% или 61.8%, тейк-профит ставится на уровне 161.8%.
• Если цена оттолкнулась от уровня 78.6, тейк-профит ставится на уровне вершины импульса волны А или уровня 118.1%.

Помимо уровней Фибоначчи закрываться можно в районе скользящих средних или значимых уровней поддержки/сопротивления.

В качестве дополнительных фильтров, повышающих вероятность прибыльной сделки, можно использовать положение цены относительно медленной скользящей средней SMA (200). Если цена выше SMA (200), открываемся только вверх, в противном случае – вниз.

Будет не лишней и оценка ситуации на старших таймфреймах.

Рекомендации по риск менеджменту

Эксперты журнала fortrader.org рекомендуют открывать сделки с отношением риск/прибыль не менее 1:2. После расчета стоп-лосса выбирайте такой объем лота, чтобы риск был не более 2-5% от депозита на одну сделку. Подобное соотношение позволит выдерживать длинные серии убыточных сделок. Ваш депозит будет доволен :-).

Скачать шаблон торговой стратегии Trend Trading with Fibonacci & RSI

Другие популярные торговые стратегии