Биржевой индикатор Standard Deviation (StdDev) [Трендовый]

Стандартное отклонение (Standard Deviation, сокращенно StdDev) – трендовый индикатор, измеряющий волатильность рынка. Standard Deviation отражает размер ценовых колебаний по отношению к скользящему среднему.  С увеличением значения индикатора растет волатильность рынка, то есть ценовые значения биржевого инструмента сильно разбросаны относительно скользящего среднего. С уменьшением значения индикатора, напротив,  волатильность рынка падает, а значит, ценовые показатели баров графика актива приближаются к скользящему среднему.

Является стандартным индикатором торгового терминала MetaTrader.

Применение индикатора StdDev

Как правило, стандартное отклонение используют в сочетании с другими индикаторами в качестве дополнительного, так как волатильность не указывает на дальнейшее движение цен. Например, при расчете Bollinger Bands значение Standard Deviation суммируется с его скользящим средним.

Движения цены представляют собой переход от подъемов к спадам и наоборот, поэтому использование стандартного отклонения очевидно:
— если значение индикатора небольшое, рынок находится в покое и можно ждать скорого резкого изменения;
— если индикатор достиг большого значения, активность должна в ближайшее время уменьшиться.

Формула для расчета показаний индикатора Standard Deviation

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i — N, i) / N),

AMOUNT (j = i — N, i) = SUM ((ApPRICE (j) — MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2),

в которой:

— StdDev (i) — стандартное Отклонение текущего бара;
— SQRT — квадратный корень;
— AMOUNT(j = i — N, i) — сумма квадратов от j = i — N до i;
— N — период сглаживания;
— ApPRICE (j) — примененная цена j-го бара;
— MA (ApPRICE (i), N, i) — скользящая средняя текущего бара за N периодов;
— ApPRICE (i) — примененная цена текущего бара.