Индикатор Скользящее Среднее (Moving Average, MA) [Трендовый индикатор]

Скользящее Среднее (Moving Average, сокращенно MA) — биржевой индикатор, отражающий среднее значение ценового показателя выбранного актива за определенный временной период. В расчете индикатора Moving Average используется математическое усреднение цены актива за выбранный период, который обычно обозначается в скобках после названия индикатора. Полученное среднее значение находится в прямой зависимости от движения цены.

Стандартный индикатор терминала MetaTrader 4.

Биржевые трейдеры на практике используют несколько видов индикатора Скользящая Средняя:
— простое (арифметическое) скользящее среднее — Simple Moving Average,
— экспоненциальное скользящее среднее — Exponential Moving Average,
— сглаженное скользящее среднее — Smoothed Moving Average,
— взвешенное скользящее среднее — Linear Weighted Moving Average.

Значение индикатора Moving Average может быть вычислено для любого последовательного набора данных, например: цены открытия и закрытия, максимальная и минимальная цены, объем торгов, значения других индикаторов. Иногда индикатор MA применяется для вычисления самих скользящих средних.

Главное различие между разными видами индикатора Moving Average: весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. При использовании Простого Скользящего Среднего цены за период имеют одинаковый вес. Экспоненциальные и взвешенные Скользящие Средние акцентируют внимание на последних ценах.

Сигналы индикатора Moving Average

Чаще всего при использовании индикатора Скользящее среднее происходит сопоставление его динамики с динамикой ценового графика.  Сигнал на покупку (buy) возникает, когда ценовой график находится выше значения индикатора MA, если же цена проходит ниже скользящего среднего, мы получаем сигнал к продаже (sell). Подобная система торговли не может быть использована на рынке в качестве основной, так как имеет заметную задержку от начала трендового движения, однако Скользящую среднюю часто используют в качестве фильтрующего индикатора для определения тенденции рынка.

По аналогии с ценовым графиком Скользящая Средняя может применяться и к индикаторам. Если выбранный индикатор (чаще это будет осциллятор) поднимается выше своего скользящего среднего, восходящий тренд будет продолжаться. Если индикатор опускается ниже MA, продолжится нисходящее движение.

Формула для расчета индикатора Moving Average:

Индикатор Simple Moving Average или простое Скользящее Среднее рассчитывается как простое среднее от цены закрытия (открытия и т.д.) за выбранное количество периодов.

SMA = SUM(CLOSE, N)/N,

где:
— SUM — сумма;
— CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
— N — число периодов расчета.

Индикатор Exponential Moving Average или Экспоненциальное Скользящее Среднее рассчитывается с помощью добавления к предыдущему значению индикатора MA определенной доли текущей цены закрытия. В случае EMA больший вес имеют последние цены закрытия.

EMA = (CLOSE(i)*P)+(EMA(i-1)*(100-P)),

где:
— CLOSE(i) — цена закрытия текущего периода;
— EMA(i-1) — значение MA предыдущего периода;
— P — доля значения цен.

Индикатор Smoothed Moving Average или Сглаженное Скользящее Среднее рассчитывается в два этапа:

Первое значение индикатора рассчитывается по аналогии с простым мувингом:

SUM1 = SUM(CLOSE, N),

SMMA1 = SUM1/N.

Далее значения рассчитываются по следующей формуле:

SMMA(i) = (SUM1-SMMA(1)+CLOSE(i))/N,

где:
— SUM — сумма;
— SUM(1) — сумма цен закрытия (отсчет от предыдущего бара);
— SMMA (i — 1) — SMA предыдущего бара;
— SMMA (i) — SMA текущего бара за исключением первого;
— CLOSE (i) — текущая цена закрытия;
— N — период сглаживания.

Индикатор Linear Weighted Moving Average или Линейно-взвешенное Скользящее Среднее рассчитывается следующим образом: последним данным отдается больший вес, ранним — меньший. LWMA рассчитывается как умножение каждой из цен закрытия на определенный весовой коэффициент.

LWMA = SUM(Close(i)*i, N)/SUM(i, N),

где:
— SUM — сумма;
— CLOSE(i) — текущая цена закрытия;
— SUM (i, N) — сумма весовых коэффициентов;
— N — период сглаживания.