4-xчасовая MACD FOREX стратегия: паттерн «Двойная вершина \ двойное основание»

0 316

В 83 номере журнала ForTrader.org мы продолжаем вспоминать и повторно исследовать торговую стратегию по индикатору MACD на четырехчасовом графике EURUSD. На этот раз мы с вами рассматриваем паттерн D, который называется «Двойная вершина и основание».

Для работы нам все также потребуется индикатор MACD с параметрами FastEMA=5 и LowEMA=13. А также Moving Average: три экспоненциальные скользящие средние с периодами 7, 21, 365 и простая скользящая средняя с периодом 98.

Рис. 1. Рабочая область торговой стратегии.
Рис. 1. Рабочая область торговой стратегии.

Правила торговой стратегии

Итак, как обычно в нашем распоряжении два торговых сигнала: на покупку и на продажу. Аналогией будут служить традиционные паттерны «Двойная вершина и основание». Давайте рассмотрим правила открытия сделок.

Торговый сигнал на продажу

Рис. 2. Паттерн «Двойная вершина». Продажа.
Рис. 2. Паттерн «Двойная вершина». Продажа.

Для успешного образования паттерна на продажу первая и вторая вершины должны образоваться выше уровня 0.0045, при этом вторая вершина должна быть ниже первой.

Поиск сигнала на продажу

  1. Гистограмма MACD должна сформировать максимум выше отметки 0.0045;
  2. После образования максимума выше 0.0045, гистограмма должна сформировать более низкий максимум выше 0.0045;
  3. Стоп-приказ размещается на 10 пунктов выше последнего локального максимума;
  4. Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены ниже 21-опериодной экспоненциальной средней;
  5. Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.
  6. Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.
Рис. 3. Пример сигнала на продажу.
Рис. 3. Пример сигнала на продажу.

Торговый сигнал на покупку

Рис. 4. Паттерн «Двойное основание». Покупка.
Рис. 4. Паттерн «Двойное основание». Покупка.

Для успешного образования паттерна «Двойное основание» на покупку первая и вторая вершины должны образоваться ниже уровня -0.0045, при этом вторая вершина должна быть выше первой. 

Поиск сигнала на покупку

  1. Гистограмма MACD должна сформировать минимум ниже отметки -0.0045;
  2. После образования минимума ниже -0.0045, гистограмма должна сформировать более высокий  минимум ниже -0.0045;
  3. Стоп-приказ размещается на 10 пунктов ниже последнего локального минимума;
  4. Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены выше 21-опериодной экспоненциальной средней;
  5. Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.
  6. Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления. 
Рис. 5. Пример сигнала на покупку.
Рис. 5. Пример сигнала на покупку.

Тестирование торговой стратегии

Реализовав торгового робота по предложенным правилам, проведем тестирование. Заметим, что стратегия позволяет нам открывать сделки на открытии очередного бара, поэтому мы можем значительно упростить процесс тестирования.

Рис. 6. Тестирование советника по предложенным правилам с января 2008 года по март 2014 года.
Рис. 6. Тестирование советника по предложенным правилам с января 2008 года по март 2014 года.
Рис. 7. Результат тестирования советника по паттерну «Двойная вершина и основание».
Рис. 7. Результат тестирования советника по паттерну «Двойная вершина и основание».

Как видим, результаты по данному паттерну оказались очень хорошие даже без проведения оптимизации параметров. За предложенный период имеем приличную прибыль, достаточно стабильную торговлю и низкую просадку, что не может не радовать. Пожалуй, это наиболее успешный паттерн системы из уже рассмотренных нами на данный момент.

Описание параметров советника

Понимая, что интерес к данному роботу будет немного больше предыдущих, рассмотрим подробнее его параметры, чтобы у вас была возможность для оптимизации и тестирования.

Настройки средних линий для частичного закрытия открытой позиции:

  • extern int perema1 = 7
  • perema2 = 21
  • persma3 = 98
  • perema4 = 365

Параметры уровней сигнала по MACD

  • maxur45 = 0.0045
  • minur45 = -0.0045

Настройка параметров индикатора MACD

  • lowema = 5
  • fastema = 13 

Настройки ограничений

  • Максимальное количество баров между вершинами /основаниями: stop_signal_max_bars=100
    Минимальное количество баров между вершинами /основаниями: stop_signal_min_bars=0
  • Максимальное расстояние по высоте между  вершинами /основаниями: max_deviatoion_signal = 0.1000
  • Минимальное расстояние по высоте между  вершинами/основаниями: min_deviatoion_signal = 0.0000
  • Минимальный размер тейкпрофита:  MinimalTakeProfit = 800
  • Количество баров для поиска стоплосса: stoplossbars = 7
  • Количество баров для поиска тейкпрофита: takeprofitbars = 40 

Скачать версию советника и посмотреть отчет

Предлагаем также загрузить свои результаты тестирования этого советника, в разделе лаборатории советников (доступно только для зарегистрированных пользователей).

Рис. 8. Добавить собственную статистику торгового робота.
Рис. 8. Добавить собственную статистику торгового робота.
Теги
0 316
Начать беседу

Добавить комментарий

Кнопка возврата к началу