4-xчасовая MACD FOREX стратегия: паттерн «Двойная вершина \ двойное основание»
В 83 номере журнала ForTrader.org мы продолжаем вспоминать и повторно исследовать торговую стратегию по индикатору MACD на четырехчасовом графике EURUSD. На этот раз мы с вами рассматриваем паттерн D, который называется «Двойная вершина и основание».
Для работы нам все также потребуется индикатор MACD с параметрами FastEMA=5 и LowEMA=13. А также Moving Average: три экспоненциальные скользящие средние с периодами 7, 21, 365 и простая скользящая средняя с периодом 98.
![Рис. 1. Рабочая область торговой стратегии.](https://i0.wp.com/files.fortrader.org/uploads/2014/05/110.png?w=708)
Правила торговой стратегии
Итак, как обычно в нашем распоряжении два торговых сигнала: на покупку и на продажу. Аналогией будут служить традиционные паттерны «Двойная вершина и основание». Давайте рассмотрим правила открытия сделок.
Торговый сигнал на продажу
Для успешного образования паттерна на продажу первая и вторая вершины должны образоваться выше уровня 0.0045, при этом вторая вершина должна быть ниже первой.
Поиск сигнала на продажу
- Гистограмма MACD должна сформировать максимум выше отметки 0.0045;
- После образования максимума выше 0.0045, гистограмма должна сформировать более низкий максимум выше 0.0045;
- Стоп-приказ размещается на 10 пунктов выше последнего локального максимума;
- Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены ниже 21-опериодной экспоненциальной средней;
- Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.
- Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.
![Рис. 3. Пример сигнала на продажу.](https://i0.wp.com/files.fortrader.org/uploads/2014/05/33-367x293.png?resize=367%2C293)
Торговый сигнал на покупку
Для успешного образования паттерна «Двойное основание» на покупку первая и вторая вершины должны образоваться ниже уровня -0.0045, при этом вторая вершина должна быть выше первой.
Поиск сигнала на покупку
- Гистограмма MACD должна сформировать минимум ниже отметки -0.0045;
- После образования минимума ниже -0.0045, гистограмма должна сформировать более высокий минимум ниже -0.0045;
- Стоп-приказ размещается на 10 пунктов ниже последнего локального минимума;
- Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены выше 21-опериодной экспоненциальной средней;
- Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.
- Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.
![Рис. 5. Пример сигнала на покупку.](https://i0.wp.com/files.fortrader.org/uploads/2014/05/52-395x293.png?resize=395%2C293)
Тестирование торговой стратегии
Реализовав торгового робота по предложенным правилам, проведем тестирование. Заметим, что стратегия позволяет нам открывать сделки на открытии очередного бара, поэтому мы можем значительно упростить процесс тестирования.
![Рис. 6. Тестирование советника по предложенным правилам с января 2008 года по март 2014 года.](https://i0.wp.com/files.fortrader.org/uploads/2014/05/61.png?w=708)
![Рис. 7. Результат тестирования советника по паттерну «Двойная вершина и основание».](https://i0.wp.com/files.fortrader.org/uploads/2014/05/71.png?w=708)
Как видим, результаты по данному паттерну оказались очень хорошие даже без проведения оптимизации параметров. За предложенный период имеем приличную прибыль, достаточно стабильную торговлю и низкую просадку, что не может не радовать. Пожалуй, это наиболее успешный паттерн системы из уже рассмотренных нами на данный момент.
Описание параметров советника
Понимая, что интерес к данному роботу будет немного больше предыдущих, рассмотрим подробнее его параметры, чтобы у вас была возможность для оптимизации и тестирования.
Настройки средних линий для частичного закрытия открытой позиции:
- extern int perema1 = 7
- perema2 = 21
- persma3 = 98
- perema4 = 365
Параметры уровней сигнала по MACD
- maxur45 = 0.0045
- minur45 = -0.0045
Настройка параметров индикатора MACD
- lowema = 5
- fastema = 13
Настройки ограничений
- Максимальное количество баров между вершинами /основаниями: stop_signal_max_bars=100
Минимальное количество баров между вершинами /основаниями: stop_signal_min_bars=0 - Максимальное расстояние по высоте между вершинами /основаниями: max_deviatoion_signal = 0.1000
- Минимальное расстояние по высоте между вершинами/основаниями: min_deviatoion_signal = 0.0000
- Минимальный размер тейкпрофита: MinimalTakeProfit = 800
- Количество баров для поиска стоплосса: stoplossbars = 7
- Количество баров для поиска тейкпрофита: takeprofitbars = 40
Скачать версию советника и посмотреть отчет
Предлагаем также загрузить свои результаты тестирования этого советника, в разделе лаборатории советников (доступно только для зарегистрированных пользователей).
![Рис. 8. Добавить собственную статистику торгового робота.](https://i0.wp.com/files.fortrader.org/uploads/2014/05/81.png?w=708)