Эффект среды
Очень важное умение человека — способность сохранить баланс в каждом жизненном аспекте, соблюдение некоторой золотой середины. Любое дело, на которое было потрачено ровно столько сил и времени, сколько требовалось для достижения результата, приносит неизмеримо большее удовлетворение, в сравнении с полной растратой всего физического и морального духа при тех же итогах.
Очевидной золотой серединой применительно к биржевой торговле можно назвать третий день рабочей недели – среду. Антагонистами в этом случае выступают понедельник и пятница. Осуществление торговой деятельности в начале понедельника можно назвать авантюрой в плане продуманности, но зато никакие движения пропущены не будут. Заключение сделок в пятницу сродни бегам в надежде догнать уходящий поезд, но вероятность правильного выбора поезда несравненно выше, чем в любой другой день недели.
Удобство среды заключается в наличии достаточного количества данных для анализа, поступивших за понедельник и вторник. В то же время, для осуществления каких-то шагов остается еще два полных дня, плюс сама среда. То есть торговое решение, принимаемое в среду, будет являться той самой золотой серединой между взвешенностью решения и скоростью его принятия.
Именно в этом направлении, видимо, размышлял Андрей из Курска (NutCracker), который выступил автором советника «Эффект среды». Первое знакомство с его творением путем тестирования настраивает на позитивный лад (см. рис. 1).
Тестируем авторскую версию советника
Период тестирования затрагивает пять лет – с 1-го января 2003 до 1-го января 2008 года. Малое количество сделок за такой большой промежуток времени объясняется низкой частотой их совершения – 1 сделка каждую среду. Для увеличения количества операций нужно увеличить период тестирования или же использовать более радикальный метод, увеличив количество сред в неделе.
Тестирование советника на новейшей истории (с 2008 года до сегодняшнего дня) может навести на мысль, что никакого эффекта среды нет и в помине, а есть только случайное стечение обстоятельств (см. рис. 2).
Причину такого поведения эксперта следует искать в правилах стратегии, так как в коде программы грубых ошибок найдено не было. В описании правил заключения сделок Андрей пишет: «Советник торгует флетовую закономерность среды по сигналам осциллятора Stochastiс. Проверяет условие пересечения линией осциллятора уровней перекупленности или перепроданности».
То есть ответ находится в самой постановке задачи: все ориентировано на небольшие колебания цен – на флет. Как многие помнят, 2008 год ознаменовал собой переход к совершенно другому типу рынка – трендовому. С тех пор мало кто удивляется среднесуточным изменениям цены на несколько сотен пунктов. До 2008 года такие колебания воспринимались как нечто из ряда вон выходящее. Не удивительно, что настройки осциллятора Stochastic, рассчитанные на флэт, оказались бессильными перед трендом.
Дополнительно к проблеме «флэтовости» стратегии следует отметить ее беззубость. Ведь несмотря на то, что в настройках эксперта присутствуют такие рычаги управления как уровень стоп-приказа, профита и даже скользящего стопа, их значения в авторском тестировании ни на что не влияют. Слишком уж большие эти величины, что делает недостигаемыми установленные уровни за время существования сделки.
Единственным фактором закрытия позиций в советнике выступает время. Существование сделки ограничивается одним днем и по окончании девятнадцатого часа суток производится ее ликвидация.
В результате приходим к выводу, что никакого анализа прошедших двух дней недели советник не совершает, используя эффект среды, как аксиому, которая все должна сделать за трейдера сама.
Дорабатываем стратегию и эксперта
«На Бога надейся, а сам не плошай» — эта поговорка очень хорошо описывает данную ситуацию. Среда средой, но только на нее одну, чудесную, уповать нельзя. Кроме направления сделки нужно принять еще, как минимум, два решения. Оба решения касаются определения уровня закрытия сделки, то есть не «когда», а при «каких обстоятельствах».
Первым обстоятельством будет неблагоприятное развитие событий, определяющее уровень стоп-приказа, а вторым – благоприятное, указывающее уровень фиксации прибыли. Оба уровня можно рассчитать, исходя из диапазона движения цен в течение понедельника и вторника.
Сигнал стратегии для совершения сделки оставляем тот же. Открытие длинной позиции будет происходить при выходе цены из зоны перепроданности осциллятора Stochastic, а открытие короткой позиции произойдет при выходе главной линии индикатора из зоны перекупленности. Периоды линий стохастика указываются во внешних параметрах эксперта K (период %K), D (период %D) и S (период замедления).
Границы зон перекупленности и перепроданности осциллятора оставляем на том же уровне – 79 нижняя граница зоны перекупленности и 21 верхняя граница зоны перепроданности. Изменение этих значений возможно путем коррекции параметра L_open. Граница зоны перекупленности определяется как 100 — L_open.
Определение уровней стоп-приказа и профита произведем на основании текущих максимума и минимума недели, используя такой удобный инструмент как «линии Фибоначчи» (см. рис. 3). В случае получения сигнала открытия длинной сделки, линию 100% располагаем на максимуме недели, а линию 0% — на минимуме. От полученных границ канала текущей недели можно строить дополнительные линии.
Уровень стоп-приказа в случае с парой USDCHF установим на линии «-11.8%». Приказ фиксации прибыли ставим чуть выше максимума недели – на уровень «120%». Изменение значений уровней возможно, благодаря параметрам FiboStop и FiboTarget.
Важным моментом является цена открытия сделки. Во многих случаях выход главной линии осциллятора из зоны перепроданности происходит слишком поздно, когда рыночная цена находится в верхней части недельного канала. Такое положение дел изначально ставит трейдера в проигрышную позицию, так как риск сделки намного превышает потенциальную прибыль. Поэтому стоит дождаться возврата цены в нижнюю часть канала. Для этого будем использовать ордер Buy Limit, установленный на уровень линии «45%» (регулируется при помощи FiboOpen). На рисунке 3 не видно, что именно таким образом была открыта длинная позиция, так как цена захватила ордер очень быстро. Нахождение цены открытия позиции выше линии «45%» объясняется наличием большого спрэда – 4 пункта.
Тактика закрытия сделки по времени, использованная в оригинальной версии, полностью отброшена не будет. Ее недостатком являлось быстрое закрытие позиции, которое не давало возможности развития успеха сделки. Логичным было бы предоставление шанса существования каждой позиции до окончания недели. Ведь именно для этого была выбрана среда, после которой есть еще два торговых дня.
Поэтому в новой версии советника сделки, которые не смогли закрыться естественным образом (достижением профита или стопа), будут закрыты по окончанию пятницы. Последний торговый час пятницы отличается от брокера к брокеру, вследствие чего необходимо настроить его при помощи внешнего параметра WeekEndHour.
В случае получения сигнала открытия короткой сделки алгоритм действий схожий, но разворачивается на 180 градусов (см. рис. 4).
Уровень «0%» располагается на максимуме недели, а уровень «100%» — на минимуме. В данном случае хорошо видно, что при получении сигнала цена находилась в нижней части канала. Для открытия сделки по лучшей цене, которая находится в верхней части канала, на уровень «45%» был установлен ордер Sell Limit. Ордер сработал и принес итоговую прибыль достижением линии «120%».
Для настройки необходимых уровней линий Фибоначчи используются те же внешние параметры – FiboOpen, FiboStop и FiboTarget.
Тестирование доработанной стратегии
Перед выполнением полноценного тестирования была проведена оптимизация эксперта с целью подбора наиболее оптимальных значений входных параметров для каждой валютной пары. Большим, но плохим, сюрпризом стали итоги оптимизации на валютных парах GBPUSD и USDJPY. Достойных для представления результатов там попросту не оказалось. Учитывая тот факт, что и оригинальная версия эксперта не отличается особой убедительностью на других валютных парах, можно сказать, что наше масло новаций общей каши не испортило.
Наиболее успешной оказалась валютная пара USDCHF. Для сравнения приведем результаты тестирования оригинальной версии советника (см. рис. 5)
Тестирование обновленной версии производилось на таймфрейме М15, который и был предложен NutCracker. Использован полный исторический период, включающий новейшую историю, 01.01.2003–03.04.2010. Параметры осциллятора Stochastic также остались нетронутыми: K = 20, D = 24 и S = 35. Уровни, использованные в объекте «линии Фибоначчи», взяты такие: FiboOpen = 45, FiboStop = -11.8, FiboTarget = 120 (см. рис. 6).
Улучшение результатов заметно. При рассмотрении статистических показателей разница становится еще более очевидной. Чистая прибыль вышла на уровень 3124 доллара при максимальной просадке 968 долларов, что выливается в фактор восстановления 3.22. Вся прибыль достигается за счет качественного превосходства прибыльных сделок над убыточными. Так, средняя прибыльная сделка составляет 97 долларов, а средняя убыточная – 51 доллар. В количественном соотношении прибыльных сделок меньше – 41% против 59%, но их качества достаточно для получения общей прибыли при умеренной просадке.
Значительного улучшения результатов, показанных при тестировании на валютной паре EURUSD, не произошло (см. рис. 7).
Увеличение итоговой прибыли с 1651 доллара (оригинальная версия на всем участке) до 3303 долларов стало возможным лишь за счет увеличения максимальной просадки с 1200 долларов до 2443. Как видим, оба показателя возросли в два раза, что практически не сказалось на факторе восстановления. В оригинальной версии он составлял 1.38, а в обновленной 1.35.
Отметим, что резкий тренд второй половины 2008 года стратегия не вынесла с честью и отметилась большой просадкой. Поэтому говорить об абсолютном успехе в деле изменения стратегии не приходится.
Заключение
Как оказалось, «эффект среды» не является выявленной закономерностью рынка. Ошибочно утверждать, что в определенные дни недели движение цен является сходным с предыдущими такими же днями. Важность среды заключается именно в самом подходе к торговле, когда существует возможность спроецировать имеющееся поведение рынка на вторую половину недели, не опоздав при этом на «поезд».
Файлы для скачивания:
— Test.zip – развернутые результаты тестирования советников.
— Wednesday v7.mq4 – оригинальная версия советника.
— Wednessday_Edit_Fibo.mq4 – обновленная версия советника.