FT MACD Scalper – новая методика анализа рынка

0 805

В 77 номере журнала ForTrader.org мы рассмотрим скальпинговую стратегию с новым методом анализа рынка, ранее не встречавшимся нам в торговой практике. Работать мы будем все с теми же стандартными торговыми индикаторами, а это вдвойне увеличивает интерес к полученным результатам. Надеемся, мы вас заинтриговали? Вот и прекрасно, начнем.

Инструменты для работы

  • Валютная пара: AUDUSD и другие
  • Таймфрейм: М30
  • Индикаторы: MACD(24, 52, 18), EMA(100)
  • Терминал: MetaTrader 4
  • Депозит: 1000$

Как видим, и правда, ничего нового в инструментарии мы вам не предлагаем, поэтому сразу перейдем к правилам.

Правила торговой стратегии

Не смотря на то, что в стратегии заявлена скользящая средняя, ее мы использовать не будем, зачем она нужна, можно узнать из полной версии стратегии. Поэтому просто устанавливаем MACD на график и начинаем анализировать.

Первое, что нам понадобится, это найти две рабочие зоны. Ими станут два ближайших движения MACD: один «холм» выше нулевой отметки, и один – ниже.

Рис. 1. Поиск диапазонов MACD.
Рис. 1. Поиск диапазонов MACD.

Второй шаг: в найденных «холмах» ищем, соответственно, максимально высокий (для восходящего) и максимально низкий (нисходящего) бар.

Рис. 2. Поиск экстремумов.
Рис. 2. Поиск экстремумов.

Третий шаг: исследуем ценовые бары, соответствующие барам MACD. Для бара, соответствующего самому высокому значению диапазона MACD, отмечаем значение открытия, для бара, соответствующего самому низкому значению второго диапазона, — цену закрытия.

Шаг четвертый: проводим горизонтальный канал по найденным точкам.

Рис. 3. Построение рабочего канала.
Рис. 3. Построение рабочего канала.

Шаг пятый: ждем пробоя канала. Для этого выставляем отложенные ордера на границах канала. После открытия сделки, противоположный ордер удаляем и следим за позицией.

Рис. 4. Открытие сделки на продажу.
Рис. 4. Открытие сделки на продажу.

Правила закрытия автором стратегии предложены не были, поэтому в качестве варианта экспертами журнала ForTrader.org было предложено отслеживать дальнейшее движение MACD. Так, для сделки на продажу мы отслеживаем нисходящее движение: как только произошел разворот, т.е. бар закрылся ниже предыдущего, закрываем позицию. Для сделки на покупку верны обратные правила.

Рис. 5. Закрытие сделки на продажу.
Рис. 5. Закрытие сделки на продажу.

Давайте посмотрим, что у нас получится в итоге.

Тестирование торговой стратегии

С правилами мы определились, самое время посмотреть на реализацию. Для начала протестируем авторские правила стратегии. Для этого используем пару AUDUSD и M30, работа 0,01 лотом и период 2012.08.23 — 2013.09.27.

Рис. 6. Тестирование стратегии по авторским правилам.
Рис. 6. Тестирование стратегии по авторским правилам.

Как видим, потенциал у стратегии явно имеется. Не смотря на затяжной период работы практически без прибыли, а также небольшой просадки, всего 3,5%, прибыль все же образовалась, и это не может не радовать – редко такое случается непосредственно до оптимизации.

Однако, нельзя не заметить, что не смотря на значительный перевес в качестве прибыльных позиций против убыточных, количество убыточных выше, а значит, либо закрываемся мы уже на коррекции, что вполне возможно с учетом правил построения MACD, либо слишком часты откаты после пересечения нулевой отметки индикатором. Во второй вариант верится значительно меньше, поэтому предлагаем в качестве оптимизационного параметра взять StopLoss и TakeProfit.

Конечно, в правилах подобные уровни не заявлены, да и сложно будет считать верными всегда подобранные путем оптимизации значения, тем не менее, попробуем хотя бы для того, чтобы сделать нужные нам выводы.

Рис. 7. Оптимизация торговой стратегии.
Рис. 7. Оптимизация торговой стратегии.

Для работы мы использовали те же начальные параметры, но получаем совершенно необычный результат. Оказывается, стратегии, чтобы работать прибыльно, требуется стоп-лосс в 16 раз меньше тейкпрофита, а это еще раз доказывает тот факт, что закрытие по MACD происходит у нас с опозданием.

Кроме того, используя жесткие уровни SL и TP, мы устранили такую ситуацию, как закрытие сделки уже после разворота MACD и получение вследствие этого сильного минуса. Фактически мы имеем четкое правило: если сделка сразу закрылась на  коротком SL, значит это просто ложный сигнал. И именно в эти сторону и нужно развивать тактику.

В итоге, результатам эксперты ForTrader.org очень довольны. Не смотря на то, что прибыль получилась не очень стабильная, есть повод для дальнейших исследований, а это прямой путь к хорошей рабочей стратегии. Пока мы и, надеемся, вы ищем интересные модификации ТС, попробуем протестировать текущую версию. Естественно, на демо-счете. Следите за результатами!

0 805
Начать беседу

Добавить комментарий

Кнопка возврата к началу