И снова ZigZag

В качестве одной из удивительных способностей человека можно выделить умение видеть внутреннюю красоту другого человека за внешней неприглядностью или даже уродством. В таких случаях мы говорим о «красоте души». Эта способность свойственна далеко не всем людям, но все же находит проявление в жизни повсеместно.

Думаю, многим знакомо чувство, заставляющее взять домой чумазого нескладного котенка, которого прохожие весь день отгоняли от подъезда, а он все равно жался к людям, слепо продолжая верить в их доброту. Такая настойчивость в сохранении светлых чувств при неблагоприятных обстоятельствах обращает на себя внимание, притягивает взор и заставляет сделать ответный шаг.

Гадкий утенок

Как ни странно, подобные рассуждения справедливы не только по отношению к различным существам, но и ко всяческим предметам. Ведь не все полезные вещи являются эстетически красивыми, и наоборот, далеко не все красивые вещицы могут принести какую-либо пользу, кроме демонстрации миру своего совершенства.

Статный лебедь дремлет и в нашем гадком утенке, который по совместительству  станет подопытным кроликом. Это советник с ничего не говорящим названием «TL_v3» от Валерия (valerasva). Программный код эксперта выполнен на очень низком уровне, многие строки представляют собой сплошной набор символов без какого-либо разделения, что производит отталкивающий эффект. Результат работы программы тоже оставляет желать лучшего, так как алгоритм совершенно не учитывает даже сотой доли того огромного количества возможных ошибок, появляющихся в результате работы торговых функций.

В итоге, даже обычная проверка системы в тестере стратегий приводит к множеству проблем. Журнал тестера забивается потоком сообщений об ошибках, что не дает возможности дать оценку тактике, отталкиваясь от продолжительного исторического периода.

Вот такой гадкий утенок заглянул к нам на огонек. Ответом на безмолвный вопрос читателя «Зачем тратить время на такие глупости?» служит первоначальная мысль, которая легла в основу торгового робота, то есть сама торговая система, так и не нашедшая приемлемого воплощения. Рассмотрим ее (см. рис. 1).

Идея

В качестве базового индикатора используется ZigZag, входящий в стандартную поставку МetaТrader 4. Идея заключается в построении лучей, образующих две стороны треугольника. Опорными точками для каждого из лучей выступают два последних максимума и минимума зигзага. То есть верхний луч строится по максимумам, а нижний – по минимумам. Сигналом для совершения сделки является пересечение одной из сторон треугольника. В этой части система практически полностью копирует стратегию Де Марка, только там опорными точками выступали фракталы.

Приведенный на рисунке 1 случай описывает лишь один из шести возможных вариантов построения треугольника. Это сходящийся треугольник, верхняя граница которого нисходящая, а нижняя – восходящая. Оставшиеся пять вариантов схематично можно изобразить так (см. рис. 2 — 6).

Ситуации, показанные на рисунках 1, 2 и 3, отображают сходящийся треугольник. Следуя системе Де Марка, в каждом из случаев следовало бы торговать на пробой любой границы треугольника. Но ситуация 1 описывает флет, а 2 и 3 – нисходящий и восходящий тренды соответственно. Если при флете еще можно говорить о высокой вероятности движения цены в сторону пробития одной из границ фигуры, то с трендом сложнее, так как тренды зачастую изобилуют коррекциями. Поэтому наилучшим выходом будет игнорирование случаев 2 и 3 без принятия торговых решений.

Рисунки 4, 5 и 6 описывают ситуации с расходящимися треугольниками. Это моменты хождения рынка в широком флете, каждую из фаз которого можно идентифицировать как небольшой тренд.

Рисунок 4 иллюстрирует треугольник, расходящийся в разные стороны, что делает невозможным определение преимущественного направления движения цены. Поэтому такую ситуацию, наравне с ситуациями 2 и 3, будем игнорировать. А вот случаи, показанные на рисунках 5 и 6, позволяют четко определить тренд. Поэтому в ситуации 5  нужно двигаться с рынком вверх, совершая покупку, а в ситуации 6 – вниз, совершая продажу.

Торговые сигналы

Таким образом, полученная торговая система будет состоять из трех сигналов:

Эксперт и тестирование

Описанную систему реализуем в советнике TriangleByZigZag. Тестирование эксперта проведем на таймфрейме Н1 и историческом диапазоне 01.01.2009 – 01.01.2010. Для валютных пар с базовой валютой доллар США (EURUSD и GBPUSD) взяты параметры зигзага – 3, 5, 3. Для валютных пар с другой базовой валютой (USDJPY и USDCHF) применены параметры зигзага – 4, 5, 3. Во всем остальном параметры эксперта установлены по умолчанию (см. рис. 7 — 10).

Положительные результаты получены только по двум парам – GBPUSD и USDJPY. Но назвать их приемлемыми нельзя, так как в обоих случаях чистая прибыль не превышает максимальную просадку. Проведя анализ результатов тестирования, приходим к выводу, что многие сделки по сигналам 2 и 3 (см. перечень сигналов, а не ситуаций, показанных на рисунках 1 — 6) совершались в конце трендов, когда уже можно было нащупать сигналы разворота тренда.

Решение проблемы

Решением проблемы может стать фильтрация получаемых сигналов при помощи какого-нибудь трендового индикатора или осциллятора. Например, очень хорошо «чувствует тренд» осциллятор MACD. Его и добавим к условиям 2  и 3. Подтверждением сигнала 2 (покупка) будет нахождение сигнальной линии MACD ниже гистограммы. Соответственно, подтверждением сигнала 3 (продажа) будет нахождение сигнальной линии MACD выше гистограммы.

В результате получим вторую версию эксперта TriangleByZigZag_V2. Ее тестирование проведем на тех же условиях, которые были приняты для первой версии эксперта (см. рис. 11 — 14).

Осциллятор MACD сказал свое веское слово, но чудесным бальзамом от всех болезней не стал. Во всех случаях максимальная просадка ощутимо уменьшилась и выросла чистая прибыль, что уже можно считать достижением. Более подробно рассмотрим две успешные валютные пары.

GBPUSD. Имеет наиболее выраженную восходящую кривую баланса, правда, далекую от идеала. Достигнута чистая прибыль 1141 доллар с максимальной просадкой 670 долларов. А это фактор восстановления, близкий к двум (1.7). Грань соотношения прибыльных и убыточных сделок очень тонкая – 53.96% против 46.04%, но даже этого достаточно для достижения прибыли. Если рассматривать возможность использования стратегии в реальной торговле, то минимальным капиталом можно назвать цифру 2010 долларов (тройной запас по просадке). При этом ожидаемая прибыль будет чуть более 50% годовых.

USDJPY. Резкий взлет кривой баланса в начале тестирования не нашел поддержки в последующей истории. Но значительная часть достигнутых позиций все же была удержана. Чистая прибыль 744.5 долларов при максимальной просадке 648.18 долларов. В данном случае грань между прибылью и убытками очень тонкая. Поэтому всерьез рассуждать о реальном применении стратегии на USDJPY не стоит.

Заключение

Если исходить только из результатов тестирования, то прекрасного лебедя из гадкого утенка вырастить так и не удалось, правда, утенок теперь не такой уж и гадкий. В данном случае стоит сделать скидку на полностью автоматический режим заключения сделок, который не является идеальным при анализе геометрических фигур. Умелой руке трейдера вполне по силам увеличить прибыль и уменьшить просадку, работая в тандеме с советником TriangleByZigZag_V2.

Для скачивания

Test.zip – развернутые результаты тестирования советников.
TL_v3.mq4 – оригинальная версия советника.
ZZtl.mq4 – индикатор, отображающий линии треугольника по вершинам зигзага.
TriangleByZigZag.mq4 – первая версия стратегии с упорядоченными правилами торговли.
TriangleByZigZag_V2.mq4 – вторая версия стратегии с фильтрацией сделок на основе MACD.

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button