Сервис myfxbook: учимся читать мониторинг советников правильно. Часть 2
В 90 номере журнала ForTrader.org продолжаем учиться анализировать мониторинг советников на myfxbook. Начало статьи вы можете найти и прочитать тут.
Беспристрастный подход к анализу
Сразу же стоит отметить, что рассказывать обо всех пунктах, имеющихся в закладках мониторинга советников на myfxbook – занятие бесперспективное и ненужное. Некоторые вкладки, такие как «распределение доходности по месяцам» в объяснениях не нуждаются, а некоторые вообще не несут какой-то нужной смысловой нагрузки, например «Риски депозита».
Главной задачей для нас является выяснение основных свойств стратегии, заложенной в алгоритм советника . В трейдинге все относительно: есть множество способов деньги заработать, и еще больше – их потерять. Поэтому мы не будем подходить к анализу с позиции «вот это плохо, а вот это хорошо», а просто попытаемся разобраться, по какому принципу советником ведется торговля. Одобряете вы эти принципы или нет – оценки у каждого разные.
Мартингейлы и сеточники. Корзины ордеров
В прошлой статье мы уже научились определять, использует ли советник в торговле принцип Мартингейла. Теперь научимся определять советники, которые торгуют корзинами ордеров. Для этого, в первую очередь, нужно обратить внимание на историю сделок, которая находится во вкладке «История». Признаком торговли советника корзиной ордеров будет несколько закрытых в одно и то же время позиций.
Для примера возьмем следующий мониторинг. Что на нем видно?
Прибыль и в валюте, и в пунктах положительная. Если советник и использует принцип Мартингейла, то довольно мягко. На графике видно провалы эквити, имеющие короткую заостренную форму, что также может являться признаком Мартингейла. Переходим во вкладку «История» и внимательно смотрим на закрытые ордера.
В период с 21 по 26 января видим 8 открытых в разное время (отмечено красным) ордеров на покупку AUD/USD, которые были закрыты в одно время – 6.05 27 января (отмечено синим). Делаем вывод, что советник использовал корзину ордеров, которые закрыл при достижении установленной цели. Четко видно последовательное наращивание объема каждого последующего ордера. Вывод – советник использует принцип Мартингейла.
В то же время видим, что 22 января советник открывал в разное время ордера на продажу NZD/CAD, увеличивая их объем по Мартингейлу, сформировав корзину, но ордера были закрыты 22 и 23 января в разное время, что свидетельствует о комбинированной логике советника. Таким образом, общее впечатление от торговли советника достаточно неплохое.
Признаком же советника-сеточника будет являться торговля корзиной ордеров с равным объемом.
Четко наблюдается корзина из 7 ордеров на покупку EUR/JPY открытых в разное время с одинаковым объемом и закрытых одновременно. Формально, принцип Мартингейла не используется, однако налицо усреднение убыточных ордеров дополнительными ордерами с таким же объемом.
Скальпирующий советник
Итак, с Мартингейлами и сеточниками покончено. Теперь обратим внимание на мониторинг советников, в чьих алгоритмах они не используются. Анализировать торговлю робота будем по трем показателям, доступным во вкладке «Расширенная статистика»:
- Средняя прибыль;
- Средние потери;
- Средняя длина торговли.
Средняя длина торговли (все тонкости перевода – к сервису myfxbook J), она же продолжительность сделки также можно подробнее проанализировать во вкладке «Продолжительность». Кликнув на «Пункты» во вкладке «Еще» получаем достаточно информативное отображение длительности каждой сделки.
Сомнений нет, перед нами скальпирующий советник. Еще и довольно неплохой. Средняя прибыль приблизительно равна среднему убытку, на уровне чуть менее 5 пунктов. Этот показатель, плюс маленькое время жизни сделок — 5 минут, говорит нам о том, что советник не пересиживает убыток, а режет его. Вкладка «Продолжительность» демонстрирует нам, что советник закрывает сделки не по заданному тейк-профиту, а по ситуации, о чем свидетельствуют ордера, закрытые с прибылью 20 и 25 пунктов. По убыточным сделкам тоже есть разброс. Это одновременно и плюс и минус советника. Плюс – такой подход позволяет выйти из рынка с минимальным убытком. Минус – убыток по одной сделке может превысить максимальный убыток на мониторинге.
Мониторинг скальпера может выглядеть еще и так:
Средний убыток превышает среднюю прибыль более, чем в 10 раз. О чем это говорит? А о том, что такой советник показывает очень хорошие результаты, пока серия убыточных сделок не обнуляет всю прибыль.
Трендовый советник
Возьмем следующий мониторинг:
Здесь картина другая. Время существования ордера – 1 день, средняя прибыль превышает средний убыток более, чем в два раза. Это говорит о том, что советник использует трендовую торговлю. Убыток фиксируется довольно часто, но их размер не слишком большой. Советник торгует в расчете на длительное трендовое движение, которое ему иногда удается поймать, если судить по лучшей сделке, принесшей 313 пунктов.
Функция «Пользовательский анализ»
Стоит поговорить о наличии в мониторинге советников на myfxbook еще одной очень полезной для анализа советников функции – «Пользовательский анализ». С ее помощью можно детализировать анализ, установив нужный для вас промежуток, валютную пару или тип ордера.
Эту функцию очень удобно использовать для анализа мониторингов, имеющих длинную историю. Например, имеется вот такой мониторинг.
Выглядит впечатляюще. А теперь изменим период отображения на последние 6 месяцев.
А вот здесь уже картинка выглядит несколько иначе, верно?
Аналогичным образом можно анализировать торговлю советников по интересующим вас валютным парам, что необходимо при анализе мультивалютных советников. При этом, информация во всех вкладках обновится, а во вкладке «История» останутся данные, отображающие ордера только с выбранной вами валютной парой.
Для того, чтобы выяснить, по какому принципу советник открывает и закрывает позиции, можно перенести совершенные сделки на ценовой график. Для этого существует вкладка «Browser». Честно говоря, функциональность и само отображение оставляют желать лучшего, поэтому, лучше всего перенести сделки в терминал MetaTrader 4.
Арбитражный советник
И под занавес осталось упомянуть о еще одном типе советников. Допустим, вы видите следующий мониторинг.
Выглядит фантастически. Или это Грааль, или здесь что-то нечисто. Смотрим вкладку «История».
Как говорится, вопросы отпали в процессе общения. Большое количество часто открываемых сделок (за четыре дня – 3032 сделки), с очень маленькой продолжительностью – признак советника, использующего межброкерный арбитраж, то есть, запаздывание котировок у разных брокеров. Об арбитражных советниках мы уже рассказывали в 88 и 89 номерах журнала ForTrader.org, поэтому повторяться не будем. Напомним только, что использование таких советников редко заканчивается для трейдера чем-то приятным.