Скальпинг на основе Parabolic SAR и CCI

В 70 номере журнала ForTrader.org мы рассмотрим простую скальпинговую стратегию для валютного рынка , основанную на комбинации стандартных индикаторов из привычного для нас терминала MetaTrader 4. Данная скальпинговая торговая стратегия работает на самых низких таймфреймах валютных пар EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD.

Параметры торговой стратегии:

Валютные пары: EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD;
Таймфреймы: M1 и M5;
Индикаторы:

—  SMA (50)  для M1;
—  SMA (21) для M5;
—  CCI (45), 100 и -100;
—  Parabolic SAR (0.02, 0.2).

Все индикаторы наносятся на график стандартно. В итоге ваш рабочий график должен выглядеть следующим образом:

Рис. 1.  Рабочий график по торговой стратегии.
Рис. 1. Рабочий график по торговой стратегии.

Правила работы по торговой стратегии

Сделка на продажу совершается при выполнении следующих правил:

  1. Индикатор Parabolic SAR ниже SMA (50), а  значение CCI (45) ниже -100 для минутного графика.
  2. Индикатор Parabolic SAR ниже SMA (21), а значение CCI (45) ниже -100 для 5-тиминутного графика.
Рис. 2.  Пример сделки на продажу.
Рис. 2. Пример сделки на продажу.

Сделка на покупку совершается при выполнении следующих правил:

  1. Индикатор Parabolic SAR выше SMA (50), а  значение CCI (45) больше 100 для минутного графика.
  2. Индикатор Parabolic SAR выше SMA (21), а значение CCI (45) больше 100 для 5-тиминутного графика.
Рис. 3.  Пример сделки на покупку.
Рис. 3. Пример сделки на покупку.

В качестве уровня стоп-лосса выступает скользящая средняя, пересечение ценой которой означает необходимость закрытия позиции.

Тейк-профит для пары EUR/USD составляет 7-12 пунктов, для AUD/USD — 5-8 пунктов, GBP/USD — 7-15 пунктов прибыли.

Стратегия предполагает использование Trailing Stop.

Торговый эксперт по скальпинговой стратегии

Нашими программистами был реализован советник на основе приведенных выше правил. Заметим, что авторские настройки, как это часто бывает, не дали положительного результата (см. рис. 4). Тестирование проводилось на М5 графике для валютной пары EURUSD.

Рис. 4. Тестирования стратегии с авторскими настройками.
Рис. 4. Тестирования стратегии с авторскими настройками.

В ходе проведения оптимизации, хорошие результаты все же были получены, при этом настройки эксперта были следующими:

— sma_period = 275 – период скользящей средней;
— cci_period = 45 – период CCI;
— cci_level = 10 – уровни индикатора CCI, для покупки значение будет с противоположным знаком (-10);
— parabolic_step = 0.02 – значение индикатора parabolic;
— parabolic_max = 0.2 – значение индикатора parabolic;
— InpLots = 0.1 – значение лота;
— InpTakeProfit = 83 – значение тейк-профита;
— mn = 10 – множитель для котировок для пятого знака;
— TrailingStop = 0 – уровень трейлинг стопа;
— TrailingStep = 1 – шаг работы трейлинг стопа.

В итоге мы получили следующие результаты:

Рис. 5. Результаты тестирования стратегии с оптимизационными параметрами.
Рис. 5. Результаты тестирования стратегии с оптимизационными параметрами.

Напомним, что в тестировании экспертов мы используем проверку работы параметров на последующих периодах. Сделать самостоятельные тесты и, возможно, доработать эксперта, вы можете, скачав его по ссылке ниже.

Подробнее в 70 номере журнала ForTrader.org
Скачать эксперт PCSTrader

1 комментарий к “Скальпинг на основе Parabolic SAR и CCI”

Оставьте комментарий