Стратегия “Максимальное отклонение от средней” или ищем разворот тренда
В 63 выпуске журнала ForTrader.org мы исследуем торговую стратегию «Максимальное отклонение от средней», которая использует в своем арсенале только, как видно из названия, скользящую среднюю и историю котировок.
Итак, как уже было сказано, для работы по стратегии нам понадобится скользящая средняя и цены закрытия свечей (см. рис. 1).
Рис. 1. Шаблон торговой стратегии «Максимальное отклонение от средней».
Идея предложенной для рассмотрения торговой стратегии основана на понятии цикличности рынка — мы знаем, что цена не может расти или падать вечно (хотя долгосрочные тренды конечно никто не отменял), всегда наступает переломный момент, особенно если мы говорим о волатильных парах и невысоких таймфреймах. В рамках исследования мы как раз и попытаемся «поймать» разворотные моменты, то есть точки цены, когда разворот произойдет вероятнее всего.
Если говорить точнее, то мы будем брать исторические данные за определенный период времени, например, за месяц, и смотреть, на сколько пунктов максимально отклонялась цена от скользящей средней. Полученную цифру нужно будет запомнить, и при повторном отклонении на то же количество пунктов, мы будем входить в сделку.
В исследовании предлагаю испробовать два варианта:
1. С помощью тестера MetaTrader 5 мы будем подбирать наиболее оптимальное отклонение для сделок на продажу и на покупку.
2. Займемся подбором оптимального значения отклонения средней на основе временного диапазона, заданного заранее. Например, будем искать нужный нам параметр за последние 100 баров, при этом поиском количества баров будет заниматься тестер стратегий.
На рисунке 1 вы можете наглядно увидеть те места на графике, где цена максимально отклоняется от средней после чего незамедлительно меняет свое направление. В ближайших нескольких номерах журнала мы попытаемся доработать стратегию на основе этой идеи, пока же попробуем в действии первоначальный вариант.
Рис. 2. Индикатор «Отклонение от средней» в действии.
Для удобства анализа был написан торговый индикатор MaDEv, с помощью которого можно быстро определить размер максимальных отклонений цены от средней (см. рис. 2). В качестве сигнальных линий были выбраны первые максимальные отклонения от средней линии. Обратите внимания, во всех полученных нами сигналах разворот происходил либо на том же баре, либо даже чуть позднее появления сигнала.
Правила входа и выхода из сделки:
Итак, давайте попробуем сформулировать основные правила на вход и выход по торговой стратегии.
Длинная позиция (см. рис. 3):
Рис. 3. Сигнал на покупку по торговой стратегии.
Все довольно просто: мы ожидаем, когда цена максимально сильно отклонится от скользящей средней вниз после пересечения. Как только индикатор MaDEv пересекает сигнальную линию, на закрытии свечи мы открываем покупку. Из позиции выходим, как только цена касается скользящей средней.
Короткая позиция (см. рис. 4):
Рис. 4. Сигнал на продажу по торговой стратегии.
Ситуация аналогична: ожидаем, когда цена максимально сильно отклонится от скользящей средней вверх после пересечения. Как только индикатор MaDEv пересекает сигнальную линию сверху, на закрытии свечи мы открываем продажу. Из позиции выходим, как только цена касается скользящей средней.
Тестирование торговой стратегии
С точки зрения программирования стратегия оказалась достаточно простой. Реализовав ее правила и задав максимальное отклонение в 30 пунктов, пробуем идею на ценовых графиках. Наиболее волатильной валютной парой считается EURUSD, таймфрейм выбираем небольшой – M15, тестировать будем, начиная с 2009 года (см. рис. 5).
Рис. 5. Тестирование торговой стратегии на EURUSD. Скачать отчет
Как видим, потенциал к нашей идее есть. График баланса похож на кардиограмму, а это значит, что есть моменты рынка, когда стратегия работает хорошо, и те, в которые все не так удачно. Как всегда, обратимся к оптимизации для поиска хороших параметров, позволяющих сгладить шероховатости.
Оптимизация торговой стратегии
Оптимизацию будем проводить на той же паре EURUSD, на 15-тиминутном графике. Ищем удачные параметры отклонения в период с 2009.01.01 по 2010.01.01. Кроме того, в качестве форвард-теста посмотрим, как параметры будут работать на участке вне оптимизации до 2010.09.10 (см. рис. 6).
Рис. 6. Оптимизация торгового эксперта на паре EURUSD с использованием форвард-теста.
Скачать отчет
Не знаю как вам, но мне картинка на рисунке 6 очень по душе. Отрицательных периодов мы не наблюдаем, хотя период «в нуле» также довольно продолжителен. Судая по тому, что основной заработок происходит в начале года, когда рынки нестабильны, делаем вывод, что наиболее актуальны для данного эксперта моменты, когда рынок находится в максимальной волатильности. Будет от чего отталкиваться в следующих выпусках…
Подведем итоги
Как мы видим, идея, предложенная нами для рассмотрения, имеет право на существование. Хотя статистика работы и не выглядит очень впечатляющей, сделаем скидку на то, что мы не пытались усовершенствовать саму стратегию путем добавления дополнительных параметров и индикаторов. Возможно, нам может неплохо помочь Фибоначчи и его уровни.
Пока же основной нашей задачей является поиск метода, который позволит адаптироваться советнику к конкретному рынку – волатильный он или нет. Поэтому в следующем номере мы продолжим наше исследование.
Описание параметров полученного советника
— InpStopLoss – размер СтопЛосса;
— InpTakeProfit – размер ТейкПрофита;
— InpLots – объем совершаемых сделок;
— InpMaDevPeriod – период индикатора скользящей средней;
— Maxdevbuy, maxdevsell – размер максимальных отклонений от средней в пунктах для покупки и продажи соответственно.
Продолжение: Часть II