Стратегия на основе индикатора RSIOMA
По просьбе участника форума apelsinder мы реализовали торговый советник на основе предложенного индикатора RSIOMA. Так как основной упор делается на работу индикатора, правила стратегии очень просты.
Алгоритм торговой стратегии
Сигнал на покупку отрабатывается, когда синяя линия индикатора RSIOMA пересекает красную снизу вверх. Закрытие покупки и продажа производится при обратном пересечении линий. Вот и все.
Автор темы предлагает работать на 15-30-минутных графиках по валютным парам GBPUSD или GBPJPY. Трейлинг-Стоп устанавливается на уровне 20 пунктов от цены (см. рис. 2).
Рис. 1. Работа на основе индикатора RSIOMA
Тестирование торговой стратегии
Стандартные правила для советника просты, но обычно они не показывают должного результата. Давайте посмотрим, станет ли RSIOMA исключением (см. рис. 3). Тестирование проводим на валютной паре GBPUSD, 15-тиминутный график, с 2009 года по 8 октября 2010-го.
Рис. 2. Тестирование торгового эксперта на GBPUSD. Скачать отчет
Скажем так, результат не радует. Плавная потеря депозита без какого-то бы ни было шанса на успех. Совершенно ясно, что в таком виде советник использовать нельзя, поэтому попробуем доработать его.
Оптимизации параметров эксперта
Как всегда воспользуемся оптимизацией параметров эксперта. Посмотрим можно ли оживить почти мертвого пациента. Оптимизацию проводим «по открытию нового бара», в качестве рабочих параметров берем периоды входящих в индикатор линий и, конечно, Трейлинг-Стоп.
Подобрать хороший результат было очень сложно – полученные во время оптимизации вроде бы положительные параметры в ходе форвард-теста не показывали нужного эффекта. Более-менее приемлемые параметры выглядят следующим образом: RSIOMA=110, MARSIOMA=490, TrailingStop=30, при этом тестирование проводилось с теми же участниками: валютная пара GBPUSD, 15-тиминутный график, с 2009 года по 8 октября 2010-го (см. рис. 4).
Рис. 3. Оптимизационные данные эксперта. Скачать отчет
Вывод
Как можно заметить из полученных результатов, торговля по индикатору не является эффективной, по крайней мере, с такими правилами. Судя по тестированию, индикатор RSIOMA неплохо проявляет себя в качестве трендового, при этом в боковом движении явно уступает. Поэтому мы рекомендуем использовать его как дополнительный в уже устоявшейся тактике, без других фильтров самостоятельная работа ему противопоказана.
Описание основных параметров советника
— RSIOMA – настройка индикатора 1;
— Ma_RSIOMA – настройка индикатора 2;
— TrailingStop – размер Трейлинг-Стопа в пунктах.