Торговая стратегия RSI-Profit – простота и точность

Уважаемые читатели, в данном номере журнала мы рассмотрим торговую систему RSI-Profit. Она довольно простая и использует для определения сигналов популярные индикаторы RSI, скользящая средняя и Parabolic SAR. Для торговли подойдет и начинающему трейдеру, и спекулянту с опытом торговли.

Правила торговой стратегии

Для трейдинга, как уже было сказано выше, используем следующие индикаторы:

− Parabolic SAR – настройки стандартные;
− RSI с периодом 8, построенный по взвешенной цене закрытия;
− экспоненциальная скользящая средняя, которая строится по значениям индикатора RSI (назовем ее RSI_MA).

Для удобства работы был написан индикатор i-MaOnRSI, который объединяет два последних в одном окне.

Сигнал на открытие сделки на покупку: индикатор RSI пересекает RSI_MA снизу вверх, при этом Parabolic SAR находится ниже цены закрытия последнего бара. Защитный СтопЛосс устанавливаем на самый низкий минимум среди последних 4 баров.

Сигнал на открытие сделки на продажу: RSI пересекает индикатор RSI_MA сверху вниз, при этом Parabolic SAR выше цены закрытия последнего бара. СтопЛосс устанавливаем на самый высокий максимум среди последних 4 баров.

СтопЛосс для покупки сдвигается при пересечении RSI индикатора RSI_MA сверху вниз на минимум последнего бара, для продаж — при пересечении снизу вверх на максимум бара. ТрейлингСтоп в данной стратегии не используется и ТейкПрофит не выставляется, любая сделка закрывается всегда только по СтопЛоссу.

Каждый ордер открывается фиксированным процентом от депозита.

Рис. 1. Пример открытия сделки продажу по торговой стратегии.

Рис. 2. Пример открытия сделки покупку по торговой стратегии.

Стратегия в программировании не сложная, советник RSI_Profit написан, поэтому можно приступить к тестированию.

Тестирование торговой стратегии по авторским правилам

Отличительной особенностью советника по представленной стратегии стала своеобразная система управления капиталом. Торговая система RSI_Profit — трендовая, и показывает наилучший вариант при долгосрочных однонаправленных движениях рынка. Именно этот фактор стал основополагающим при разработке системы Money Management. Советник анализирует две последние серии сделок (величина каждой из которых задается во внешних параметрах эксперта), на основании чего определяется, стоит ли торговать фиксированным процентом от депозита или же предпочтительнее открыться минимальным лотом.

Тестировать советник будем на часовом графике за последние три года. Настройки эксперта — стандартные. Риск на каждую сделку установлен в размере 5% от депозита, пока без использования функции оптимизации лота для торговли. Стартовый депозит — 10 000$.

Начнем тестирование с пары EURUSD. Первая картинка — работа фиксированным лотом (0.1).

Рис. 3. Тестирование эксперта на паре EURUSD по авторским правилам.

Как видно, советник довольно часто открывает сделки — в среднем 2–3 в день. При этом эксперт продержался три года тестирования с просадкой около 30%. Довольно неплохой результат, учитывая тот факт, что эксперт абсолютно не оптимизировался. Посмотрим на этот же тест, но с использованием функции оптимизации рабочего лота (см. рис. 4):

Рис. 4. Тестирование эксперта на паре EURUSD по авторским правилам с оптимизированным лотом.

Прибыли мы не получили, но график баланса все же более сглаженный, немного уменьшилась просадка (до 24%).
Для того чтобы не утомлять читателя графиками, сразу укажем, что при использовании функции проверки лота кривая баланса практически во всех случаях получается более сглаженной, а просадка уменьшается и частично увеличивается прибыльность. Поэтому дальнейшие тесты будем проводить только с функцией проверки лота.

Посмотрим результаты торговой стратегии на паре GBPUSD, настройки те же.

Рис. 5. Тестирование эксперта на паре GBPUSD по авторским правилам с оптимизированным лотом.

Для фунта стерлингов советник даже показал некоторую прибыль (по итогам тестирования за три года), в размере + 2% от депозита. Хотя по графику сразу заметно, что последние года два были не лучшими временами для этой системы.

Следующий рассмотрим график баланса для валютной пары AUDUSD.

Рис. 6. Тестирование эксперта на паре AUDUSD по авторским правилам с оптимизированным лотом.

Как видно, в результате тестирования был получен убыток в 50% от стартового баланса. Добавить что-то здесь сложно – результат удручающий.

Последний график баланса для тестирования торговой стратегии был получен для пары NZDUSD.

Рис. 7. Тестирование эксперта на паре NZDUSD по авторским правилам с оптимизированным лотом.

Для новозеландского доллара результат получился наихудшим. С чем связаны результаты на двух последних парах, сложно сказать. Вероятно, в первую очередь влияет волатильность торгового инструмента, т.к. оба они имеют сырьевую направленность.

Учитывая тот факт, что результат тестирования на паре GBPUSD оказался наилучшим, оптимизацию советника будем проводить именно на ней.

Оптимизация торгового советника

Так как количество сделок у советника достаточно большое, то оптимизацию будем проводить за период около 8 месяцев, после чего проведем форвард-тест за последние 4 месяца.

Основными параметрами здесь являются: периоды средних для анализа истории, лот для торговли и процент риска от депозита. Можно поэкспериментировать с внешними настройками индикаторов.

Рис. 8. Тестирование эксперта на паре GBPUSD с оптимизированными параметрами.

После оптимизации в целом ценовой график стал выглядеть симпатичнее, но не идеально. Просадка эксперта составила 55% от стартового депозита, при этом чистая прибыль за год достигла значения в 170% от стартового капитала, что можно считать приемлемым результатом.

Скачать советник | Скачать результаты тестирования и оптимизации эксперта