Торговый робот по паттернам MACD. Паттерн «А»

0 577

Торговые стратегии и их автоматизация

В  предновогоднем выпуске журнала ForTrader.org  мы решили вернуться к истокам и просмотреть торговые роботы, написанные нами раньше, но уже подзабытые читателями. Беглый тест наших советников подтвердил, что в этом есть немалый смысл, и вы в этом убедитесь. Первым для рассмотрения возьмем нашумевшую 4-часовую MACD стратегию. В далеком 2008 году оная показывала, в общем-то, стабильные результаты. Ближайшие номера нашего журнала посвятим ее подробному рассмотрению и оценим работоспобность в текущем рынке. А пока, давайте вспомним правила.

Итак, для работы нам понадобится валютная пара EURUSD, установленный на нее индикатор MACD (FastEMA=5, LowEMA=13) с уровнями -0,0045 и +0,0045, EMA(7), EMA(21), EMA(365), МА(89) и наблюдательность. Напомним, что основной идеей стратегии является поиск сигнальных паттернов на самом индикаторе. Поэтому рассматриваем только его показатели. Автор стратегии уверял, что в месяц она дает от 300 пунктов. Посмотрим, насколько это верно.

Рис. 1. Рабочая область.
Рис. 1. Рабочая область.

Поиск сигнала на покупку

Первый паттерн для MACD, который мы рассмотрим, называется просто паттерн «А»,  — разворотный.  Давайте взглянем на сигнал Buy.

Рис. 2. Паттерн «А», покупка.
Рис. 2. Паттерн «А», покупка.

Заключаем сделку на покупку, если выполнены следующие правила:

  1. Для успешного образования восходящего паттерна А на покупку значение показателя гистограммы MACD должно достичь уровня ниже -0,0045, затем вырасти выше -0,0045 и образовать минимум, ниже -0,0045.
  2. Выше значения -0,0045 гистограмма должна повторно образовать минимум из трех соседних баров, после чего необходимо покупать.
  3. Стоп-приказ размещается на 10 пунктов ниже последнего локального минимума ценового графика.
  4. Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены выше 21-опериодной экспоненциальной средней.
  5. Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.
  6. Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой ближайшего уровня ценовой поддержки.

Поиск сигнала на продажу

Рис. 3. Паттерн «А», продажа.
Рис. 3. Паттерн «А», продажа.

Сделка на продажу открывается по обратным правилам:

  1. Для успешного образования нисходящего паттерна А на продажу значение показателя гистограммы MACD должно достичь уровня выше +0,0045, затем упасть ниже +0,0045 и образовать минимум выше +0,0045.
  2. Ниже значения +0,0045 гистограмма должна повторно образовать минимум из трех соседних баров, после чего необходимо продавать.
  3. Стоп-приказ размещается на 10 пунктов выше последнего локального максимума.
  4. Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены ниже 21-опериодной экспоненциальной средней.
  5. Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.
  6. Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.

Тестирование и оптимизация робота

Реализовав советника по данным правилам (период тестирования: 2010.01.15 — 2013.12.20, начальный депозит: 1000$), мы получили следующие результаты:

Рис. 4. Тестирование советника по авторским правилам.
Рис. 4. Тестирование советника по авторским правилам.

Стейтмент подробнее, а также сет для советника, вы можете посмотреть тут.

Это редко бывает с авторскими правилами, но стратегия дает даже небольшую прибыль. Тестирование по контрольным точкам не искажает результат, т.к. сделки открываются по закрытию бара.

Идем дальше в нашем исследовании и проведем оптимизацию:

Рис. 5. Результаты оптимизации советника по авторским правилам.
Рис. 5. Результаты оптимизации советника по авторским правилам.

Данные подробнее, а также сет для советника вы можете посмотреть тут.

Хороших результатов довольно много, выберем подходящий по соотношению профит-лосс и посмотрим, что получится.

Рис. 6. Работа советника по оптимизированным параметрам EURUSD H4.
Рис. 6. Работа советника по оптимизированным параметрам EURUSD H4.

Стейтмент подробнее, а также сет для советника вы можете посмотреть тут.

Для теста использовали период 2009.08.27 04:00 — 2013.12.24 19:59 и получили следующие результаты:

  • Начальный депозит: 1000.00
  • Чистая прибыль: 1546.84
  • Максимальная просадка: 204.31 (8.53%)

Конечно, это не Грааль, учитывая, что прибыль пятилетняя, но не забываем, что это только первый паттерн из 6-ти. Кроме того, представленные результаты уже прошли проверку на участке вне оптимизации, как вы понимаете.

Рассмотрим еще один вариант неплохих параметров для H4.

Рис. 7. Работа советника по оптимизированным параметрам EURUSD H4.
Рис. 7. Работа советника по оптимизированным параметрам EURUSD H4.

Стейтмент подробнее, а также сет для советника вы можете посмотреть тут.

Результаты тестирования:

  • Начальный депозит: 1000.00
  • Чистая прибыль: 1300.85
  • Максимальная просадка: 475.69 (21.63%)

Также в ходе оптимизации мы решили попробовать советника на часовом графике валютной пары EURUSD. Результат также оказался приемлемым и даже более уверенным.

Рис. 7. Работа советника по оптимизированным параметрам для EURUSD, H1.
Стейтмент подробнее, а также сет для советника вы можете посмотреть тут.

Результаты тестирования:

  • Период тестирования: 2013.01.02 — 2013.12.24
  • Начальный депозит: 1000.00
  • Чистая прибыль: 664.58
  • Максимальная просадка: 173.90 (11.29%)

Прибыльность стратегии несколько хуже, однако, значительно выросло количество сделок. Рассмотрим еще один пример.

Рис. 8. Работа советника по оптимизированным параметрам для EURUSD, H1.
Рис. 8. Работа советника по оптимизированным параметрам для EURUSD, H1.

Стейтмент подробнее, а также сет для советника вы можете посмотреть тут.

Результаты тестирования:

  • Период тестирования: 2013.01.02 — 2013.12.24
  • Начальный депозит: 1000.00
  • Чистая прибыль: 586.87
  • Максимальная просадка: 65.72 (4.47%)

Подводим итоги

Как видим, даже спустя кризисное время данная торговая стратегия не теряет актуальности. Мы провели довольно большое исследование советника MacdPatternTrader,  в чем вы можете убедиться на персональной страничке робота, и поняли, что результаты достойны быть опубликованными повторно и даже замониторены для реального исследования.

Уже сейчас наиболее популярными сетами советника стали те, что показывают наибольшую прибыль (154%) и стабильность, а значит, интерес к роботу вновь появляется. Возможно, среди наших сетов вы найдете свой Грааль. Перейти на персональную страницу MacdPatternTrader.

Загрузить советника MacdPatternTrader, конфигурации и посмотреть результаты бектестов вы можете на данной странице.

Робот MacdPatternTrader также установлен на мониторинг на торговый счет. В качестве рабочих параметров выбраны те, что представлены на рисунке 7. Познакомиться с результатами можно тут. Нужно понимать, что сделок робот совершает немного, поэтому что-то новое появляется не часто.

0 577
Начать беседу

Добавить комментарий

Кнопка возврата к началу