Хорошая скальпинговая стратегия на полосах Боллинджера и RSI

Автоматизация интересной торговой стратегии, позволяющей скальпировать, основываясь на традиционных индикаторах любой торговой платформы, мы будем автоматизировать и тестировать в 72 номере журнала ForTrader.org. Полные авторские правила стратегии вы можете найти на странице нашего сайта, здесь же мы кратко расскажем вам о правилах и результатах.

Авторские правила торговой стратегии

Итак, для работы нам понадобятся следующие индикаторы:

Полосы Боллинджера с периодом 50 и отклонением 2 (цвет желтый);
Полосы Боллинджера с периодом 50 и отклонением 3 (цвет голубой);
Полосы Боллинджера с периодом 50 и отклонением 4 (цвет красный);
Индикатор RSI (8) с уровнями 30 и 70;
Стохастик (14, 3, 3) с уровнями 20 и 80;
МА (50) – центральная красная линия.

Т.к. стратегия у нас скальпинговая, то используемые таймфреймы естественно будут самыми низкими: М1 и М5.

Сигнал на покупку возникает, когда цена пробивает вниз желтый канал и проходит, по меньшей мере, половину расстояния к нижней голубой полосе Боллинджера. Цена предположительно откатывается к красной линии МА (50), где мы фиксируем прибыль.  Дополнительным сигналом становится достижение индикатором RSI уровня 30 и ниже, при этом показатель Стохастика меньше 20.

Рис. 1. Сигнал на покупку.
Рис. 1. Сигнал на покупку.

Сигнал на продажу образуется при обратных условиях: цена пробивает вверх желтый канал и проходит, по меньшей мере, половину расстояния к верхней голубой полосе Боллинджера. Прибыль фиксируем при достижении скользящей средней.  Дополнительным сигналом становится достижение индикатором RSI уровня 70 и выше, при этом показатель Стохастика больше 80.

Рис. 2. Сигнал на продажу.
Рис. 2. Сигнал на продажу.

Процесс закрытия сделки по стратегии остается за трейдером, он может использовать собственные наработки в данном вопросе.

Автоматизация торговой стратегии

В процессе автоматизации торговой стратегии программисты журнала ForTrader.org несколько расширили принципы открытия и закрытия позиций. В том числе в эксперте вы можете найти параметр enter (вход в рынок), который имеет пять значений:

0 – сделка открывается между желтой и голубой линией BB;
1 – между голубой и красной;
2 – вход при касании желтой линии;
3 – вход при касании голубой линии;
4 – вход при касании красной линии.

И действительно, инструменты на так сильно различаются по характеру хождения котировок, что подобное дополнение будет очень полезно в работе.

Кроме того, мы полностью определили правила выхода из сделки, предложив 6 вариантов (параметр close_type ):

0 – закрытие по средней линии;
1 – закрытие сделки между желтой и голубой линиями обратной стороны каналов;
2 – закрытие сделки между голубой и красной линиями;
3 – закрытие при касании желтой линии;
4 – закрытие при касании голубой линии;
—  5 – закрытие при касании красной линии.

Теперь появилась возможность не терять прибыль у более волатильных инструментов.

Оставшиеся параметры эксперта

bolinger_per – период линий индикаторов Боллинджера: от  10 до 200 и более.
bolinger_deviation_yellow – параметр отклонения для желтых линий Боллинджера, остальные рассчитываются автоматически. Значение от  1 до 4.

RSIFilter — включение и отключение фильтра по RSI: 0 – выключен, 1 – включен.
rsi_period – период индикатора RSI.
rsi_ur – верхний уровень RSI, нижний рассчитывается автоматически: от 95 до 55.

StohasticFilter —  включение и отключение фильтра по Стохастику: 0 – выключен, 1 – включен.
stohastic_period – период стохастика.
stohastic_ur – верхний уровень стохастика, нижний рассчитывается автоматически: от 95 до 55.

InpTakeProfit – тейкпрофит, 0 – не используется.
InpStopLoss – стоплосс, 0 – не используется.

Тестирование торговой стратегии

Тестирование торговой стратегии с авторскими настройками не принесло никаких особенных результатов. Депозит довольно быстро и успешно потерян, даже без надежды на прибыль (см. рис. 3).

Рис. 3. Тестирование эксперта по авторским правилам: EURUSD, M1.
Рис. 3. Тестирование эксперта по авторским правилам: EURUSD, M1.
Рис. 4. Тестирование эксперта по авторским правилам: EURUSD, M5.
Рис. 4. Тестирование эксперта по авторским правилам: EURUSD, M5.

Тем не менее, оптимизация параметров советника оказалась довольно удачной. Для 5-тиминутного таймфрейма результаты дала и пара EURUSD и USDJPY, что удивительно, учитывая различный характер данных инструментов.

Рис. 5. Тестирование эксперта после оптимизации: EURUSD, M5.
Рис. 5. Тестирование эксперта после оптимизации: EURUSD, M5.

В период с 31 августа по 26 февраля была получена прибыль 1573.60$ от депозита в 300$. При этом максимальная просадка составила 20.41%, а средняя прибыльная сделка (91.17$) превышает  среднюю убыточную (-70.56$). Бек-тесты тоже дали отличный результат.

Рис. 6. Тестирование эксперта после оптимизации: USDJPY, M5.
Рис. 6. Тестирование эксперта после оптимизации: USDJPY, M5.

В период с 7 сентября по 26 февраля была получена прибыль 1801.49$ от депозита в 300$. При этом максимальная просадка составила 13.28%%, а средняя прибыльная сделка (61.46$) превышает  среднюю убыточную (-41.10$). Бек-тесты тоже дали отличный результат.

Скачать эксперта | Результаты теста по авторским правилам | Результаты теста после оптимизации | Сет для пары EURUSD | Сет для пары USDJPY

Обновление от 28 марта 2013
Исправленная версия советника по стратегии:

  1. Исправлены небольшие ошибки в алгоритме стратегии
  2. Добавлено ограничение работы по времени.
  3. Добавлены два параметра buy и sell для раздельной оптимизации сделок на покупку и продажу: 1-вкл, 0-выкл.

ЗагрузкаFT_3BB_RSI_Stohastic_MA_2

Мониторинг торгового советника

Мы предлагаем вам познакомиться с тестированием советника на демо и реальном счете для валютной пары доллар\иена. Эксперт был размещен на демо-счет сразу после публикации журнала ForTrader.org с целью проверки его поведения в условиях реальных торгов.

Компания: Gamma Markets LTD
Терминал: MetaTrader 4
Депозит: 300$
Тип счета: демонстрационный
Валютная пара: USDJPY
Таймфрейм: М5
Время работы эксперта: круглосуточно
Начало тестирования: 26.02.2013
Дата окончания тестирования: 25.05.2013

После месяца успешного тестирования советника на демо-счете, в течение которого депозит был почти удвоен, мы приняли решение разместить его на реальном депозите, при этом не закрывая демо-счет, чтобы сравнить работу компании на разных типах счетов.

Компания: Gamma Markets LTD
Терминал: MetaTrader 4
Депозит: 1000$
Тип счета: демонстрационный, ECN
Валютная пара: EURUSD
Таймфрейм: М5
Время работы эксперта: круглосуточно
Бектест: работа демо-счета
Начало тестирования: 28.03.2013
Дата окончания тестирования: 27.06.2013

Мониторинг советника — демо-счет
Мониторинг советника — реальный счет
Обсуждение советника

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button