Скорость и ускорение скользящей средней – две важных характеристики при торговле на рынке

Повышение эффективности работы на рынке при использовании в торговых стратегиях индикаторов  “скользящие средние” возможно, если в данный момент времени нам будут известны ещё две характеристики – скорость изменения и ускорение изменения скользящей средней.

Скорость и ускорение скользящей средней

На рисунке 1 показаны котировки курса золота (Daily), две скользящие средние: RAMA(40) (жирная чёрная линия), RAMA(11) (жирная красная линия).

Подробно об индикаторе RAMA, а также об алгоритме его реализации можно прочитать в статье «Улучшенная модификация скользящей средней – индикатор RAMA против SMA».

Рис. 1. Курс золота, прогнозируемый RAMA(40) и  RAMA(11).
Рис. 1. Курс золота, прогнозируемый RAMA(40) и  RAMA(11).

Из рисунка 1 видно, что скорость изменения линии скользящей средней RAMA должна отражать величину ее наклона в данный момент времени, а ускорение изменения индикатора должно отражать изменение величины этого наклона в данный момент времени.  То есть необходимо построить ещё два индикатора – скорость и ускорение скользящей средней, при этом мы существенно повысим информативность графиков.

Сейчас имеется достаточно много публикаций по использованию цифровых фильтров в качестве -индикаторов. С их применением можно получить индикатор с нужной реакцией на изменение котировочного сигнала. В данном примере необходимо, чтобы цифровой фильтр выдавал на выходе линию скорости или линию ускорения скользящей средней.

Скорость и ускорение скользящей средней RAMA(40)

На рисунке 2 показаны котировки курса золота (Daily), скользящая средняя RAMA(40) (жирная чёрная линия), осциллятор RAOS(40) (пурпурные линии), который отображает скорость изменения RAMA(40), осциллятор RAOSQ(40) (чёрные линии), который отображает изменение ускорения RAMA(40).

Рис. 2. Курс золота (Daily) и прогнозируемые его индикаторы.
Рис. 2. Курс золота (Daily) и прогнозируемые его индикаторы.

Из рисунка 2 видно, если линия индикатора RAOS выше линии индикатора RAMA, то RAMA двигается вверх, если линия индикатора RAOS ниже индикатора RAMA, то RAMA двигается вниз.

Кроме того видно, что если движение вниз RAMA замедляется, то индикатор RAOSQ переходит в положение «выше» линии скользящей средней RAMA, и наоборот, если движение вверх линии RAMA замедляется, то индикатор RAOSQ переходит в положение «ниже» RAMA.

В конце графика видно, что индикатор RAOSQ (чёрные линии) переходит в положение «ниже» скользящей средней RAMA, то есть движение вверх RAMA замедляется. Ускорение отрицательное, то есть индикатор RAOSQ перешёл в положении “ниже” скользящей средней RAMA. Применительно к примеру на рисунке 2, это упреждающий сигнал дивергенции о возможном развороте или технической коррекции.

Скорость и ускорение скользящей средней RAMA(11)

На рисунке 3 показаны котировки курса золота (Daily), скользящая средняя RAMA(11) (жирная красная линия), осциллятор RAOS(11) (синие линии), который отображает скорость изменения индикатора RAMA(11), осциллятор RAOSQ(11) (жёлтые и красные линии), который отображает изменение скорости RAMA(11).

Рис. 3. Курс золота (Daily), RAMA(11) (жирная красная линия), осциллятор RAOS(11) (синие линии), осциллятор RAOSQ(11) (жёлтые и красные линии).
Рис. 3. Курс золота (Daily), RAMA(11) (жирная красная линия), осциллятор RAOS(11) (синие линии), осциллятор RAOSQ(11) (жёлтые и красные линии).

Из рисунков 2 и 3 видно, что совместное использование индикаторов позволят работать как на трендовом рынке, так и во флэте и на разворотах.

Совмещаем графики

Рис. 4. Совмещение рисунков 2 и 3.
Рис. 4. Совмещение рисунков 2 и 3.

На рисунке 5 показаны котировки курса золота (Daily, дата завершения 23 марта 2018 г.).

Рис. 5. Продолжение рисунка 4.
Рис. 5. Продолжение рисунка 4.

На рисунке 6 показано завершение рисунка 5 в большем масштабе.

Рис. 6. Завершение рисунка 5 в большем масштабе. Daily, дата завершения 23 марта 2018 г.
Рис. 6. Завершение рисунка 5 в большем масштабе. Daily, дата завершения 23 марта 2018 г.

Более подробно об индикаторах RAOS и RAOSQ можно прочитать в статьях:

Выводы

Использование двух скользящих средних – это представление котировок торгуемого инструмента в виде двух динамик: быстрой и медленной.  Дополнение каждой динамики (то есть, каждой скользящей средней) ещё двумя характеристиками: скоростью (RAOS) и ускорением (RAOSQ), позволяют однозначно следовать за рынком в тренде, во флэте и на разворотах.

Вам также будет интересно

Добавить комментарий

Кнопка возврата к началу